Чем этот месяц запомнился? Всё начиналось 30 апреля, когда с утра был очередной перехай эквити, но уже с обеда всё быстренько развернулось и лонги превратились в шорты. Тем тот месяц и закончился. Потом были майские праздники. И начался май:
Если коротко, то при моей трендовой торговле на полудневном и дневном ТФ ришкой и сишкой (MX я выкинул из торговли) в этом месяце было три прибыльных дня: 18, 19 и 20 мая. Все остальные дни меня пилило, по чуть-чуть, но пилило и при огромном плече отпилило 12% в сумме. С точки зрения ЛК брокера это выглядит так:
Основной убыток это торговля РИ, Си тоже подпилило, но соотношение примерно 3 к 1, поэтому сишные убытки были почти незаметны.
To be continued…
Полудневной и дневной ТФ — это основа для расчета стратегий, или среднее время удержания позиции?
пс. Отполз в этом месяце по слабоположительным нулям
Интересно:
— какое плечо
— на какую годовую доходность рассчитываете при таких «рабочих» просадках.
хорошая психика у вас и цели достойные.
Я, к сожалению, 20% просадки плохо выдерживаю, потому и цели пониже.
Если у Вас +12% и просадка например 24% то плечи вам противопоказаны.
А если у Вас +12% и просадка 12% (от максимума до минимума) то можно взять ВТОРОЕ плече.
Но вы прям хардкорщик — с плечом 5 это такие некислые риски, надеюсь не на последние торгуете.
Тренд только вверх сейчас. При 68 бакс и 40 нефть- нам около 10% расти
это много.
Как прочитаешь про очередную абсолютную цифру космического убытка… так немедленно и подумаешь:
-«Ну не молодец-ли я? Торговал бы агрессивно, поди тоже продул бы изрядно, а так всего 20 тыс из тридцати продул, ну не чепуха-ли на таком фоне!»
И на душе легчает…
меня иногда просят… типа обучи трейдингу… я говорю ок… представь что ты слил -2 мио за день… что ты почувствуешь… после этого желание учиться отпадает начисто
вчера с утра я был в длиной позе с хорошим запасом по профиту… но к отрытию америки профит отгрызли и засадили в шорты… ладно хоть не на всю котлету… а на вечерке все внезапно выросло… и -1.5мио за день улетело…
Потому торгую осторожно по принципу
«лучше недозаработать, чем перепроебать»
а идеальные 0.8 (тойесть все время быть в деньгах на 20%)
грубо если, то серия убыточных сделок (дропдаун) не должна быть выше чем 34% от счета.
считается что счет после таких убытков не восстанавливается.
если точно, то нужно моделировать.
брать серию фактических сделок (или из тестера).
перемешивать их каким-нибудь методом (монте карло, или брать случайные, или кусками).
и строить из них эквити ожидаемую на большее кол-во сделок.
из таких эквити перестроенных ( а не из тестера) оценивать.
Почему:
например, одна очень прибыльная сделка которая все перевесила, может и не наступить.
а плохая сделка, которая в конце года и просто съела часть прибыли, может попасть сразу.
www.mql5.com/ru/articles/1530
2020…
посмотрим что за цена будет к 100620.
что бы не задаваться вопросами — когда покупать, я покупал регулярно
выкидывать надо самую быструю.
она быстрее ломается.
двигаюсь в более длинные тренды долго и упорно годами.
(средняя сделка уже больше суток.)
нет, бывают плечи, грешен.
и на плечи получается больший риск и меньший доход.
но жадность)
хорошая идея считать плече отдельным счетом и для него считать отдельные показатели.
делить на без плечей сделки.
и плечевые.
и отдельно считать риски, и все остальное.
как два отдельных портфеля.
Успехов в торговле.:)