Почему именно Гартли я уже говорил –
В отличии от волновой теории рынка, у Гартли было четко сформировано понятие о законченности формирования фазы ценового построения и эта фаза соответствовала его 4-х и 5-ти точечным паттернам.
Тем самым у Вас есть реальная возможность — детализировать историю графика.
Нет не понимания, сколько именно волн должны отработать, что бы сформировать общий цикл текущего ценового построения.
Поскольку промежуточные паттерны Гартли формируют основной паттерн, потому зоны их отработки – должны совпадать с основной фибо зоной главенствующего паттерна.
Да, пройдет не мало времени, пока Вы это поймете.
Зато,
У Вас появиться реальная возможность – спрогнозировать последующие развитие ценового движения.
Это будет уже реальный прорыв и Ваша торговля станет – осмысленной.
Жесткие стоп лосс и сетка тейк профитов от входа, позволят сохранить до 90% профита от ваших сделок.
Это даст вам возможность – копать дальше!
Развитие паттерна должно быть во времени, и паттерн должен быть – гармоничным!
Почему возникают шпильки, которые не имеют ни какого отношения к данному паттерну?
Здесь реально придется – повозиться.
Зато, когда это поймете, Вам станет не интересны уровни фибо.
Вы отбросите их за ненадобностью и акцентируете свое внимание на волатильности.
Тем самым, у Вас появиться четкое понимание – будет отработан инструментом 114 или 127 и тд. уровень фибо и Вам станет еще проще «сложить пазл» предстоящего ценового развития инструмента.
Пройдет еще время, что бы понять – волатильность должна работать во времени, потому необходимо «вычислить» это время.
К тому времени У Вас на руках у же рабочая ТС и она приносит Вам профит.
У вас куча времени разобраться со временем построений!
Начинаете вычислять и в этот момент Вы понимаете, паттерны Гартли, это всего лишь «занавес» основного ценового построения.
За этой «ширмой» скрывается реальное ценовое движение – совокупная работа треугольников и они четко работают по формуле – квадрат гипотенузы равен квадрату катетов. (паттерны Гартли, это тоже взаимосвязанная работа треугольников)
У вас есть волатильность, у вас есть время формирования, все что остается проследить цикличность построения этих треугольников и в этот момент Вы понимаете.
Чальз Доу был журналист, основной его «хлеб» интервью, кто то за стаканчиком вискаря проболтался о чем то очень важном, а именно: рыночное движение это реально -три волны, и «информированные» люди знают точку входа заранее.
Эта точка входа не на экстремуме цены. экстремум это просто «финал», а реальная точка входа – выхода чуть раньше.
После того как ваши треугольники дадут «связанную, однообразную» картину и во времени их построений и волатильности, Вы спокойно начнете торговать алгоритм, который и выстраивает цена на всех инструментах и на всех интервалах времени.
Удачи Вам парни, время, графики и все в Ваших руках
А на случайном блуждании Ваш метод анализа показывает такие же замечательные результаты?
Ну т.е. если я Вам пришлю данные траектории обобщенного броуновского движения — Вы сможете отличить ее от графика цены рыночного актива? Или нет?
С уважением
Нет ни какого случайного блуждания! Если кто то не в состоянии детализировать это «блуждание» это их проблемы.
Случайное блуждание — это для школьников.
Предлагаю провести честный слепой эксперимент.
Я беру график реального актива и весьма похожий на него график обобщённого случайного блуждания с похожим показателем Херста, скажем, 0.6.
Сможете определить, какой из графиков представляет реальный актив?
С уважением
Публикацией я не собираюсь заниматься,
если Вы программист и желаете принять участие в моем проекте, нет проблем,
Я Вам в реальном времени покажу детализацию любого «случайного блуждания» как она разбита на четкую последовательность в отработки каждого фрактала и когда она закончится и куда она пойдет и тд
Я сам только разрабатываю методы, а кодирование доверяю профессионалам за отдельную плату.
Просто IMHO если метод не позволяет отличить рыночный процесс от случайного — у этого метода нет будущего.
Это я про зарабатывание денег. Для исследовательских целей такой метод, конечно, можно использовать.
С уважением
Утрирую, цитата:«Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют возможность судить напрямую, получать не препарированную информацию, не через обученных правительством аналитиков, политологов и огромные машины спущенных на головы СМИ, которые как бы независимы, а на самом деле, мы понимаем, что все СМИ заняты сохранением страт?» – заявил Греф.
Я тоже сторонник патернов, «бабочек» и «летучих мышей». Когда про волны Эллиота стали интересоваться все кому не лень, они(волны) изменили структуру так, что даже Пректор стал допускать погрешности. Теперь надо довести этот симбиоз до абсурда, чтобы они наконец вновь стал работать. И в дальнейшем, больше не отправлять такие знания в массы. Я так думаю.
Почему-то не все хотят быть комбайнерами, инженерами, доярками, трактористами, но все почему-то очень хотят стать трейдерами, как будто это так просто и есть возможности у всех.
Я имею ввиду любые индивидуальные знания, которые приносят результат.
Что же тогда останется в котомке трейдера, если он все хлеба раздаст операторам? Я считаю что наступит полный бардак и беспредел на рынках.
Как это сталось на фондовом рынке Китая, где огалделые пенсионеры скупали все что плохо лежит, поскольку им видите ли открыли доступ. За такую щедрость ЦБ Китая заплатил больше 2трл.$ на исправление последствий обрушения.