Мини "Грааль" на Bitcoin, или насколько эффективен рынок крипты?

Суть «Грааля» в следующем:
— если закрытие свечи больше чем предыдущее закрытие, то входим в лонг (или удерживаем текущий лонг)
— если закрытие свечи меньше чем предыдущее закрытие, то входим в шорт (или удерживаем текущий шорт)

Попробуем нашу примитивную стратегию на Bitcoin на таймфрейме месяц:

Как видим, шортовая часть стратегии практически «слила» начальный депозит, а лонговая ее часть идет бок о бок с холдированием.

Протестируем стратегию на таймфрейме неделя:

Ситуация аналогична предыдущей — шортовая часть сливает, лонговая где-то рядом с холдированием.

Теперь посмотрим на дневном интервале:

Шортовая часть стратегии так же сливает, а вот лонговая часть в 2014 году потеряла гораздо меньше, чем холдирование.

Давайте теперь посмотрим эту же стратегию на Ethereum на месячных барах:


На недельках:


На дневных барах:

Какие выводы можно сделать по этим тестам?
— На данный момент Bitcoin скорее трендовый инструмент, чем контртрендовый
— Периодов, когда стратегия зарабатывает на падении крайне мало, шортить надо осторожно
— Данная простая стратегия отрабатывает лучше дневные свечи, чем недельные или месячные

Раз стратегия лучше работает на днях, то может стоит подумать, как улучшить стратегию?

Давайте сначала посмотрим как лонговая часть стратегии ведет себя с момента предыдущих пиков курсовой стоимости, а именно с начала 2018 года на BTC и ETH.

Bitcoin:


Ethereum:

В следующих тестах шортовую часть стратегии отбрасываем и смотрим только лонг.

Как можно улучшить наш «Грааль»?

Давайте посмотрим максимальное закрытие за 3 дня. Если текущее закрытие больше чем вчера и позавчера, то входим в лонг.

Bitcoin:

Не знаю как Вам, но мне кажется что результаты выглядят очень хорошо.

Ethereum:

На ETH результаты выглядят тоже не плохо, и это с учетом того что это был падающий рынок, на котором базовый актив упал почти в 4 раза, а мы торговали только от лонга.

Может быть большие комиссии сожрут весь профит?
Давайте посмотрим с комиссией 0,1% за сделку (0,2% на круг).

Bitcoin:

Разумеется, комиссия оказала влияние на конечный результат, но результаты все равно довольно интересные.

Ethereum:

На ETH все не так гладко, но и слива нет.


А что по поводу теста с комиссией на более долгих периодах?

Bitcoin:

С мая 2013 года по текущий момент такая простая стратегия обогнала рост Bitcoin. Согласитесь, выглядит не плохо с учетом того что и просадок по 70% нет, как у самого BTC.


Ethereum:

Последние 2 года график доходности выглядит как пила, но до этого рост курсовой стоимости взяли хорошо.

Стоит ли такую стратегию торговать?

Если у Вас нет ничего подобного, то думаю стоит. Ну или как минимум взять на вооружение и доработать

Продолжение следует…

P.S. Если есть идеи как можно доработать наш «Грааль», то прошу написать свои предложения в комментарии, ну или в личные сообщения, может что интересное придумаем вместе.