Мини "Грааль" на Bitcoin, или насколько эффективен рынок крипты?

Наткнулся на пост smart-lab.ru/blog/620479.php и подумал протестировать «Грааль» главных криптовалютах, а именно на Bitcoin и Ethereum.

Суть «Грааля» в следующем:
— если закрытие свечи больше чем предыдущее закрытие, то входим в лонг (или удерживаем текущий лонг)
— если закрытие свечи меньше чем предыдущее закрытие, то входим в шорт (или удерживаем текущий шорт)

Попробуем нашу примитивную стратегию на Bitcoin на таймфрейме месяц:

Как видим, шортовая часть стратегии практически «слила» начальный депозит, а лонговая ее часть идет бок о бок с холдированием.

Протестируем стратегию на таймфрейме неделя:

Ситуация аналогична предыдущей — шортовая часть сливает, лонговая где-то рядом с холдированием.

Теперь посмотрим на дневном интервале:

Шортовая часть стратегии так же сливает, а вот лонговая часть в 2014 году потеряла гораздо меньше, чем холдирование.

Давайте теперь посмотрим эту же стратегию на Ethereum на месячных барах:

На недельках:

На дневных барах:

Какие выводы можно сделать по этим тестам?
— На данный момент Bitcoin скорее трендовый инструмент, чем контртрендовый
— Периодов, когда стратегия зарабатывает на падении крайне мало, шортить надо осторожно
— Данная простая стратегия отрабатывает лучше дневные свечи, чем недельные или месячные

Раз стратегия лучше работает на днях, то может стоит подумать, как улучшить стратегию?

Давайте сначала посмотрим как лонговая часть стратегии ведет себя с момента предыдущих пиков курсовой стоимости, а именно с начала 2018 года на BTC и ETH.

Bitcoin:

Ethereum:

В следующих тестах шортовую часть стратегии отбрасываем и смотрим только лонг.

Как можно улучшить наш «Грааль»?

Давайте посмотрим максимальное закрытие за 3 дня. Если текущее закрытие больше чем вчера и позавчера, то входим в лонг.

Bitcoin:

Не знаю как Вам, но мне кажется что результаты выглядят очень хорошо.

Ethereum:

На ETH результаты выглядят тоже не плохо, и это с учетом того что это был падающий рынок, на котором базовый актив упал почти в 4 раза, а мы торговали только от лонга.

Может быть большие комиссии сожрут весь профит?
Давайте посмотрим с комиссией 0,1% за сделку (0,2% на круг).

Bitcoin:

Разумеется, комиссия оказала влияние на конечный результат, но результаты все равно довольно интересные.

Ethereum:

На ETH все не так гладко, но и слива нет.

А что по поводу теста с комиссией на более долгих периодах?

Bitcoin:

С мая 2013 года по текущий момент такая простая стратегия обогнала рост Bitcoin. Согласитесь, выглядит не плохо с учетом того что и просадок по 70% нет, как у самого BTC.

Ethereum:

Последние 2 года график доходности выглядит как пила, но до этого рост курсовой стоимости взяли хорошо.

Стоит ли такую стратегию торговать?

Если у Вас нет ничего подобного, то думаю стоит. Ну или как минимум взять на вооружение и доработать

Продолжение следует…

P.S. Если есть идеи как можно доработать наш «Грааль», то прошу написать свои предложения в комментарии, ну или в личные сообщения, может что интересное придумаем вместе.

Bitcoin BTC Ethereum ETH Crypto Cryptocurrency

DT_trade

не определен

с 18 мая 2020

30 Комментариев

ака Tуземец
20 мая 2020, 01:13

+1
- DT_trade
  20 мая 2020, 08:33
  Tуземец, спасибо за столь содержательный комментарий.
  +1
GrayFox
20 мая 2020, 01:58
Америку открыл ))))
0
- DT_trade
  20 мая 2020, 08:36
  GrayFox, т.е. у всех уже есть эта стратегия? Вы ее тоже торгуете?
  +1
  - GrayFox
    20 мая 2020, 08:37
    DT_trade, она у всех есть… зачем мне её торговать? её уже 40 лет ))))
    +1
    - DT_trade
      20 мая 2020, 08:44
      GrayFox, ну если она работает и она у Вас есть, то надо ее торговать. У Вас есть стратегии лучше?
      +1
      - GrayFox
        20 мая 2020, 08:47
        DT_trade, странный ответ… есть интереснее инструменты )))) я не могу торговать всё… выбираю. Стараюсь более прогнозируемые мной…
        +1
        DT_trade
        20 мая 2020, 08:52
        GrayFox, т.е. вы не смотрите результаты на исторических данных?
        
        А какие инструменты интереснее, не подскажите?
        +2
        GrayFox
        20 мая 2020, 08:54
        DT_trade, мне достаточно опыта 20 лет, чтобы не смотреть на исторические как график!!! в долгосрочной или фазах.
        
        +1
        DT_trade
        20 мая 2020, 08:57
        GrayFox, не все такие успешные как Вы. Некоторым (таким как я) нужны статистика, бектесты, анализы исторических данных и все в таком духе.
        +1
    - Антон Б
      20 мая 2020, 09:16
      GrayFox, Не надо обесценивать чужой труд.
      Уже 40 лет много чего делают.
      Дорогу осилит идущий.
      +1
Dmitry Mikheev
20 мая 2020, 04:33
Вон у тебя исходный шортовый метод как красиво сливает. Попробуй его обратить.
Вместо
— если закрытие свечи меньше чем предыдущее закрытие, то входим в шорт (или удерживаем текущий шорт)
делай так:
— если закрытие свечи меньше чем предыдущее закрытие, то входим в лонг (или удерживаем текущий лонг)
+1
- DT_trade
  20 мая 2020, 10:31
  Dmitry Mikheev, пробовал — комиссии все сжирают.
  0
Мальчик buybuy
20 мая 2020, 07:31
Не могу понять когнитивного диссонанса в самом топике и обсуждениях.

Если на исследуемом таймфрейме базовый актив преимущественно рос, тогда лонговая стратегия должна показывать значительно более хорошие результаты, чем шортовая.
Если падал — в точности наоборот.

Для того, чтобы зарабатывать на любых движениях рынка, данная стратегия чересчур проста.

С уважением
+2
- DT_trade
  20 мая 2020, 08:41
  Мальчик Buybuy, данная стратегия максимально проста. Когнитивного диссонанса нет.
  
  А что по поводу графика с начала 2018 по текущий момент на BTC? Там не видно, что рынок преимущественно рос.
  +2
удалился, утомил сливлаб
20 мая 2020, 08:31
есть лучше стратегия, купить биток в 2013 году
+1
- DT_trade
  20 мая 2020, 08:42
  TutProstoAdres, спасибо что посмотрели предпоследнюю картинку, там как раз с 2013 года. И что-то не видно что стратегия «купить биток в 2013 году» выигрывает.
  +1
- Антон Б
  20 мая 2020, 09:14
  TutProstoAdres, есть еще лучше — намайнить в 2009.
  привет накамото)
  +1
  - удалился, утомил сливлаб
    20 мая 2020, 09:17
    Антон Б, точняк!
    0
Антон Б
20 мая 2020, 08:42
Комиссия на крипте если это не 0.2% или 0.4% на круг.
+ Есть спред, он тоже не маленький.
(есть битмекс там свои комиссии но там торгуют дериватив)

Стратегия с 2018 года не работает. см график.
Тойесть работала 2 года назад.

Идея зачетная.
+1
- DT_trade
  20 мая 2020, 08:50
  Антон Б, если лимитками, то комиссия практически везде 0,1%. У нас минимальное удержание позиции 1 день и нам не надо срочно входить в уезжающий паровоз (это не пробойная система). мы можем постоять в стакане с лимиткой.
  
  А Вы сами смотрели график с 2018 года на BTC? Базовый актив сделал из 100 долларов 70 (-30%), а стратегия та этом же периоде работая только от лонга сделала 250 долларов (+150%).
  -1
  - Антон Б
    20 мая 2020, 08:56
    DT_trade, комиссии,
    лимитки это другое исполнение.
    исполнение по краю стакана это отдельная стратегия робот спреддер.
    
    нужно тогда доказывать что суперпозиция ДВУХ стратегий дает плюс больший чем они ОБЕ по отдельности.
    
    ни один тестер стратегий который публично можно достать не позволит тебе тестировать спреддера на истории.
    
    там нужно слепки стаканов + не только ордерлог но и все события.
    включая перестановку вставку и удаление ордеров без сделок.
    частичное исполнение.
    0
    - DT_trade
      20 мая 2020, 09:06
      Антон Б, вот с комиссией 0,25%
      
      А вообще, зачем для данной стратегии использовать обычную биржу? Ее можно торговать на UniSwap и тогда можно без проблем уложиться в 0,2% на круг (0,1% на сделку)
      +2
      - Антон Б
        20 мая 2020, 09:12
        DT_trade, а на децентрализованных встанет в полный рост другая проблема.
        спред.
        там спреды большие.
        и размер ордера, которым ты даже этот спред сможешь собрать.
        (подсказка — не очень большой ордер)
        0
      - Антон Б
        20 мая 2020, 09:22
        DT_trade, Можно ли на станкан в uniswap посмотреть без кошелка и регистрации кошелка эфира?
        0
ol123
20 мая 2020, 21:30
никогда не будет такой эквити на реальном счете. Больше должно вызывать доверие самый первый тест без оптимизации, когда начинается оптимизация и подгонка проку не будет. Вообще бек тестирование больше вводит в заблуждение, если после таких тестов эквити слишком хорошее значит такую систему можно выбросить в мусорку.
0
- Антон Б
  20 мая 2020, 23:13
  ol123, безапелляционно!
  как сами тестируете?
  0
- DT_trade
  21 мая 2020, 18:43
  ol123, ну оптимизацией я бы это назвал с большой натяжкой. Знаю ребят, которые оптимизируют 10-12 параметров в одной стратегии — это уже переоптимизация. Ну а в этой статье всего 1 параметр.
  
  У Вас какой опыт в алготрейдинге?
  0
ol123
21 мая 2020, 07:06
Можете проверить на реальном счете, но если серьезно то отсылаю вас к книге «Building Winning Algorithmic Trading Systems» Kevin J. Davey. Автор неоднократный победитель и призер Кубка Роббинса. В этом труде он описывает как правильно создавать и тестировать ТС.
0
- DT_trade
  21 мая 2020, 18:46
  ol123, с книгой постараюсь ознакомиться, может найду в ней что-то полезное для себя. Спасибо
  0