Простой рецепт где взять исторические данные
Некоторое время назад прошла волна постов "Где мне взять нахаляву подешевле рыночные данные для тестирования своих торговых роботов?" и была предложена масса вариантов, начиная от "дергать ISS", до «хакнуть Финам» и "да я своего вендора сейчас напишу и буду раздавать данные из Квик".
Немного забавно читать, как матерые трейдеры, зарабатывающие от 100% в месяц, жмутся оплатить подписку на МФД или ещё где-то и занимаются странными телодвижениями по раздобыванию очень странных бесплатных данных непойми кем составленных и непойми какого качества. По результатам анализа которых будут торговать роботы и показывать финрез, мягко говоря, противоположный тестам на истории.
Простой (неправильный) ответ лежит на поверхности: данные удобно брать у своего брокера. По здравым размышлениям крайне странно, что Финам был готов раздавать гигабайты тиков всем желающим со своего сайта без регистрации, но при этом имел ограничение на скачивание истории минутных баров через протокол Транзак (по моим сведениям 1 месяц минуток был доступен).
И тут случайно выясняется, что мой брокер оказался большим молодцом и тихой сапой реализовал приличный сервер истории. За что ему низкий поклон брокерская комиссия ежемесячно большая.
Сначала удивился возможности скачать минутки М1 по давно умершему фьючерсу MXZ7:
Потом восхитился возможности скачать минутки М1 аж с незабываемого «народного наипо» в 2007 (кстати, зацените мой любительский теханализ этой бумаги):
И как вишенка на торте — кровеносная кровососная система страны с 2001 года:
Большое человеческое спасибо за возможность больше не заниматься ерундой и не перегонять данные в виде стометровых текстовых файлов. Пожелания по доработке протокола подключения озвучивать бессмысленно, так что закончим в мажоре.
Да пребудет с Вами Вола!
itinvest сделал бы для клиентов order log, хотя у них и сделки только за посделний час, помоему не больше.
(Может быть презентую как-нибудь :))
Нужно было реализовать подкачивание ежедневных данных по акциям и commodities. Желательно с первспективой иностранных бумаг. Только дневной таймфрейм.
В итоге пришел к тупому investing.com — есть все, что нужно, но сосет долго.
Сайт Finam хорош для начальной «оптовой» загрузки данных и не более.
Не очень понимаю, как API для квика по Lua будет устроено, если у меня скачивалка и анализатор на Java (как сервлет, но не суть — язык один)?
Если, допустим это делать через Квик (и держить его включенным в момент обновлений).
Можно поподробней что за API использовали в этом примере, побольше технических деталей?
PS. График кровососной системы на 2006 и 2018-2019 рисует повторяющийся фрактал =)