Anton Shabunin личный блог

11 мая 2020, 15:48

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.05.20

Статистика по секторам:

uptrend 0
downtrend 0
sideways 33

За 2 месяца ралли ситуация улучшилась — в bear-market grade даунтренде ~25% рынка, в остальном отскок узкий, хороших кандидатов в лонг немного (IBD200 на новом максимуме), и они по большей части overextended. Продолжение turnaround, покупка в избранных отраслях (софт, строительство, биотех), ожидается свинг вверх до 200ма.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.05.20

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-05-08 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2020-05-08 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4829)			% от sp500
Длительный аптренд	290	98%	287	0%	0	6%	5%	0%	5%
Откат в аптренде	29	100%	29	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	163	95%	156	0%	0	3%	3%	0%	5%
Пробой растущей 50МА	5	100%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	17	94%	16	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	17	100%	17	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	30	96%	29	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	3	66%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	4	50%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	3	100%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	3	33%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	26	69%	18	3%	1	0%	0%	0%	0%
Отскок вниз от 50МА	6	100%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	151	69%	105	0%	0	3%	2%	0%	2%
Консолидация под 200МА	563	1%	10	13%	75	11%	0%	1%	9%
Отскок вниз от 200МА	130	1%	2	25%	33	2%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	1468	27%	403	9%	140	30%	8%	2%	40%
Консолидация на дне	1144	1%	21	29%	342	23%	0%	7%	22%
Подскок со дна	275	1%	5	46%	129	5%	0%	2%	3%
Длительный даунтренд	502	0%	4	50%	256	10%	0%	5%	7%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (290 акций) 08.05.2020

31.4%	91	16%	из	554 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	16	12%		125	ЛИДИР.		17	Медицина-изделия
5.2%	15	21%		70	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
3.1%	9	15%		60	ЛИДИР.		4	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.4%	7	11%		61	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
2.1%	6	18%		32	ЛИДИР.		10	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.1%	6	17%		35	ЛИДИР.		18	ПО-спец-корпоративное
2.1%	6	18%		33	ЛИДИР.		1	Розница-интернет
1.7%	5	16%		30	ЛИДИР.		15	ПО-защита информации
1.7%	5	15%		33	НАРОЖД.		42	Электроника-полупроводниковое оборудование

57.2%	166		из	290 акций показано

Откат в аптренде (29 акций) 08.05.2020

31.0%	9	1%	из	554 акций в	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии

31.0%	9		из	29 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (163 акций) 08.05.2020

18.4%	30	37%	из	79 акций в		отрасли с рангом	46	Финансы-пустые чеки
14.7%	24	4%		554			6	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	9	5%		173			82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.9%	8	13%		60	ЛИДИР.		4	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.7%	6	4%		125	ЛИДИР.		17	Медицина-изделия
3.7%	6	23%		26			33	Продукты-консервы
2.5%	4	12%		31			62	Медицина-лекарства по рецептам
2.5%	4	36%		11			29	Медицина-медстрахование

55.8%	91		из	163 акций показано

Пробой растущей 50МА (5 акций) 08.05.2020


0.0%	0		из	5 акций показано

Пробой падающей 50МА (17 акций) 08.05.2020

17.6%	3	0%	из	554 акций в	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии

17.6%	3		из	17 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (17 акций) 08.05.2020

41.2%	7	1%	из	554 акций в	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии

41.2%	7		из	17 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (30 акций) 08.05.2020

40.0%	12	2%	из	554 акций в	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
10.0%	3	9%		31		43	Энергия альтернативная

50.0%	15		из	30 акций показано

Слом растущей 50МА (3 акций) 08.05.2020


0.0%	0		из	3 акций показано

Слом падающей 50МА (4 акций) 08.05.2020


0.0%	0		из	4 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (3 акций) 08.05.2020


0.0%	0		из	3 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (3 акций) 08.05.2020


0.0%	0		из	3 акций показано

Консолидация под 50МА (26 акций) 08.05.2020

15.4%	4	5%	из	79 акций в	отрасли с рангом	46	Финансы-пустые чеки
15.4%	4	0%		554		6	Медицина-биомед/биотехнологии

30.8%	8		из	26 акций показано

Отскок вниз от 50МА (6 акций) 08.05.2020

66.7%	4	0%	из	554 акций в	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии

66.7%	4		из	6 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (151 акций) 08.05.2020

21.2%	32	5%	из	554 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
7.3%	11	13%		79			46	Финансы-пустые чеки
6.0%	9	15%		60	ЛИДИР.		4	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.0%	6	4%		125	ЛИДИР.		17	Медицина-изделия
2.6%	4	2%		173			82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.6%	4	15%		26			33	Продукты-консервы

43.7%	66		из	151 акций показано

Консолидация под 200МА (563 акций) 08.05.2020

8.5%	48	8%	из	554 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	24	37%		64			142	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	15	20%		72			152	Банки-запад/юго-запад
2.5%	14	8%		173			82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	12	9%		125	ЛИДИР.		17	Медицина-изделия
2.0%	11	17%		63			83	Финансы-управление инвестициями
1.8%	10	14%		69			180	Нефть и газ-разведка и добыча в США

23.8%	134		из	563 акций показано

Отскок вниз от 200МА (130 акций) 08.05.2020

11.5%	15	2%	из	554 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
6.9%	9	13%		69			180	Нефть и газ-разведка и добыча в США
6.2%	8	12%		64			142	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.8%	5	8%		61	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
3.8%	5	4%		125	ЛИДИР.		17	Медицина-изделия
3.1%	4	12%		31			62	Медицина-лекарства по рецептам

35.4%	46		из	130 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (1468 акций) 08.05.2020

14.2%	209	37%	из	554 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	45	36%		125	ЛИДИР.		17	Медицина-изделия
2.3%	34	48%		70	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
1.9%	28	45%		61	ЛИДИР.		37	Интернет-контент
1.8%	27	39%		69			180	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.6%	24	68%		35	ЛИДИР.		18	ПО-спец-корпоративное
1.6%	24	38%		63			83	Финансы-управление инвестициями

26.6%	391		из	1468 акций показано

Консолидация на дне (1144 акций) 08.05.2020

7.2%	82	47%	из	173 акций в		отрасли с рангом	82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.4%	50	53%		94	ОТСТ.		159	Банки-северо-восток
4.0%	46	8%		554			6	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	40	52%		76	ОТСТ.		173	Банки-юго-восток
3.4%	39	54%		72			152	Банки-запад/юго-запад
3.1%	36	59%		61			138	Банки-средний-запад
2.5%	29	44%		65			121	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	24	42%		57			154	Финансы-сбербанки

30.2%	346		из	1144 акций показано

Подскок со дна (275 акций) 08.05.2020

9.1%	25	4%	из	554 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
8.4%	23	13%		173			82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.7%	13	20%		65			121	Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.4%	12	26%		45			116	Девелоперы недвижимости
2.5%	7	11%		61	ЛИДИР.		37	Интернет-контент
2.2%	6	4%		125	ЛИДИР.		17	Медицина-изделия
1.8%	5	6%		76	ОТСТ.		173	Банки-юго-восток
1.8%	5	10%		47	ЛИДИР.		41	Финансовые услуги-особые
1.8%	5	19%		26	ОТСТ.		177	Банки-зарубежные
1.8%	5	8%		57			154	Финансы-сбербанки
1.8%	5	5%		94	ОТСТ.		159	Банки-северо-восток

40.4%	111		из	275 акций показано

Длительный даунтренд (502 акций) 08.05.2020

4.8%	24	13%	из	173 акций в		отрасли с рангом	82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.6%	23	4%		554			6	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	20	21%		94	ОТСТ.		159	Банки-северо-восток
3.8%	19	25%		76	ОТСТ.		173	Банки-юго-восток
2.8%	14	24%		57			154	Финансы-сбербанки
2.8%	14	22%		61			138	Банки-средний-запад
2.2%	11	13%		79			46	Финансы-пустые чеки
2.0%	10	50%		20			193	Транспорт-авиалинии
2.0%	10	8%		125	ЛИДИР.		17	Медицина-изделия
1.8%	9	13%		69			180	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%	9	20%		44			100	Аэрокосмос/оборона

32.5%	163		из	502 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (718 акций) 08.05.2020

10.6%	76	13%	из	554 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
9.7%	70	88%		79			46	Финансы-пустые чеки
3.9%	28	46%		60	ЛИДИР.		4	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.5%	25	20%		125	ЛИДИР.		17	Медицина-изделия
3.5%	25	35%		70	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
2.5%	18	10%		173			82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	15	57%		26			33	Продукты-консервы
1.8%	13	40%		32	ЛИДИР.		10	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.7%	12	36%		33	ЛИДИР.		1	Розница-интернет
1.7%	12	19%		61	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
1.5%	11	35%		31			48	Электроника-полупроводники производители
1.5%	11	36%		30	ЛИДИР.		15	ПО-защита информации
1.5%	11	23%		47	ЛИДИР.		41	Финансовые услуги-особые
1.4%	10	28%		35	ЛИДИР.		18	ПО-спец-корпоративное
1.4%	10	33%		30	ЛИДИР.		8	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.3%	9	27%		33	НАРОЖД.		42	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.3%	9	14%		61	ЛИДИР.		37	Интернет-контент
1.1%	8	25%		31			62	Медицина-лекарства по рецептам
1.1%	8	66%		12	ЛИДИР.		16	ПО-игры

53.1%	381		из	718 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-05-04 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.18	i 0.20	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	2.16%	1.19%
pullingback	3.13%	5.15%
lostmomentum	4.66%	4.95%	U 10.18%	11.29%	1.11 uptrend balance
breakabove50up	0.21%	0.00%
breakabove50dn	0.47%	0.00%
wentabove50up	0.02%	0.00%
wentabove50dn	0.25%	0.00%
breakbelow50up	0.06%	0.00%
breakbelow50dn	0.33%	0.20%
wentbelow50up	0.14%	0.00%
wentbelow50dn	0.52%	0.20%
consbelow50	0.58%	0.20%
bouncebelow50	0.21%	0.20%
bounceabove200	3.75%	4.55%
consbelow200	11.91%	11.29%
bouncebelow200	6.67%	11.88%
bounceabove50	15.90%	14.85%	***	***
bottoming	20.00%	13.86%	D 55.71%	57.23%	1.03 downtrend balance
bottombounce	9.00%	4.55%
trendbelow50	20.02%	26.93%

2020-05-05 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.18	i 0.19	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.77%	3.96%
pullingback	1.74%	1.58%
lostmomentum	4.62%	5.35%	U 10.29%	10.89%	1.06 uptrend balance
breakabove50up	0.10%	0.00%
breakabove50dn	0.50%	0.59%
wentabove50up	0.06%	0.00%
wentabove50dn	0.35%	0.20%
breakbelow50up	0.06%	0.00%
breakbelow50dn	0.25%	0.00%
wentbelow50up	0.10%	0.00%
wentbelow50dn	0.35%	0.00%
consbelow50	0.56%	0.40%
bouncebelow50	0.19%	0.00%
bounceabove200	4.31%	4.55%
consbelow200	12.26%	10.89%
bouncebelow200	7.87%	12.87%
bounceabove50	15.01%	14.46%	***	***
bottoming	15.08%	11.09%	D 55.77%	58.02%	1.04 downtrend balance
bottombounce	4.35%	0.40%
trendbelow50	28.47%	33.66%

2020-05-06 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.16	i 0.16	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.27%	3.56%
pullingback	2.38%	1.39%
lostmomentum	4.78%	6.14%	U 10.52%	11.09%	1.05 uptrend balance
breakabove50up	0.02%	0.00%
breakabove50dn	0.35%	0.40%
wentabove50up	0.06%	0.00%
wentabove50dn	0.12%	0.00%
breakbelow50up	0.08%	0.00%
breakbelow50dn	0.25%	0.20%
wentbelow50up	0.14%	0.00%
wentbelow50dn	0.39%	0.00%
consbelow50	0.58%	0.00%
bouncebelow50	0.10%	0.00%
bounceabove200	4.68%	6.14%
consbelow200	8.03%	4.95%
bouncebelow200	16.56%	22.38%
bounceabove50	9.79%	7.72%	***	***
bottoming	5.98%	2.38%	D 64.95%	69.50%	1.07 downtrend balance
bottombounce	1.14%	0.00%
trendbelow50	41.26%	44.75%

2020-05-07 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.18	i 0.20	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	4.53%	4.95%
pullingback	1.22%	1.58%
lostmomentum	4.64%	4.55%	U 10.58%	11.09%	1.05 uptrend balance
breakabove50up	0.04%	0.00%
breakabove50dn	0.27%	0.00%
wentabove50up	0.14%	0.00%
wentabove50dn	0.29%	0.40%
breakbelow50up	0.06%	0.00%
breakbelow50dn	0.17%	0.00%
wentbelow50up	0.12%	0.00%
wentbelow50dn	0.33%	0.20%
consbelow50	0.60%	0.00%
bouncebelow50	0.04%	0.00%
bounceabove200	4.70%	5.74%
consbelow200	12.44%	15.64%		***
bouncebelow200	10.29%	12.08%
bounceabove50	13.21%	10.50%	***
bottoming	14.28%	15.45%	D 57.19%	56.44%	0.99 downtrend balance
bottombounce	1.76%	0.00%
trendbelow50	30.86%	28.91%

2020-05-08 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.25	i 0.34	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	6.01%	5.74%
pullingback	0.60%	0.20%
lostmomentum	3.38%	5.35%	U 10.44%	11.49%	1.10 uptrend balance
breakabove50up	0.10%	0.00%
breakabove50dn	0.35%	0.00%
wentabove50up	0.35%	0.20%
wentabove50dn	0.62%	0.40%
breakbelow50up	0.06%	0.00%
breakbelow50dn	0.08%	0.00%
wentbelow50up	0.06%	0.00%
wentbelow50dn	0.06%	0.00%
consbelow50	0.54%	0.20%
bouncebelow50	0.12%	0.00%
bounceabove200	3.13%	2.97%
consbelow200	11.66%	9.90%
bouncebelow200	2.69%	0.40%
bounceabove50	30.40%	40.99%	***	***
bottoming	23.69%	22.97%	D 42.47%	34.06%	0.80 downtrend balance
bottombounce	5.69%	3.56%
trendbelow50	10.40%	7.13%