10 мая 2020, 20:08
Вопрос к погорельцам в нефти.
Где вы вы видите в спецификации контракта минимальную цену в 0.01? Какую то херню вы несете.
Максим, Помню ГПБ Монеты брал по 35 000 было это вроде в 2019 СМД Дороже сейчас выкупают чем ММД +-2000 руб
Владимир Литвинов, Некоторые с 27 000 сидят как же их жалко а ведь они с жадностью брали акции НН в надежде на 50 000 будет ESG и все такое электромобили медь вторая нефть пели песенки частным инве...
Рынок падает вниз этим все сказано ЦБ добавит еще к этому движению ставкой 23-25%
2:13
График очень сильно смотрит вниз. А если учесть, сколько этот Лукойл продвигают в портфели инвесторов…
Sahka, летом что то было, но не касается головной компании, только дочки
boomin.ru/publications/article/po-kom-zvonit-fns
Гспди, 3 копейки цена акции? Это такой ценз на допуск тех, кто разбирается в степени нулей после запятой для отчётов? Нуну, смешно, это чтоб при обвале ниже было некуда. Логично. Ведь 3 000 р можно об...
Всем здравия. Сегодня был проездом и заходил в ближайшее к моему региону отделение банка Уралсиб, в г. Анапе, мол так и так хочу стать клиентом вашего банка на что мне культурно ответили — все писули ...
Max, государство саму себя не обманет, втб с гос управлением 50+1 акцулька… а 2008 в сша был кризис из за облигаций ипотечного кредитованием которые ни чем не обеспечены были а лишь пустышками кото...
Dream Capital, плохо в будущее смотрите...19 выступление президента, и там люди будут задавать вопрос про ставку и там он скажет что инфляция выросла, трудные времена т.п, цб молодец вовремя все сд...
Вопрос ко всем: работает производство у Ники?
BadLogic, вот! ты это понял, а они нет, может потому и попали ?)
а вообще конечно не позавидуешь им, капец ведь
Если по базовому активу предполагаются отрицательные цены, тогда используют «нормальные» модели.
Впрочем, мне кажется, аргументы у погорельцев будут гораздо проще. Сам факт того, что мамба технически не поддерживала отрицательных цен на фьючерсах уже означает, что она не предполагала подобных сценариев (а значит и клиенты не обязаны закладывать вероятность отрицательных цен в своей торговле)
с описанной Вами логикой есть далеко идущие последствия, т к применяет BSM moex (пусть и формально) не от балды, а в связи с тем, что ее законодательно обязал это делать… да кто думаете… ЦБ.
Так что? — главным виноватым пора давно сделать ЦБ. на что последует примерная ответная реакция
А по поводу ответственности. Когда нарисовались новые внешние обстоятельства, которые Мосбиржа оказалсь не готова поддерживать технически, значит, исходя из здравого смысла, она как минимум должна была запретить открытие новых позиций, а еще лучше — провести досрочную экспирацию во всех таких репликах и не открывать торговлю до момента обновления ПО, регламентированных формул, и пр. Но ничего из этого не было сделано даже близко, ведь комиссионные важней, так что кивать на ЦБ вряд ли получится.
а так — у них у каждого опционы есть, для которых биржей рассчитывается вола и терцена… по формулам, имеющим допустимые области цен в положительной полуоси
Пётр Новак, ну то что инцидент произошел 20го апреля.
А МБ быстренько подправили регламент 25го. Видимо там дырки прикрыли какие-то.
А сейчас человек ссылается на обновленный регламент.
"
"Дата последнего дня заключения Контракта определяется как дата дня исполнения (Settlement Date) фьючерса Light Sweet Crude OilFutures, публикуемая на сайте группы CMEGroupв сети Интернет по адресу www.cmegroup.com.
А там:
то есть согласно спецификации контракта на МБ — он полная копия нефти с CME, а там было такое ограничение.
Можете заглянуть ко мне в блоги, несколько статей на эту тему.
Рустам TradeInWest.ru, по моему вы читаете книгу, а видите фигу.
Базовым активом контракта на московской бирже является сырая нефть. Так как контракт расчетный, то расчет проходит по сетлу NYMEX.
ну вы же сами привели ссылку.
там вся инфа есть. ПРОЧИТАЙТЕ ЕЁ ПРОСТО.
Понимаю, что хоть и с опозданием, но хочется похайповать на остывающей теме, но вы всё-таки изучит предмет хайпа.
Ave, не должны.
Где я говорил про иное?
вот люди, которые попали — они и не следили.
Например CME 15го апреля проинформировала всех, что цены могут быть отрицательными. А российские трейдеры, которые действительно не должны следить за cme об этом не знали.
Но вот беда — МБ, которая уже в российском правовом поле дает КОПИЮ и она при этом никого не информировала об отрицательных ценах.
И теперь все проблемы переложила на трейдеров.
но вот вам скрин из официальной презентации с МБ:
страница 4.
Ссылка:
fs.moex.com/files/16815
за сим откланиваюсь.
Вся инфа у вас есть. Если захотите — разберетесь.
Что это вы к пионеру то тогда обращаетесь?
Это цена при которой запускается процедура прйсЧегоТоТам(не помню как точно она называется), которая МОЖЕТ подразумевать временную остановку торгов, режект ордеров и тд. Но в течение месяца экспирации она не действует.
Практики можно накопать довольно много, по закупкам и контрактной системе.
Позиция судов — не может. Хотя вроде казалось бы всё просто.
Все что рассчитано ниже $0.01, биржа должна компенсировать, как результат действий, совершенных с нарушением законодательства РФ.
Там есть легенда этого значения и она гласит:
"
Quotes (Futures)
- The Hi/Lo Limit column displays the upper and lower price limits in effect by CME Group. Hi/Lo limits apply to only select products. Front month contract Hi/Lo limits may vary from other months, particularly near expiration.
"И к тому же по вашей тупой логике, если Hi price = no limit, при 1000% росте актива ничего влечет планок и/или изменения ГО и тд.? :)
BadLogic, довод номер 2, почему они убрали эту колонку 23 апреля спустя два дня?
Еще раз для наркоманов, которые залогинилсь через пять лет. В спецификации контракта на московской бирже НИГДЕ не указана минимальная цена.
Гуглите дальше:
Узнайте что такое прайс лимит, как он рассчитывается, когда применяется, что такое прайс бандинг, после скольки планок торги НЕ останавливаются и тд.
Правильно убрали эту колонку. Потому что идиоты смотрят на эту колонку и думают что это минимальная цена.
Вдогонку некоторые брокеры даже стали устранять двусмысленность слова negative, подчеркивая, что цена может быть не просто херовая или даже хуевая, а конкретно below zero!
Иными словами, несмотря на то, что незаталкиваемый обратно комод в теории может торговаться отрицательно и торгуется иногда на практике (газ, электричество, говённые нефти...) в отношении лайты этого не было никогда, и это было сложно предсказать. Поэтому и CME, и некоторые брокеры, действуя добросовестно, предупредили своих клиентов, описывая невиданный ранее возможный негативный сценарий, это в плюс к тому, что была задрана выталкивающая из позиций маржа.
Наша биржа и наши брокеры в вышеупомянутом смысле не сделали вообще ничего. Формально всё по регламенту, но по смыслу (п. 3 ст. 1 ГК) недобросовестно, т.к. оценивая добросовестность следует исходить из поведения биржи и брокеров, учитывающих права и законные интересы клиентов, содействующих им, в том числе в получении необходимой информации. Про ГО вообще молчу, оно, наоборот, было снижено за 2.5 часа до сеттла.