07 мая 2020, 14:26
Тренды и волатильность, где вы?!
То ли кризис закончился, то ли он еще не начинался...
Возьмём наш рынок и будем считать. Исходные данные это дневные close-to-close индекса RTSI.
Для каждого дня считаем относительное приращение H[t]=(C[t]-C[t-1])/C[t-1] и волатильность V[t]=|C[t]-C[t-1]|/C[t-1].
Группируем эти чиселки поквартально и считаем средние квартальную волатильность, квартальную корреляцию и квартальную ковариацию:
Ну и что мы видим? С волатильностью в этом году всё в порядке. Она не запредельная, но высокая в первом и втором квартале,
но с трендовостью не густо. Оба квартала с минусовой корреляцией, а текущий неполный квартал по ковариации вообще истминимум показывает.
Возьмём наш рынок и будем считать. Исходные данные это дневные close-to-close индекса RTSI.
Для каждого дня считаем относительное приращение H[t]=(C[t]-C[t-1])/C[t-1] и волатильность V[t]=|C[t]-C[t-1]|/C[t-1].
Группируем эти чиселки поквартально и считаем средние квартальную волатильность, квартальную корреляцию и квартальную ковариацию:
Ну и что мы видим? С волатильностью в этом году всё в порядке. Она не запредельная, но высокая в первом и втором квартале,
но с трендовостью не густо. Оба квартала с минусовой корреляцией, а текущий неполный квартал по ковариации вообще истминимум показывает.
Георгий Трубицин, прикольный план, разогнать инфляцию, чтобы снизить инфляцию
А чё это 7й выпуск так просел жёстко?
any_to_real, если честно, то я только сейчас от тебя услышал про дискорд и лгбтежз. Может потому что телека нет . А вот вой «как же наши бойцы будут теперь действия координировать???» стоял до небе...
Маржинколы пошли.
Редактор Боб, а как это Газпром доставил спг прям в Италию, если в Европе говорят, что все эти газовозы санкциями обложили?)
Завтра надо Путина спросить про защиту прав держателей облигация)
«Пружина сжимается…
Иксы неизбежны… »
URL
Диасофт акции 3637.5₽ +1.61%
Во всех компаниях на маке не показываются графики
Антон Михеев, халява — это Сургут по 22 рубля, по цене 20-летней давности?
Завтра будет так — символ Зеленного Аллигатора пожирающего шортящих быков
А если посмотреть с другой стороны, рынок стал не «сложнее», а просто «другой». Поэтому, нужно приспособиться к этому «другому» рынку.
Неслучайно у меня с 17 апреля включился «фильтр пилы». Хотя длинный фильтр показывает «лонг с плечом».
А волатильность высокая.
Но аналоги в истории бывали: июль-август 2009-го.
Общее ощущение, что кризис «пластмассовый», лживый от начала и до конца сейчас. Нет искренности, как в 2008 и 2014. Наши ОФЗ даже не просели почти (если смотреть в целом, а не отдельные шпильки).
Вынос СИ до 82-83 с последующим откатом? Ну, кому-то надо было обкешиться. «Всё по плану».
вангую: 2-е!