Новый сервис для торговли (3)

С предыдущего поста прошло почти три месяца, диплом всё ближе и я хотел бы поделиться моими результатами с вами. Очень интересно мнение, замечания и предложения.

Основное, что я наконец-то сделал — это составление портфеля акций по параметрам с использованием машинного обучения. К сожалению, я пока в нем не силен и буду продолжать изучать эту тему после сдачи, поэтому модель пока работает чуть лучше чем подбрасывание монетки.



Вот так выглядит в данный момент интерфейс построения портфеля. Выбор тикеров не особо удобен, планирую добавить туда строку поиска. Также на бекэнде запилено более функциональное управление ограничениями на объем акций, но пока не дошли руки вывести в интерфейс.

Есть возможность выбрать целевую функцию для оптимизации портфеля: Шарп, мин. волатильность, CAPM и другие. В результате мы получаем красивый график изменения стоимости портфеля и сравнение с индексом IMOEX.



Для сравнения портфелей идет расчет доходностей за различные периоды, меры риска в виде СКО и различных общепринятых коэффициентов



На этапе реализации этой части столкнулся с тем, что неоткуда было взять историю стоимости акций, потому что Финам ввёл капчу. В итоге проблема была решена и теперь есть почти 2 гигабайта поминутных котировок 90 российских акций с 2010 года.

Впереди еще куча идей, таких как:
— Построение портфеля облигаций с минимальной дюрацией
— Улучшение удобства интерфейса
— Вывод информации по акциям (интерактивный график, история фин. отчётностей и дивидендов — вся информация уже есть, нужно только вывести её)
— Улучшение алгоритма машинного обучения (если есть профи, которым интересно поучаствовать в данном проекте, я был бы очень рад)



Очень хотелось бы услышать замечания и предложения от более продвинутых людей.
Как всегда ссылка на проект: тут