Сравнение корреляций

Кто-нибудь задавался вопросом, какая корреляция сильнее:

1. Всех акций внутри странового индекса.

2. Акций сырьевой компании и цен на их базовое сырьё?

корреляции математическая статистика

Foudroyant

Москва

120

9 616

с 8 декабря 2017

9 Комментариев

Олайвир Стокс
29 апреля 2020, 12:24
нужна не корреляция, а коинтеграция
+1
v-trade.pro
29 апреля 2020, 12:47
Вопрос слишком общий. Корреляцию или коэффициент корреляции можно посчитать за конкретный момент времени и по конкретным инструментам. Ответ на ваш вопрос — никакая не сильнее, надо просто считать. И «К» меняется во времени.
0
- Foudroyant
  29 апреля 2020, 13:02
  v-trade.pro, то есть считаете, что на одном отрезке может быть сильнее первая, а на другом — вторая. Но на всей истории ведь что-то, наверное, преобладает. Сам не знаю, только предполагаю.
  0
  - v-trade.pro
    29 апреля 2020, 13:24
    Foudroyant, на всей истории сложно посчитать, акции из индекса удаляются и добавляются. Ну и работаем мы, на определенных отрезках времени. Если не вампиры, конечно)
    +2
    - Foudroyant
      29 апреля 2020, 13:26
      v-trade.pro, но тогда надо уметь определять границы между такими отрезками. Чтобы не выстроить ТС или портфель на основании той закономерности, которая как раз сейчас исчезает.
      +1
Антон Денисков (Fry)
29 апреля 2020, 16:23
У нас так мало акций, что всё надо рассматривать индивидуально.
Сургут, например, из-за валютной подушки нихране не пляшет с базовым сырьём.

Я бы сказал ничего не измеряя, что все акции внутри странового индекса всегда будут более скоррелированы… без поправок на их количество =)
+1
- Foudroyant
  29 апреля 2020, 17:14
  Антон Денисков (Fry), «я бы сказал ничего не измеряя, что все акции внутри странового индекса всегда будут более скоррелированы… без поправок на их количество» — это несомненно, ведь большие деньги управляют распределёнными портфелями по одним и тем же принципам.
  
  Я просто продолжаю опыты с построением своих портфельных моделей. А мне для этого надо знать именно где корреляция слабее — между акциями и их базовым сырьём или между акциями разных отраслей, но одного странового индекса.
  0

Читайте на SMART-LAB:

💻 Промышленное ПО: масштабный проект для «Кузбассразрезугля» от SOFL

Друзья, делимся отличным кейсом — Exeplant FabricaONE.AI (входит в Группу Софтлайн) внедрила систему управления производством для «Кузбассразрезугля». Среди подобных проектов это ИТ-решение...

Softline

16:13

Займер возглавил рейтинг Сравни в двух номинациях

Финансовый маркетплейс Сравни представил рейтинг лучших компаний в финансовой сфере — банков, МФО, страховых компаний, брокеров — на основе их взаимодействия с пользователями. Займер был...

МКК "Займер"

15:25

Мы планируем выплатить дивиденды за 2025 год 🪙

Друзья, как мы и говорили ранее, по итогам прошлого года наш показатель NIC вернулся в положительную зону — мы достигли запланированного результата. И если у нас есть возможность выплачивать...

Positive Technologies

13:00

НМТП: все в рамках прогноза за 2025 год, но осадочек остался и будущее туманно из-за атак БПЛА? Актив для терпеливых инвесторов

НМТП отчитался за 2025 год — в целом все отлично у компании, 40 млрд руб прибыли пробили за год (впервые без учета переоценок) Сразу сравниваю со своим прогнозом от Портового среза (2...