Защита от ШПИЛЕК и классическая торговая стратегия.

 
Очень досадно читать посты об ужасных шпильках.

Прежде всего потому, что они провоцируют чиновников запрещать торговлю все более широкому кругу желающих и, как следствие, снижать ликвидность. Но есть и вторая составляющая: огорчение слабостью коллективного разума соотечественников, ведь и защиту можно сделать и дополнительный заработок получить, подобные шпильки — источник «халявных» денег.

Не столь уж трудно написать робота, закрывающего сделку на задаваемом стоп-уровне лишь при одновременных движениях сопоставимой амплитуды в ряде коррелирующих инструментов, назначенных трейдером.

Например, если Si дернули, но RI, USDRUB_TOM, USDRUB_TOD никуда не полетели, роботу полагается игнорировать движение и не закрывать позицию на заданном стоп-уровне. И наоборот, в случае согласованого движения, робот поможет отстопиться гораздо раньше, не ожидая «15 секунд».

Элементарный алгоритм сможет предотвратить потери в большинстве случаев, когда «шпильки» появляются лишь на одном инструменте. В качестве коррелирующего можно использовать единственный инструмент и «тупое» запрещение срабатывания стопов, но для повышения надежности лучше предусмотреть более сложные комбинации, с корзинкой инструментов.

Естественно, грех не открыть позицию после обнаружения движения на единственном из кореллирующих инструментов. Однако торговую стратегию, работающую на столь быстротечных событиях не уложить в несколько строк, реализация будет зависить и от скорости подключения. Поэтому функции активной торговли вовсе не обязательны для простого бота, достаточно просто спасать мир депозиты.

Быть может, хотя бы один разок смартлабовцы смогут самоорганизоваться и написать такого робота с открытым кодом, чтобы покончить с позором.

___________
На фото — розетка с защитой любителей совать настоящие шпильки и аналогичные предметы. Доступ к контактам открывается лишь при воздействии через оба отверстия, причем с задачей справляются пара пластиковых деталей и пружинка.