Трейдер и концепция СЛОЖНОСТИ
«Играйте на рынке только тогда, когда все факторы складываются в вашу пользу.
Никто не может играть на рынке все время и постоянно побеждать.
Бывают моменты, когда вы должны полностью пребывать вне рынка,
как ввиду эмоциональных, так и ввиду экономических причин».
Джесси Ливермор.
Не претендуя ни на что, типа истины в последней инстанции и т.п.,
— … просто борюсь «со своими демонами», стараюсь разобраться, и если кому-то интересно и есть чем поделиться на эту тему – присоединяйтесь)…
Те, кто читал моё раньше, — знают, что я смотрю на частный трейдинг – как бизнес.
И при случае, ищу параллели в теории и практике управления бизнесом.
По определению, управление подразумевает:
*прогнозирование и планирование,
*организацию процессов и координацию,
*мотивацию,
*контроль и анализ,
— деятельность, направленную на достижение поставленных целей.
Чем, например, в текущих условиях нам может быть полезна управленческая наука?
Всё сейчас происходящее на рынке заставило меня вспомнить интересный подход, при котором способ принятия решений руководителем зависит от обстановки / ситуации.
Такие обстановки подразделяются на 4 типа и имеют свойственные им черты:
+простая,
+неординарная,
+сложная,
+хаотичная.
Залог успеха - правильно определить с чем имеем дело, не пропустить тревожных сигналов и действовать адекватно.
Параллель здесь очевидна – трейдер выбирает метод принятия решения, стиль торговли и манеру поведения в зависимости от сложившейся ситуации:
Простая ситуация: зона правил, четкие причинно-следственные связи, повторяющиеся процессы…, простое выявление проблем и их решение стандартным образом мышление, привычными методами…Нужны четкие установки, правила, параметры, система команд и контроля… больше автоматизма.
Неординарные ситуации: зона экспертов, нет единственного правильного решения – их может быть несколько, сохраняется связь между причиной и следствием, но разглядеть ее доступно немногим, это область «известного неизвестного», прежде чем действовать нужен анализ, требуются особые знания. Предпочтение при выборе решений – неординарным, не апробированным, а тем, которые лучше подходят для конкретного случая. Полезна работа в непривычной обстановке, обработка больших баз данных, развитие креативного мышления, выявление едва намечающихся тенденций и сигналов…
Сложная ситуация: зона нового, непредсказуемость, ответы найти непросто, это зона «неизвестных неизвестных», любое решение запускает непредсказуемость и череду перемен, понять, почему обстоятельства складываются именно так, можно только постфактум… лучше волевых решений при этом — сначала определить, откуда ветер дует и куда будут развиваться события (прозондировать), определить, и только потом действовать….опасность здесь в искушении вернуться к традиционным подходам, командно-контрольным методам с их бизнес-планами и заранее просчитанными результатами… лучше экспериментировать, культивировать альтернативное понимание ситуации, инновации, нетрадиционные подходы к бизнесу, творчество…одновременное рассмотрение множества идей, управление по ситуации.
Хаос – сильная встряска, напряженность, зона быстрой реакции, ситуация не поддается анализу,… искать правильный ответ бессмысленно, связи между причиной и следствием не отследить, потому что они постоянно меняются, моделей нет – только беспорядочное движение, это сфера непостижимого… на повестке решение сразу ряда проблем,…. для начала нужно навести порядок, затем определить, где есть стабильность, а где её – нет, и наконец, действовать.
Времени на сбор мнений – нет, это зона четких указаний и быстрых четких действий, управление основано на спонтанных моделях, с целью – преобразовании ситуацию в сложную как можно скорее… упорядочить….далее – разработка альтернативных методов управления.
***
Инструменты управления в сложных ситуациях:
*открытые дискуссии, взаимодействие и обмен информацией
*поощрение разнообразия мнений и взглядов – истина рождается в споре, особая важность придается противоположным мнениям, внимательность к критическим соображениям, открытость собственного мнения, терпимость…. и не воспринимать несогласие как личный выпад…
*установление границ между допустимым и недопустимым – для запуска в этих рамках системы саморегулирования,
*стимулирование подсистем-аттракторов (удачные решения подзадач, как результат метода проб и ошибок)
*создание условий для положительных изменений, поддержание функционирование процессов и бизнеса, внимание на инновации.
Вывод – справиться со сложной ситуацией трейдеру помогут методы, которые помогают:
*генерировать свои и воспринимать чужие идеи, взгляды, мнения,
*создавать новые модели решений и новые правила игры,
*отслеживать спонтанные решения и удачные находки…
*действовать по ситуации.
Не поддаваться вернуться к привычным шаблонам и корреляциям, не позволять себе копаться в фактах, вместо того, чтобы позволить решению возникнуть самому, …не спешить с выводами и новыми решениями или же желанием поскорее воспользоваться новыми возможностями… сохранять спокойствие, взять время на размышление, взаимодействовать, создать условия для спонтанных решений.
Это надо покупать лайту на -$37 — только там все факторы были в пользу покупателя.
А так хоть один фактор да и оказывается на измене. Даже покупка по $8.
понимаю — личных причин… и возможностей) как личных, так и внешних — таковые были?
— Проведи разведку (собери информацию)
— Проанализируй добытую инфу.
— Оцени свои шансы.
И только если у тебя есть шансы победить — планируй атаку.
На мой взгляд эта книга намного практичнее приведённых цитат Ливермора.
"Играйте на рынке только тогда, когда все факторы складываются в вашу пользу" - ВСЕ никогда не сложатся. Мы должны принимать КАКОЙ-ТО риск как оборотную сторону возможности прибыли. Мы ДОЛЖНЫ действовать в «серой зоне».
«Никто не может играть на рынке все время и постоянно побеждать.» — «постоянно» это как? В каждой сделке? В каждой репрезентативной серии сделок? Каждый день, неделю, месяц? Эта формулировка дающая тебе оправдание для плохого трейдинга. Если ты торгуешь руками, то ты откликаешься на текущую реальность, прошлое смысла никакого не имеет. Ну, или можно сказать, что текущая фраза «банальность-банальность») В «Искусстве войны» темы поражений и отношения к поражениям преподносятся под иным, на мой взгляд, более правильным углом.
«Бывают моменты, когда вы должны полностью пребывать вне рынка,» — если ты знаешь ЧТО именно ты торгуешь, какой процесс и явления, то очевидно, что когда твоих явлений нет, то ты должен быть вне рынка. В «ИВ» подход к выбору «своего сражения» выполнен гораздо глубже и полнее.
На мой взгляд такие поверхностные советы вредны, т.к. тебе кажется что твой мир и твоя деятельность просты. Желательно сразу понимать всю глубину и многогранность лежащих перед тобой задач — это приведёт к внутренней мобилизации и ревизии вопроса «а кто я? какой я? какие мне нужны психологические и профессиональные свойства, что бы платить рынку своей энергией не за удовольствия и эмоции, а за кэш?» Связка, условно говоря, «полководец — победа» гораздо глубже. Ливермор жил и торговал в гораздо более простые времена в условиях более простой и примитивной конкуренции. Сейчас рынки гораздо-гораздо сложнее и жёстче. Всё поменялось. И сильно поменялись требования к нам, как «полководцам».
и дополню свой комментарий в ином ракурсе:
У меня богатый опыт менеджмента и управления на разных уровнях разными видами бизнеса и, на мой взгляд, привычная для житейской жизни матрица «субъект-система управления-объект» в рынке пагубна. Вся сложность в том, что в рынке мы не «субъекты», а «объекты». И потыться найти свою «субъектность» в сторонней системе (правила торговли, система говорящая тебе «что ты должен делать», а ты просто исполнитель) и переложить на неё необходимость «рисковать своей шкурой»/«чувствовать риск на кончиках пальцев и уголками своего тела» это тупиковый путь, по которому идёт подавляющее количество ищущих.
В менеджменте обычной жизни (я имею ввиду весь реальный сектор) ты как управленец являешься винтиком (пусть и важным) с сильно снятым со своих плеч грузом ответственности, а в рынке ты центр своей вселенной. Принципиально иные роли в принципиально иных условиях. И поэтому методы/подходы/концепции должны быть иными. В рынке, в-первую очерель, это работа с собой, а в бизнесе это работа с другими.
По «работе с собой» в трейдинге, на мой взгляд из того с чем я знаком наиболее полно, правильно и, что весьма приемлимо для наших системных мозгов, структурно подходит Сергей Змеев (в ютубе). Что касается психологии и её практикоориентированности он очень прав. Трейдинг его можно использовать для первичной адаптации к рынку, но, на мой взгляд, он прост и неэффективен.
mariam,
«бизнес» — это реализация своей энергии через опперирование внешними ресурсами для получения в достаточной мере концентрированного материального ресурса — денег. Сока из яблок. Деньги в твоих руках это мера «твоя энергия х производительность труда х время». Деньги — это показатель твоей встроенности в социум. В современных реалиях ты имеешь в руках именно столько денег сколько приносишь пользы социуму. Социум тебе платит именно столько сколько ты стоишь. «Бизнес» — это организация социальной структуры.
Термин «самозанятый» — это, как и «самоизоляция» удобный ярлык для государственной машины для использования в своих целях. В реальных экономических условиях никаких «самозанятых» нет. В реальной экономике ты взаимодействуешь с другими субъектами и объектами.
Биржа — это концентрированная форма бизнеса в которой устранилась вся чепуха и осталось главное: мерило энергии и цель бизнеса — деньги, полная ответственность по рискам будущего за свои решения. Т.е. — деньги, риски и решения. В высшей степени концентрации и замкнутости на тебе. На бирже ты не можешь, устраняя недостаток своих компетенций, нанять квалифицированного работника. Не ты определяешь часы работы «ларька». Ты не можешь языком или другими мерами отвертеться от своей ответственности. Но есть и существенные плюшки. Для бизнеса два основных критерия характеризующие бизнес — 1) масштабируемость (на сколько ты можешь увеличить пропускную способность своеей трубы не меняя и перестраивая логистику и инфраструктуру); 2) залоговый коэффициент своих активов (сколько и на каких условиях тебе владельцы могут дать денежных средств на расширение бизнеса (когда бизнес прёт и есть потенциал расширения, конечно, необходимо расширяться за счёт привлечения чужих средств). В реальной жизни хорошо, если этот коэффициент около 0,7). По этим двум параметрам биржа вне конкуренции — глубокая ликвидность и безграничное (порой бесплатное!) плечо. Биржа — это лучший бизнес, но концентрированный. Следовательно, полководцу надо иметь, как в подводной лодке, достаточную прочность корпуса, что бы выдерживать такую концентрацию энергии и давление с её стороны. И, более того, принимать эффективные решения. Здесь нет ничего кроме твоих решений. Решений по предсказанию будущего. А решения определяются твоими знаниями о поведении участников рунка и внутренней психологией (читай, влиянии химических веществ организма на способность работы префрантальной коры в очнь динамичной среде). Т.е. нужны знания, умения, опыт. И ты с биржи всегда получаешь объективный справедливый ответ на свои решения. Это самая справедливая среда. Поэтому надо прокачивать себя по этим направлениям. Мысль, что «я познаю рынок и придумаю систему, которую потом буду просто исполнять и регулярно получать за это бабло» тупиковая. Необходимо прокачивать себя в направлении «адаптивного поведения в динамической среде». А для этого надо залазить глубоко в природу рынка (поведение ликвидности) и природу себя.
на мой взгляд противоречит выбор подхода. Не тот принцип систематизации систем. И как следствие, большая потеря сил и времени.
что бы знать:
1. Какие именно факторы?
2. Какой вес каждого в каком моменте комбинации этих факторов?
необходимо провести гигантские статистические исследования. Это не подвластно человескому мозгу и рукам. Частично это выливается в алготорговлю. Почему «частично», потому что не все «факторы» которые мы видим своим мозгом мы можем запихать в робота.
Поэтому, торгуя руками, мы вынуждены работать с _похожими_ ситуациями. Но тут приходит враг — наш мозг с особенностями его памяти и беспомощностью в построении статистических рядов. Он (мозг) любит запоминать последнее и наиболее эмоционально значимое. Поэтому то нам и приходится работать в «серых» зонах. Нльзя надеяться на мозг — он обязательно подведёт.
Вот эти слова «складываются», «перевес» — это всё замещение нашим мозгом объективной картинки. Превращение многомерного и сложного объекта в упрощенную модель, которые он привык строить в обычной жизни. И при этом упрощении теряются своиства и взаимосвязи. попробуйте формализовать на листке бумаги ваши «факторы», нарисовать таблицы, попринимать решения и собрать статистику. Реальные цифры быстро покажут, как наш мозг кормит нас же своими иллюзиями.
покажите мне репрезентативную серию (или хотя бы тысячу) сделок этих «некоторых» и я вместе с Вами за них порадусь)
Это именно то, о чём я говорил) С одной стороны, Вы призывали к открытой дискуссии, а, с другой, ушли с предметности в обычный инстинкт самозащиты. Правда, ещё вопрос кто наш хозяин — Воля или Биологическая тушка?)
Наш мозг не любит разбираться в чужих картинах мира, для него это сложная работа. Ему проще либо объяснить непонятное своими привычными терминами, либо взять чужих кубиков для своего пазла. Тогда у него привычно-комфортное состояние в ванне своих знаний. И этот комфорт он будет всячески защищать, даже ценой вреда человеку (например, тильт).
И если нет желания пониматьодним мозгом другой мозг, то что говорить о проблеме осознания своим мозгом коллективного поведения, результата взаимодейчствия тысяч людей? Что бы понять чужое, для начала необходимо отбросить свои ограничения и убеждения. А этот шаг обычно пораждает страх и срабатывает иерархический инстинкт. Вот тут и происходит столкновение нашей префрантальной коры и лимбической системы. Тут и решается кто ты — сапиенс или хомо? Тут и всплывает «Воля» ли в доме хозяин?) А без «Воли» на рынке вообще делать нечего, ты сам себя искромсаешь в клочья об зеркало рынка. Рынок просто отзеркалит твоё внутреннее устройство в твои решения.
Поэтому главное для трейдера — не навязывать свою волю, а уметь слушать других. Слышать «песню» рынка и иногда подпевать в такт)…