Инвест-идея на нефть для простых людей

Нефтяной рынок преподнес много сюрпризов даже тем кто долго торгует на этом рынке. Впервые нефть торговалась по отрицательным ценам, что привело к убыткам у многих инвесторов, которые не могли себе представить такие события.
Такая ситуация создает не рыночные условия, которые можно использовать для получения прибыли с низким риском.
Сейчас я говорю о контанго(это разница цен между поставками на нефть)
в стандартных условиях разница составляет около 0.5-1$.

Сейчас картина другая, контанго между июнем и августом достигал значение в 15$.
Профессиональные трейдеры могут использовать опционы, календарные фьючерсные спреды. Но все это требует навыков и возможных управлений позицией такие как ролловер и т.д.
Однако есть способ заработать на контанго простому инвестору, без особых усилий.

Для этого нужно купить фонд на нефть USO — который в структуре имеет ближайшие фьючерсы и соответственно подвержен контанго и продать USL — фонд который имеет 12 фьючерсов и малое влияние контанго.
Таким образом, можно заработать именно на контанго.

Инвест-идея

Покупаем USO по 2,7$ рыночной цене;
Продаем USL по 10.5$ рыночной цене;
Итог синтетическая позиция = 0,257;
Цель: 0,29.

инвест идея Нефть контанго

Нефть

smitandco

Smit Finance

москва

1 334

с 2 мая 2013

11 Комментариев

bocha
24 апреля 2020, 18:34
Цитата:
«Во вторник, 21 апреля, котировки самого фонда USO обвалились на 25%, до $2,8. Причиной тому стали два фактора.

Во-первых, инвесторы опасаются держать деньги в фонде, который при последующей вынужденной распродаже такого объема контрактов сам может увести нефтяные котировки в минус.

Вторая причина состоит в том, что управляющие фонда объявили о его реструктуризации. Теперь часть средств будут направлять на покупку более долгих фьючерсов, что увеличивает риски неопределенности для держателей акций фонда.

В дополнение ко всему, чтобы по правилам биржи удержаться в ее листинге, фонд вынужден был произвести обратный сплит акций — восемь акций фонда теперь объединяются в одну. К этой процедуре компании прибегают, как правило, чтобы удержать свои акции на плаву.»

+2
- Smit Finance
  24 апреля 2020, 22:37
  bocha, сплит нужен для более точного и нормальной работы опционов на страйках.
  Нужны цены с большей дискрецией цен.
  Это самый торгуемый фонд нефти в США как и GLD на золото.
  0
  - bocha
    24 апреля 2020, 22:38
    Smit&Co, обратный сплит акций — восемь акций фонда теперь объединяются в одну.
    0
    - Smit Finance
      24 апреля 2020, 22:40
      bocha, все верно… цена выростет… вместо 2.6 будет 18,2
      Тогда можно страйки перебирать и торговать..
      когда цена 2.6
      и страйки на опционы с шагом в 0.5… рынок здох...
      0
Олайвир Стокс
24 апреля 2020, 19:06
покупать американские фонды — опасно
+2
- Smit Finance
  24 апреля 2020, 22:37
  Олайвир Стокс, Торговля вообще дело рискованное… то есть тут есть риски)))
  0
  - Олайвир Стокс
    24 апреля 2020, 23:03
    Smit&Co,
    американские брокеры биржи маркетмейкеры чрезвычайно технично отбирают деньги, в том числе, у фондов, чтобы понять реальные риски нужно хотя бы понять что из себя представляет биржа
    0
Сергей Селезнев
25 апреля 2020, 20:10
Предложенная автором методика в наших реалиях (чудовищное контанго) – гарантированный способ потерять деньги. На перекатывании контрактов USO теряет быстрее USL.
0
- Smit Finance
  27 апреля 2020, 16:50
  Сергей Селезнев, Когда контанго расширяется да, но когда буря утихает, тогда идет обратный процесс… чтоб забрать контанго нужен именно обратный процесс, когда рынок будут успокаится.
  0
  - Сергей Селезнев
    27 апреля 2020, 17:23
    Smit&Co, Если не ошибаюсь, исторические квоты USO и USL общедоступны.
    Интересно найдется ли интервал времени с 2006 года, когда ваша методика сработает?! Не затруднит продемонстрировать?!
    
    Оценочно, только на апрельском перекатывании USO потерял более 20% средств
    0