24 апреля 2020, 15:18
Еще раз о ценообразовании опционов с отрицательными страйками.
На сайте cmegroup.com появилась таблица со вчерашними ценами закрытия опционов на нефть CLM0 с отрицательными страйками.
Тупо подобрал к ним параметры обобщенной модели. Получилось вот что. На первый взгляд, почти идеально.
Автору респект!
Тупо подобрал к ним параметры обобщенной модели. Получилось вот что. На первый взгляд, почти идеально.
Автору респект!
Читайте на SMART-LAB:
Народный портфель. Норникель снова заменил Роснефть
Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» на конец 2025 г. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, а также проанализируем их выбор....
13:00
Число инвесторов RENI достигло 107 тысяч человек по итогам 2025 года
Получили свежий отчет Московской Биржи. Количество наших инвесторов в течение 2025 года выросло на 45 тысяч человек до 107 тысяч, +73% с декабря 24 года. Средний размер владения в течение года...
12:35
Российский рынок выбрал зеленую зону
Торги 16 января на российских фондовых площадках начались ростом. К 12:30 мск индексы Мосбиржи и РТС прибавляли по 0,85% каждый, достигнув 2725 и 1093 пунктов соответственно. Индекс голубых фишек...
13:32
Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.
Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г)
— в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...
15.01.2026
13:44
у вас опять покупатель из стакана пропал. ой.
13:42
Vladimir Kharitonov, Ракета по инвалюте неизбежна, пойдет чуть позже, а курс 50 за доллар не будет никогда
13:40
до обеда хватило топлива, а теперь вниз!
и в Газик тоже не капнуло
да уж, чистая манипуляция, весь день росли и в 10 минут все опустили)
Синайский полуостров, и запускать ракету.
Ramil Zamilov, это не приостановка банкротства , это трындец, они ещё 10 лет могут делить эти полтора генератора, а по итогу никакой взаимосвязи не найдут с Скиллэнерджи, тут с самого начала всей э...
13:36
Мы наблюдаем кризис формата гипермаркета — вице-президент "Опоры России", руководитель комиссии по торговле Владлен Максимов Вице-президент «Опоры России», руководитель комиссии по мелкорозн...
Прибавочная стоимость, Додо пицца тоже себя считает IT-компанией. IT это нынче модно. Пусть кем хотят себя считают главное дивы регулярно платят. Мне уже и на значительное падение их акций плевать....
Российский рынок выбрал зеленую зону Торги 16 января на российских фондовых площадках начались ростом. К 12:30 мск индексы Мосбиржи и РТС прибавляли по 0,85% каждый, достигнув 2725 и 1093 пунктов соот...
F — цена базового актива, в данном случае, июньского фьючерса CLM0. На графике она определяет абсциссу точки пересечения кривых
m — это подвижность опционов (аналог волатильности, но в пунктах цены), по ней вычисляется высота точки пересечения
bc — определяет форму кривой Call, красной
bp — форму кривой Put, синей
Параметр F известен. Оставшиеся три параметра свободные. Их можно подобрать так, чтобы описать состояние любого рынка опционов.
Теперь вот оказывается, что модель еще и отрицательную нефть переваривает, без всякой кривой волатильности
Это официальные цены закрытия