23 апреля 2020, 10:48

Как рассчитать размер депозита для торговли?

Может вопрос двоечника в школе, но все таки...

Например, планируется к торговле инструмент с текущей ценой 100 руб.
Бэктест стратегии показал максимальную историческую просадку 20%.

Как рассчитать размер депозита, чтобы не слить его на просадке?
Ясное дело, что в будущем просадка может быть и больше, но тем не менее…

просадка бэктестинг

Врач-бондиатОр

Москва

784

с 4 ноября 2018

17 Комментариев

Pringles
23 апреля 2020, 10:50
лямов 10-15 хватит для начала, а потом все равно довносить придется
чем хороша любая стратегия, так это тем, что масштабируемость просадки не имеет границ
+1
Алексей
23 апреля 2020, 10:51
торговля маржинальная? чем торговать собрались?
0
Sergio Fedosoni
23 апреля 2020, 10:53
Бэктесты стратегий в пандемической реальности необьективны, как мы видим убытки даже по лонгам могут быть потенциально ничем неограниченны.
различные схемы парного трейдинга и хеджа опционами тоже в этом ключе небезупречны, базовый актив может лечь на планку, а опцион нет...
Так что вопрос плеча в нынешнее, непросто время — больше риторический…
+1
- Врач-бондиатОр
  24 апреля 2020, 08:24
  Sergio Fedosoni, логично — будущее нам знать не дано. Но если бы бэктесты были бы не нужны, то их бы никто не использовал.
  0
2153sved
23 апреля 2020, 10:54
в системе заложена торговля фьючерсами в отрицательной зоне?
0
- Врач-бондиатОр
  24 апреля 2020, 08:24
  2153sved, нет
  0
ves2010
23 апреля 2020, 10:54
50% от суммы максимум… а лучше 1/4...
т.к максимальная историческая — это переооптимизация на истории и в реальности все будет хуже раза в 2
+1
- ves2010
  23 апреля 2020, 12:28
  ves2010, а кстати… забыл совсем… тестил как? на 1ом лоте?… если да то выкинь сразу
  +1
  - Astronomer
    24 апреля 2020, 19:54
    ves2010, А как вы считаете наиболее оптимальное для тестов не больше 50 % от депо? Видел мнение что 1/6 оптимальное. А чем это вызвано?
    0
    - ves2010
      25 апреля 2020, 17:48
      Astronomer, не понял вопрос… делаю тесты на постоянной сумме 1 мио… затем дродаун * на 2… торгуемая сумма=1мио/(дродаун*2)
      
      буквално на днях все так и случилось… один из ботов по тестам показывающий дродаун -40% слил -120% на 3ех сделках… пукнуть даже не успел… ) ладно там были 4 ре бота… и все совместно слили всего то -75%… по деньгам -17к баксов улетело
      +1
Павел Град
23 апреля 2020, 11:20
Посмотрите на истории серию убыточных сделок * на 2 = будет вам защита от слива. Например, серия убыточных сделок 7 подряд, 20% просадка, выходит риск на сделку максимум 3%, можете снизить риск в двое, т.е. до 1,5% на сделку или заложить просадку 14 сделок подряд (а, лучше 13 взять + комиссионные)(что совершить сложно, если торгуете системно).

Размер депозита зависит не только от риска, но и от доходности потенциальной в процентах и в рублях, т.е. сколько вы хотите в среднем зарабатывать на рынке. От этого и «пляшите». Например, максимальная просадка в серии сделок по 1,5% составляет 20% (это мы уже поняли и взяли 2-й запас), максимальная доходность 50% в теории. Допустим вы хотите зарабатывать 500 т.р. в год, т.е. около 40 т.р. в месяц., то вам нужен счёт минимум 1 млн. рублей, а лучше 1 млн. + 20% на просадку.
+1
- Врач-бондиатОр
  24 апреля 2020, 08:27
  Павел Град, то есть нужно плясать несколько убыточных сделок подряд с наибольшим убытком?
  К примеру, 5 убыточных сделок подряд с общим убытком 10% нужно умножить на 2 и получить 10 сделок с убытком 20%?
  
  +1
  - Павел Град
    24 апреля 2020, 08:30
    Врач-бондиатОр, Да, взять запас по убыточным сделкам, т.к. тестирование это теория, на практике убыточных будет больше. 2-й запас достаточно.
    Вы рассчитываете на 5 сделок в теории, а их будет больше, но чтоб контролировать риск в пределах разумного, нужно уменьшить риск ровно в 2-а раза, т.е. риск на сделку 1% (так ваша просадка будет совпадать с теоретической) или согласится с риском в 20% (максимум) при теории в 10% и торговать с риском в 2%.
    Выходит вы рассчитываете в теории на 10% просадку, но готовы на практике получить больше до 20%.
    0
bocha
23 апреля 2020, 11:26
Торговый капитал = (просадка*3 + ГО*1.5)
Поскольку просадка еще не достигнута, то из этой суммы часть=ГО*2 держать в облагах или на депозите.
По мере необходимости добавлять на торговый счет.
При случайном везении — отбрасывать заработок в облиги.

И главное — больше радоваться жизни!
+2
- Врач-бондиатОр
  24 апреля 2020, 08:30
  bocha, и как рассчитать просадку в деньгах?
  Например, если текущая цена фьючерса 52000 руб, то просадку в 20% считать как 52000 х 20%?
  0
  - Павел Град
    24 апреля 2020, 08:40
    Врач-бондиатОр, Просадка от размера капитала (депозита), а не от инструмента.
    Вы купили акцию на весь капитал, цена снизилась на 10% — вы потеряли 10% от капитала.
    Вы купили акцию на 10% от капитала, цена снизилась на 10% — вы потеряли 1% от капитала.
    0
  - bocha
    24 апреля 2020, 11:12
    Врач-бондиатОр,
    
    Бэктест стратегии показал максимальную историческую просадку 20%.
    Вот от этой. Я тестирую одним контрактом, оцениваю для него макс просадку на тестах в прошлом и далее эту величину использую в формуле, которую привел выше. Домножаю, ясно дело, на число контрактов.
    
    0