Торговать ли фьючерсами на вечерке?

Торговая система позволяет (с точки зрения ликвидности и проскальзываний) торговать фьючерсами на вечерней сессии.

Но стоит ли это делать?

За: торгуя до 23.50, мы сглаживаем потенциальные гэпы, вплоть до нуля, если события, их вызвавшие, происходят с 18.45 до 23.50.

Против: основные объёмы торгуют до 18.45, а ценовые движения определяются прежде всего этими основными объёмами. То есть на вечерке цена редко сильно отклоняется от той, что была на закрытии основной сессии.

Кто как решил этот вопрос для себя?

Особенно интересует мнение тех управляющих, кто торговал очень большими суммами (то есть может оценить их влияние на рынок).

вечерняя сессия объёмы

Foudroyant

Москва

119

9 616

с 8 декабря 2017

13 Комментариев

Crogall
22 апреля 2020, 14:08
Вот лично я обращал внимание, что именно на вечерке меня там пастут персонально. Объемы низкие, все как на ладони. Быстрых сделок не сделать. Алгоритмы еще как-то пашут, но по свечам и уровням полная на вечерке жопа. За редкими исключениями когда толстых хряков выносят, но это редко.
+1
- Foudroyant
  22 апреля 2020, 14:16
  Иван Боженков, тоже было такое ощущение иногда. И ещё там вроде бы ММ спреды раздвигают, а роботы-стаканники, разбирающие ограниченные заявки, очень вялые.
  +1
3Qu
22 апреля 2020, 14:12
Если вечерка движется, то почему бы и нет. Некоторые вообще торгуют только вечером, после трудового дня.)
+2
3Qu
22 апреля 2020, 14:21
Кстати, здесь одна мадам (не помню ник) оч неплохо РТС торгует на вечерке. Так понимаю, когда дети уже спят.) Как-то показывала одну из своих сделок.
+1
- Foudroyant
  22 апреля 2020, 14:57
  3Qu, я кроме РТС ещё пытаюсь фьючерсами на акции. И там иногда, конечно, проскальзывание бывает очень сильным на вечерке. Потом смотрю на графике минуток и вижу, что мои сделки проходят с большим разбросом относительно середины диапазона.
  Отчасти спасают заявки с тобой назначенной ценой, но именно на вечерке их могут и не удовлетворить.
  +1
Феликс Осколков
22 апреля 2020, 14:23
В условиях, когда по нефти на вечерке на западе планки, а у нас не предусмотрены, возникает вероятность слить намного больше, чем запланировано. Например, встал ты в лонг. Цена на вечерке упала на планку, но ты не закрыл, на западе еще планка вечером и на следующий день днем планки вниз. В таких условиях закрыть лонг будет просто невозможно.
+1
- BorisN
  22 апреля 2020, 14:32
  Феликс Осколков, если ты с убытком подошел к планке, значит хреновый у тебя риск-менеджмент…
  +2
  - Феликс Осколков
    22 апреля 2020, 14:35
    BorisN, в текущих условиях цена за секунды падает на планку, поэтому стоп может не сработать и окажешься в такой ситуации как я описал, даже если стоп был 0,5%.
    +1
    - Foudroyant
      22 апреля 2020, 14:45
      Феликс Осколков, подтверждаю, вчера на вечерке майский Лайт ходил на 4-5% за минуту!
      0
      - Феликс Осколков
        22 апреля 2020, 14:50
        Foudroyant, на западе он за минуту падал и отрастал на 20%, и на 100% за полчаса.
        +1
- Феликс Осколков
  22 апреля 2020, 14:32
  Феликс Осколков, и с шортом то же самое, если начнет расти с $8-10, то это ежедневные планки будут без всякой возможности шорт закрыть и опять будем читать посты про суды с биржей и брокером, который должен был закрыть по мк.
  +1
Пётр Новак
22 апреля 2020, 14:26
До 8 вечера ещё можно побрыкаться, после — совсем никакого объёма нет.
+1
- Foudroyant
  22 апреля 2020, 14:28
  Пётр Новак, замечал, да.
  0