Трагедия или фарс на 60,640 контрактов WTI

ну вот, это конец.

Точно так.

надо всем трейдерам выводить деньги из всех бирж… это уже не шутки, изменять правила задним числом или как им угодно.

Какой бред и непонимание арифметики начальной школы. Продавец получит $8,8+37,6=46.4, как если бы он продал по $100, а цена бы упала до $53.6, т. е. на те же $46.4. Купивший по $8,8, соответственно, на эти же $46.4 угарит.
Какая разница, от какой цены произошло падение, пусть и ниже нуля? С чего это при пересечении нулевого уровня меняются правила арифметики и покупатель вдруг обогащается на дальнейшем падении, а продавец угарает?
Думайте, прежде чем что-то публично высказывать. Ещё и столько плюсов подобный бред набирает!

Думали на неэффективности заработают надо было раньше выходить

автор написал бред, почему продавец должен на себя брать убытки покупателя, а если бы цена улетела на 30, покупатель возьмет на себя убытки продавца а? И еще без продавца не было бы и покупателя тк это контракт те пари по сути.

Вот из-за таких дилетантов, как ТС, и вводят квалификацию инвесторов. Написал чушь и сидит довольный.

Иди арифметику учи, ынвестор епт.

Если вариант 2 «вне всякой логики» — как он пришел вам в голову?

Пост-анекдот: Сколько будет 2+-2?     А сколько надо?

что вы за бред несете?

WTI поставочный, поставка 21
всех спекулей, кто не выходит на поставку режут 20го — это на CME

у нас фьючерс расчетный поэтому решили его привязать к расчетной части американского контракта — вот поэтому и экспира по цене settlementа 20го числа на CME

а там цена -37
так что выкусывай

расширение до минусов правильное, т.к. надо было дать выйти тем, кто не может/хочет выходить на поставку

крах бирж… уход ликвидности… гыы))) 
вас так сильно защемило?)

А почему интересно кто то должен за кого то что то компенсировать? Есть спецификация, есть цена исполнения. Нужно понимать риски котировки фьючерса, базовый актив которого является поставочным. Но вопрос конечно сложный как биржа разрулит. На 30 000 открытых поз разница между последней планкой 8 долларов и котировочной ценой NYMEX -37,5 получается около 120 млн долл сша. Если бы у меня был шорт на моск бьирже, почему я должен кому то отдавать свою маржу? Котировка -37,5 типа нерыночная? а какие правила торгов нарушены? Почему на NYMEX такая ситуация сложилась? Опять же нефиг сидеть до поставки в поставочном фьюче. Обычно на поставку на NYMEX идет 10-20 тыс контрактов (там где в лоте 1000 баррреллей). Т е 10-20 миллионов баррелей. Это ощутимый сайз для мощностей Кашинга. А еще 3 дня назад в майском контракте было открыто 200 тыс. Понятное дело, что теоретически обеспечить физическую поставку 200 млн баррелей анриал. Лонгиста прижало, перелезать под такую контанго он не хотел, а она все расширялась. Вчера видимо его и крыли по любым. Закрылось 90 тыс поз. Урок всем, что нефиг играть на ближнем поставочном фьючерсе. 

Так это что, проделки (выход из поставочного в последний момент) какого-то одного крупного участника? )

Опять коммунисты вылезли. С чего шортисты нефти должны что-то там доплачивать логистам, объясните? Лонгисты должны денег,  и отдадут их, в соответствии с регламентом торгов и законом.

Блин. столько много слов но ни чего не понятно.
Не могу понять, почему не работает обычная арифметика (5ый класс)?
К примеру я шортист, зашортил 1000 барелей по 10$. Далее цена упала до 0,01 $ и потом еще ниже и стала = -37$.
Т.о. получаем, что я шортист продал чужие 1000 барелей по 10 $. Получаем: 1000 х 10 = 10 000 баксов у меня в наличии, но при этом мой долг 1000 барелей.
Как только цена упала до -37$ я покупаю 1000 барелей и дополнительно получаю деньги (за то что их покупаю) в размере: 37 х 1000 = 37 000.
Итого у меня в наличии 10 000 + 37 000 = 47 000 $ и 1000 барелей.
1000 барелей я возвращаю, т.к. я их брал на шорт.

ОБЩИЙ ИТОГ СДЕЛКИ: +47 000 $

Где я не правильно считаю? Объясните пожалуйста.

Финрез от сделки как считаешь?
Цена продажи минус цена покупки.
Ты купил.
Купил по 8, продал по (-37).
Итого: (-37)-8=(-45).
Твоц Финрез минус 45…