HV некоторые нюансы расчета

Иллюстрации некоторых приемов, которые можно использовать при вычислении HV.

Какие еще приемы и для каких случаев можно использовать на Ваш взгляд для вычисения HV ?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

historical hv volatility волатильность историческая options опционы

optionanalyser

Москва

358

с 23 мая 2011

11 Комментариев

JohnyCash
20 июня 2012, 20:49
HV — High Voltage
0
Стас Бржозовский
20 июня 2012, 21:23
а что такое параметр 165?
0
- optionanalyser
  21 июня 2012, 07:40
  dolgo, глубина выборки
  0
  - Стас Бржозовский
    21 июня 2012, 08:10
    optionanalyser, как вариант — линейно интерполировать ночь (убирать гэпы) + рассматривать «пучок» ско с разными окнами расчета для получения не конкретного значения а «диапазона волатильностей»
    0
    - optionanalyser
      21 июня 2012, 09:21
      dolgo,
      1. убирание ночных гепов (как результата отсутствия данных на ФОРТС) сделано в примере со склеиванием close пред.дня с open N-го бара след. дня. В примере брался 4-й 15-ти минутный бар еще и для убирания как правило резких колебаний в начале торгов
      2. см. тут optionanalyser.livejournal.com/11117.html пример исследования волатильности на разных ТФ
      0
  - Стас Бржозовский
    21 июня 2012, 08:18
    optionanalyser, еще таймфрейм можно до минуты свинтить чтобы все рывки учесть
    0
    - optionanalyser
      21 июня 2012, 09:19
      dolgo, наверное, можно и меньше — вопрос «зачем?»
      Имхо, границы должны определять потребности ТС.
      0
      - Стас Бржозовский
        21 июня 2012, 10:57
        optionanalyser, если гэпы убраны, пики отловлены «минимальным здравым» таймфреймом и окна рассмотрены разные, то, думаю, на этом все
        вряд ли можно что то еще нафантазировать
        хотя я бы не склеивал вечер утро а именно интерполировал бы на все ночные свечки — у вас не понял как сделано на картинке)
        +1
onemorefake
24 июня 2012, 17:01
«Метод расчета логарифм относительного приращения» — можно чуть подробнее, что это за метод?
0
- optionanalyser
  25 июня 2012, 11:28
  onemorefake, логарифм отношения последующей к предыдущей
  0

Читайте на SMART-LAB:

Киберудар по Hasbro: хакеры атаковали одного из крупнейших производителей игрушек в мире

Сбой в системе заказов и отгрузок Весной этого года компания Hasbro, один из крупнейших мировых производителей настольных игр и игрушек, официально подтвердила факт...

Positive Technologies

10:10

Почему присвоенный рейтинг не является гарантией низкого риска?

На российском долговом рынке кредитный рейтинг давно стал одним из базовых ориентиров для инвесторов. Он удобен, компактен и создает ощущение структуры – чем выше рейтинг, тем ниже риск. В...

Газпромбанк

29.05.2026

Акции «Русагро» войдут в индекс Мосбиржи

С 19 июня акции ПАО «Группа «Русагро» (тикер #RAGR) будут включены в базу расчета Индексов МосБиржи и РТС – ключевых бенчмарков российского фондового рынка. Включение в индексы...

Русагро

29.05.2026

Газпром: EBITDA за 1-й квартал близка к 1 триллиону рублей, но акции дешевеют. Ормузский пролив не помог, смотрим отчет

Газпром отчитался по МСФО за 1-й квартал 👉 Выручка на уровне прошлого года (-0,3% г/г) 👉 Операционная прибыль +27,1% г/г 👉 Чистая прибыль упала почти в 2 раза (-47,7%...