HV некоторые нюансы расчета

Иллюстрации некоторых приемов, которые можно использовать при вычислении HV.

Какие еще приемы и для каких случаев можно использовать на Ваш взгляд для вычисения HV ?

historical hv volatility волатильность историческая options опционы

optionanalyser

Москва

358

с 23 мая 2011

11 Комментариев

JohnyCash
20 июня 2012, 20:49
HV — High Voltage
0
Стас Бржозовский
20 июня 2012, 21:23
а что такое параметр 165?
0
- optionanalyser
  21 июня 2012, 07:40
  dolgo, глубина выборки
  0
  - Стас Бржозовский
    21 июня 2012, 08:10
    optionanalyser, как вариант — линейно интерполировать ночь (убирать гэпы) + рассматривать «пучок» ско с разными окнами расчета для получения не конкретного значения а «диапазона волатильностей»
    0
    - optionanalyser
      21 июня 2012, 09:21
      dolgo,
      1. убирание ночных гепов (как результата отсутствия данных на ФОРТС) сделано в примере со склеиванием close пред.дня с open N-го бара след. дня. В примере брался 4-й 15-ти минутный бар еще и для убирания как правило резких колебаний в начале торгов
      2. см. тут optionanalyser.livejournal.com/11117.html пример исследования волатильности на разных ТФ
      0
  - Стас Бржозовский
    21 июня 2012, 08:18
    optionanalyser, еще таймфрейм можно до минуты свинтить чтобы все рывки учесть
    0
    - optionanalyser
      21 июня 2012, 09:19
      dolgo, наверное, можно и меньше — вопрос «зачем?»
      Имхо, границы должны определять потребности ТС.
      0
      - Стас Бржозовский
        21 июня 2012, 10:57
        optionanalyser, если гэпы убраны, пики отловлены «минимальным здравым» таймфреймом и окна рассмотрены разные, то, думаю, на этом все
        вряд ли можно что то еще нафантазировать
        хотя я бы не склеивал вечер утро а именно интерполировал бы на все ночные свечки — у вас не понял как сделано на картинке)
        +1
onemorefake
24 июня 2012, 17:01
«Метод расчета логарифм относительного приращения» — можно чуть подробнее, что это за метод?
0
- optionanalyser
  25 июня 2012, 11:28
  onemorefake, логарифм отношения последующей к предыдущей
  0

Читайте на SMART-LAB:

Три идеи с фьючерсами: US Treasuries, Саудовская Аравия, Alibaba

Алексей Девятов Предлагаем три инвестиционные идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на МосБирже: ставка на подъём цен US Treasuries, акций Alibaba и фондового рынка Саудовской...

Альфа-Инвестиции

17:37

Новые размещения на рынке ВДО: облигации с купоном до 25,5%

Рассмотрим параметры двух новых размещений на рынке ВДО: облигации с фиксированным купоном от МФК «Быстроденьги» и ООО «Реиннольц». Оба выпуска предоставляют инвесторам возможность...

Финам Брокер

16:22

Рынок снимает военную премию с доллара

Доллар в среду потерял более половины процента на фоне притока инвесторов на рынок казначейский облигаций, а также роста относительной силы оппонентов, (EUR, GBP, JPY) так как премия за...

Tickmill

17:46

X5 МСФО 1 кв. 2026 г. - каким может быть ближайший дивиденд?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн руб. Валовая прибыль выросла на 14,8% до 287 млрд руб. EBITDA выросла на 24,9% до...