Cпектральная колористика (комикс)

Коричневый (brown) спектр (1/f^2) и спектр реализации коричневого (brown) блуждания со стационарной или нестационарной волатильностью (марковский процесс).

Коричневый спектр (brown) и спектр временного ряда цен (в примере — IMOEX), мощность смещена в НЧ область.

Сгенерированный шум с положительной лаговой зависимостью (АКФ).

Коричневый спектр и спектр сгенерированного шума.

Kot_Begemot

Москва

185

3 052

с 8 апреля 2019

16 Комментариев

3Qu
20 апреля 2020, 00:52
И? Ваши выводы?
0
- Kot_Begemot
  20 апреля 2020, 01:13
  3Qu, можно попробовать написать трендовую стратегию. Есть вероятность, что она будет работать.
  
  Многим, конечно, это покажется очевидным, само-собой разумеющимся, но мы простим многим эту иллюзию.
  0
  - 3Qu
    20 апреля 2020, 01:19
    Kot_Begemot, у большинства реализаций «монетки» спектр будет примерно аналогичен, и на истории всегда можно будет написать трендовую стратегию.
    Вопрос здесь, реализация какой из тенденций будет преобладать в будущем.
    0
    - Kot_Begemot
      20 апреля 2020, 01:21
      3Qu, в том-то и дело, что нет.
      0
      - 3Qu
        20 апреля 2020, 01:22
        Kot_Begemot, что конкретно нет?
        0
        Kot_Begemot
        20 апреля 2020, 01:26
        3Qu,
        
        у большинства реализаций «монетки» спектр будет примерно аналогичен
        
        Реализацию монетки со спектром я привел первым изображением.
        0
        3Qu
        20 апреля 2020, 01:41
        Kot_Begemot, да, не учел.
        По спектрам возникает вопрос нормирования для сравнения. Мне сдается, что у исходных сигналов разная энергия.
        ЗЫ имхо, лучше бы рисовать энергетические спектры и их нормировать к единице по суммарной энергии.
        Зы2 и убрать постоянную составляющую из исходного сигнала, т.к. мы её не можем выровнять, и нам она, в общем, не нужна и будет только мешать.
        0
        Kot_Begemot
        20 апреля 2020, 03:02
        3Qu,
        
        1. Графики нормированы к плавающей константе (оба ряда к одной константе)
        2. Детрендирование практически не искажает спектр.
        0
eagledwarf
20 апреля 2020, 01:38
а данные по бирже за какой период? и какой таймфрейм использован, в смысле бары.

кстати, то что акции в отличие от валют имеют херста больше 0,5 мне попадалось еще в исследованиях 97 года по РТСу (я правда, смеялсо над этим в 2009) и еще попадалось у кого-то из американцев, который исследовал товарные фьючерсы.

+1
- Kot_Begemot
  20 апреля 2020, 03:04
  eagledwarf, 12.5 лет, дни (вся доступная история от терминала)
  +1
wistopus
20 апреля 2020, 08:05
на третьем графике полная Жопа нарисовалася.....
прям после 2000 сразу на забор надо прыгать...
депрессивные графики, Вы, Бегемот, рисуете… завязывайте с энтим и так жизни нет…
+1