Cпектральная колористика (комикс)

Коричневый (brown) спектр (1/f^2) и спектр реализации коричневого (brown) блуждания со стационарной или нестационарной волатильностью (марковский процесс).

Коричневый спектр (brown) и спектр временного ряда цен (в примере — IMOEX), мощность смещена в НЧ область.

Сгенерированный шум с положительной лаговой зависимостью (АКФ).

Коричневый спектр и спектр сгенерированного шума.

Kot_Begemot

Москва

196

3 052

с 8 апреля 2019

16 Комментариев

3Qu
20 апреля 2020, 00:52
И? Ваши выводы?
0
Kot_Begemot
20 апреля 2020, 01:09
The0bald, коэффициентом корреляции.
+1
3Qu
20 апреля 2020, 01:12
The0bald, не знаю как это следует из амплитудного спектра.
0
eagledwarf
20 апреля 2020, 01:38
а данные по бирже за какой период? и какой таймфрейм использован, в смысле бары.

кстати, то что акции в отличие от валют имеют херста больше 0,5 мне попадалось еще в исследованиях 97 года по РТСу (я правда, смеялсо над этим в 2009) и еще попадалось у кого-то из американцев, который исследовал товарные фьючерсы.

+1

Читайте на SMART-LAB:

🔬 Видеоэкскурсия по производству «Мабскейл»! 🔬

В ноябре мы открыли двери нашего производства для авторов популярных профессиональных блогов — «Провизор 24», «Советский цитрамон» и «PharmJokes». Коллеги прошли весь путь производства...

Озон Фармацевтика

26.12.2025

ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-12

ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-12 💼 Книга заявок закрыта 23 декабря 2025 года в объёме 600 млн рублей . Размещённый выпуск облигаций...

АПРИ

26.12.2025

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...