10 апреля 2020, 23:00
иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 10.04.2020.
Всем привет.
Нас по-прежнему четверо трое бесстрашных опционщиков: KarL$oH , Сергей , ALANES (слился) и Alex64 .
Всё так же бессменный лидер у нас Alex64 занимает 1-ое место, который хеджирует свой портфель на фондовой секции через Forts:
Мы с Сергеем продолжаем вести борьбу за второе место, пока я второй:
А он третий:
Мой брокер на этой неделе учудил конечно, я теперь не могу видеть ежедневную эквити, только еженедельную.
Также доступа из-за «удаленки» не имею к своему старому компу, где установлен Пэинт Браш, поэтому наложить одну эквити на другую не могу. Приходится довольствоваться тем, что есть.
У нас завершился 1-ый квартал, впереди еще 3, самое время подвести кое-какие итоги.
Брокер показывает текущую мою доходность 80% за квартал. Много это или мало?
Конечно же это очень мало!
Это просто копейки. Кукл, *ука, под конец отнял часть прибыли своими задергами Ri, но я абсолютно не парюсь, держу шорт Ri, продаю опционы, собираю тётю, всё идёт своим чередом.
Какие планы на следующий квартал? Хочу добить книгу Саймона и приступить к изучению новой книги — Натенберга:
Очень крутая книга, полистал ее в книжном магазине еще до пришествия коронавируса, понял, что нужно брать, только времени пока до нее добраться не было. Как буду по свободнее, обязательно выложу на нее рецензию. Она 100% маст рид!
Чувствую, что знаний по опционам пока не хватает, нужно еще долго прокачиваться. Но Саймона и Натенберга мне точно хватит. В этих двух книгах есть всё, что я хочу знать про опционы.
Всем желаю удачи, торгуйте опционами!
С уважением, Карлсон.
---
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку также кидаю в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH
Нас по-прежнему четверо трое бесстрашных опционщиков: KarL$oH , Сергей , ALANES (слился) и Alex64 .
Всё так же бессменный лидер у нас Alex64 занимает 1-ое место, который хеджирует свой портфель на фондовой секции через Forts:
Мы с Сергеем продолжаем вести борьбу за второе место, пока я второй:
А он третий:
Мой брокер на этой неделе учудил конечно, я теперь не могу видеть ежедневную эквити, только еженедельную.
Также доступа из-за «удаленки» не имею к своему старому компу, где установлен Пэинт Браш, поэтому наложить одну эквити на другую не могу. Приходится довольствоваться тем, что есть.
У нас завершился 1-ый квартал, впереди еще 3, самое время подвести кое-какие итоги.
Брокер показывает текущую мою доходность 80% за квартал. Много это или мало?
Конечно же это очень мало!
Это просто копейки. Кукл, *ука, под конец отнял часть прибыли своими задергами Ri, но я абсолютно не парюсь, держу шорт Ri, продаю опционы, собираю тётю, всё идёт своим чередом.
Какие планы на следующий квартал? Хочу добить книгу Саймона и приступить к изучению новой книги — Натенберга:
Очень крутая книга, полистал ее в книжном магазине еще до пришествия коронавируса, понял, что нужно брать, только времени пока до нее добраться не было. Как буду по свободнее, обязательно выложу на нее рецензию. Она 100% маст рид!
Чувствую, что знаний по опционам пока не хватает, нужно еще долго прокачиваться. Но Саймона и Натенберга мне точно хватит. В этих двух книгах есть всё, что я хочу знать про опционы.
Всем желаю удачи, торгуйте опционами!
С уважением, Карлсон.
---
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку также кидаю в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH
Сергей Соколов, это тупо и нарушает все законы логики, только если все производители не в сговоре!
Заставить меньше ждать не возможно!
Заставить меньше препарат когда к тебя денег дохуя — нево...
Diasoft, вы может байбэк включите? Покажите хороший пример, у нас это редкость.
Мда печаль
Мартын Тимофеев, Каменно уже 170
БЬЮТ БЕГИ ДАЮТ БЕРИ БЕГИ
Еще осталось на 18% вниз отпадать
Alchemist01, не не понимают написанное, а чувствуют ошибку в материале, но не хватает немного её обосновать.
Автор смешал понятия стоимости денег и предельной безрисковой доходности в результа...
Вадим, вы первый год на бирже? Нормальные фантазии. Вероятность процентов 20, не меньше. Сейчас как зарядит вниз и с маржинколами, все побегут продавать и будет 12.
Henrich von Baur, не надо выдумывать. Мои посты ещё не удалены. Навечно купленные навечно и останутся. А что сверх лимита — будут проданы в +(плюс). Нехорошо передёргивать. Не стыдно?
Дмитрий Первый, должены как-то разыграть эту ситуацию с Украиной, все таки холодное начало зимы. В Германии за домик 300м уже 900€ в месяц за отопление счёт приходит
С чего лучше начать? Может еще что посоветуете?
p.s. Макмилана не читал, правда. Может время будет и до него доберусь.
Сейчас, наверное, самое время путов на ртс прикупить, как считаете?
Под вечер начал сооружать конструкцию. Не налили сколько хотел, ну как уж получилось)))
Думаю в понедельник вверх нефть, рубль вниз. Сегодня в противоход ходила кстати. Внизу много заявок на покупку, значит и на стопах можем проехать вниз. Думаю V образного отката не будет, куклу тете Эле это не с руки.
Вот какая улыбка была всю неделю и зеленая, которую сейчас начали рисовать ММ.
itglobal.ru/products/option-workshop
В предыдущем вашем сообщении, если купить по 106 воле и продать по 116 с учетом нолевой ( околонулевой дельты ) или в принципе?
Еще внутри конструкции небольшой дельтаскальпинг может получиться при равнении дельты)) Когда это робот делает, то вообще сказка))
На Ри такие темы не работают. Кукл в воздухе любит переобуваться очень часто.
Очень прикольно ведет себя график PnL в такой конструкции. Вопреки тому, что рисует программа при той улыбке, что была на прошедшей неделе он двигается по вертикали (не меняя своей формы). Если БА идет вверх, то PnL опускается, а если вниз поднимается хотя общая дельта позиции плюсовая. Такая конструкция очень чувствительна к наклону и форме улыбки. Можно как заработать, так и резко получить просадку.
стратегия называется «до понедельника»
KarL$oH, я построил в опшн аналог. Минус 719 у меня тэта
А options.moex-school по крайне мере в одном не правильно данные показывает. Лучшая продажа была у меня ( может не только у меня, там еще кто то продал), чисто случайно вышло сегодня)))
А программа показала лучшую цену продажи 539)))
Не заскринил, к сожалению… После клиринга по ходу данные обновляются, не сделаю пруф.))
options.moex-school.com
🔥🛢🌎#нефть #G20 #ОПЕК
ЗАСЕДАНИЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ. ИТОГОВОЕ КОМЬЮНИКЕ ПОДПИСАНО, НЕСМОТРЯ НА РАЗНОГЛАСИЯ — ИСТОЧНИКИ ТАСС
Вот буквально уже ночью
В понедельник будет отыграна новость
Стратегически, чисто доллары можно было купить на валютном рынке и вывести на депозит по 72,6. Хорошая цена. Спекулятивно если, для разворота вверх просто время не пришло, думаю.
Предполагаю, что ориентируются все же на модель средней цены доллара, нефти с начала года. А она пока выше даже параметров заложенных в бюджет
Негативным фактором является сокращение добычи на 23% по ОПЕК
Это будут обыгрывать в том числе за счет рубля. Но сокращение начнется только с мая. Апрель он расписан по продажам. По крайне мере так саудиты заявили. Цена на нефть может восстановится очень быстро. За счет закупки излишков в запасы, понижения предложения нефти. Если бы не вирус, и принудительная остановка экономик, то так оно и было. Непонятные перспективы с экономиками ведут к тому, что излишки могут накопиться еще, и тогда рубль по 100 будет в норме.
Но армагедонец надо оттянуть максимально, чисто политическая задача.
Накупить коллы августа, декабря можно. Но тут объем позиции должен быть хороший. Думаю несколько миллионов рублей.
У меня же депо гораздо скромнее))
Чисто мое видение ситуации, отмечу, довольно часто я ошибаюсь в прогнозах, но все ж, такое: волатильность на нефти ( окончательное решение было принято поздно вечером в пятницу ), резкое укрепление. Потом медленное укрепление, флет. Потом консолидация и попытка проход наверх.
Сейчас особо не кому предъявлять спрос на валюту. Границы на замке. Недостаток валютной ликвидности компенсируется ЦБ. Корпоративный и гос сектора имеют маленькую долговую нагрузку в долларах из-за санкций. Анонсированный объем ОФЗ ЦБ ( выпадающие доходы бюджета будут замещать за счет заимствований ) будет укреплять рубль ( при достаточном спросе нерезидентов )
Спекулятивный спрос сейчас на уровне 73-72 по споту, но это также фактор что могут продавить на стопах.
Что касается ртс, то надо давить именно стомостью акций вниз. Думаю дальнейшее движение вниз по ртс будет обусловлено именно паданием стоимости акций входящих в индекс, но не валютной пары.
А для акций перспективы весьма плачевные. Нефтянники теряют 23% дохода грязными. ( без учета налогового демпфера когда с падением цены товара относительная долговая нагрузка возрастает )
Нефтянники это 50% фонды. И здесь все кто засели в лонг на отскоке станут либо инвесторами, либо будут резать лосей)
Как то так все вижу
В моменте рынок может себя вести против основного тренда
Вон си пи как отскочил, моех тоже.
А наш бренд торговался без привязки к своим бенчмаркам, биржам сме и сомех, они вчера закрыты были. А без них он не более 100 метров от дома и то с собакой. ))
Я лишь предполагаю, что завтра нефть откроется гепом наверх. 36 протестирует минимум. А краткосрочная цель 40
Я бы краткосрочную цель 30 рассматривал сейчас
Но… С учетом того, что многие смотрят в сторону 40, предположу, что цена 35 должна всех устроить
35 тож нормально))
Поэтому открыл ту конструкцию, с плюсовой тэтой. И направленной вниз. Не уйдет выше 77 рублей, все равно будет плюс))) Маленький, но плюс. Пойдет выше, буду хеджить фьючами наверх, дельту в ноль.
А для тех кто на недавних лоях залез в бумаги сейчас хедж актуален. И ликвидности могут существенно добавить на срочку. Жаль что это в идеальном мире было бы так. В реальности с большой вероятностью поймают лосей.
KarL$oH, при всём уважении к Алексу мне перестало быть интересно следить за ним, как только ты подтвердил, что это ровно одна нога от общей позиции. Интересно смотреть общее эквити. А как себя ведет отдельная компонента из десятка других — самообман и провокация.
Вспомним Скорпиона с прошлого ЛЧИ. У него были на руках акции сбера и на каком-то другом счете был шорт фьючерсов. Чел показывал одну ногу и рассчитывал срубить нахаляву лишний лям после победы в одной или даже нескольких номинациях. Но не сложилось.
Да ладно, была разве такая инфа? Я запомнил, что он отмороженный, просто шортил на всю катушку сбер, чтобы победить в конкурсе.
Кстати, сам недавно про скорпиона вспоминал, когда скринил эквити Алекса, подумал как раз, что ему нужно было еще акций купить, чтобы не просто так в холостую шортить))
А ты говоришь, что всё так и было у него на самом деле. Забавно.
Сколько скорп просрал? 120 мультов? Да запросто! Хотел бабосиков по-быстрому срубить, не получилось.
Хотя соглашусь, что и акции у него тоже могли быть куплены. Но про это, как я понимаю, никто нигде не писал и подтверждений не было. Если бы было — значит игра рукой в футболе, на ЛЧИ засудили бы
У них два варианта:
1. Держать минуса в надежде на рост ( жадность )
2. Захеджировать минуса и отбить свои потери от падения с хаев при последующем снижении рынка ( страх )
Я бы выбрал второй вариант.
Масса людей выберет первый.
Есть нечто среднее между этими двумя вариантами
Можно захеджить половину портфеля. Половина потерь в любом случае вернется.
Но до факта потерь жадность будет побеждать страх.
Денис К, это всё какие-то отвлеченные рассуждения на мой взгляд. Хеджировать риски надо в самом начале шухера. Когда всё уже случилось и волатильность ушла в космос, захеджировать не получится. Можно только слить ещё больше.
Денис К, фьючерсы — это не «хедж», а «фиксация убытка».
Впрочем, как тут любят говорить: "Пока брокер не зафиксировал убыток, лось не считается".![]()
Это наглядная иллюстрация того, что пока убыток не зафиксирован, его нет. Слабонервным лучше вообще не торговать и хранить в Сберкассе свои кровные
В одной из своих лекций г-н В.Твардовский говорил, что при возрастании волатильности базового актива в k раз доходность опционных стратегий должна возрастать в k-квадрат раз. Я не смог понять тогда и не понимаю до сих пор, почему так. Но скачки волатильности последнего квартала предоставили возможность проверить это утверждение на практике. На графике по оси x отложена дневная реализованная волатильность БА, по оси y — мой дневной доход по опционному алгоритму (синий график). Красный — парабола RV в квадрате. Понятно, что для серьезного анализа данных мало, но зависимость дохода от RV явно существует. Хотелось бы узнать у коллег, как в этой ситуации ведут себя алгоритмы, построенные на других принципах. Например, арбитражные или высокочастотные. Просматриваются ли у них похожие зависимости.
Подскажите плз, правый край если туда пойдет цена, буду уверен что проданный колл 77 выйдет в деньги хэджить покупкой колла страйка 76,5 76,75?
Тогда на экспирации все схлопнется и еще будет вариант к тэте взять разницу между покупкой 76,5 и продажей 77?
Спасибо)
Какие то такие новости
Я не от своей позы говорю, там у меня поза маленькая, пойдет против меня, поучиться поуправлять тоже за. Мысль такая что вверх может с большой вероятностью пойти нефть