ICEDONE
ICEDONE личный блог
08 апреля 2020, 10:19

По опционам, как я заработал, а потом чутка подслился

Начал разбираться в теме опционов в конце февраля. Сначала просто тупо покупал коллы по Сишке, зная что она вырастет, и путы если предполагал что будет падать. Как и все новички (нищеброды) покупал дальние т.к. они дешевле и риск прогнозируем. 
  В начале марта плавно перешел на опционы РТС, т.к посчитал, что там волатиль повыше ( и правда ришку кидает туда сюда не по детски). Вообщем при выборе особо не заморачивался с распадами, волатилями и прочей, покупал/продавал квартальные. На знаменательный день когда Ришка рухнула у меня были опционы пут 120000 (20шт) колл 130 (20шт) и дельту выровнял фьючами. После праздников фиксанул 200.000 прибыли на этом деле. Потом стал покупать стренглы(далеко расположенные колл и пут +-5000 от центра) в течении дня и фиксить их утром на взрыве волы(почти на полную котлету). Не обращая внимания на греки, я поднял к концу вакханалии еще 300.000. На отскоке данная стратегия еле еле стала выходить в+ (писал в блоге можете полистать). А потом и вообще стала минусить. 
   Стал уже смотреть что такое волатиль и распад, почему сегодня было +20.000, а на следующий день -10000. Стал использовать всякие стратегии, нихрена я вам должен сказать они не помогают, все сжирает проклятая волатильность на росте и лучше брать дневную прибыль чем ждать отскока до целей. Таким макаром слил 250.000, затильтовал, вообщем по полной программе. Предполагая что от 95000 РИ дойдет как минимум до 110000, а то и до 120.000 собрал конструкцию на квартальных, и знаете сколько я заработал при походе к 110000?, да практически ни… я))), а нервов потерял очень много. Хотя если бы каждый день собрал новый воротник заработал бы 100-150тыр
   Для чего я это все написал, если вы видите что наступает п… ц и все валится в тар тарары не занимайтесь фигней и не стройте замороченные опционные стратегии, отскочные стратегии нихрена не приносят прибыли их лучше рушить каждый день, т.к снижение волы сжирает всю полученную прибыль каждый день даже в дальних опционах. Лучше покупайте под завязку стредл(пут и кол лонг на центральном страйке) и фиксите утром на росте волы прибыль и будет Вам счастье.
   Если вы видите что начинается отскок, а затем тухлый рост используйте КОЛЛАР (покупка пут и продажа колл с разными страйками и покупка БА) пошмаляйте в калькуляторе чтобы середина ровная была. Закрывайте его в течении дня, или еще стратегия продавайте колл чутка вниз и покупайте фьюч. Так вы хоть будете бабло зарабатывать, а не смотреть как при росте БА ваш депозит тает.  Либо продажа колл и пут(страшнее). Еще как варик сделать стренгл и гонять туда-сюда фьюч выравнивая дельту, только мне кажется там около ноля получится в результате.
32 Комментария
  • Savin
    08 апреля 2020, 10:25
    Люблю читать котят на смартлабе, вот экземпляр неплохой старт в околорынке, только начал разбираться в опционах а уже дает рекомендации!
    • KarL$oH
      08 апреля 2020, 11:38
      Всечернейший, 
      Таким макаром слил 250.000, затильтовал, вообщем по полной программе. Предполагая что от 95000 РИ дойдет как минимум до 110000, а то и до 120.000 собрал воротник на квартальных (лонг пут 85000 шорт колл 92500 лонг колл 95000 лонг фьюч) и знаете сколько я заработал при походе к 110000?, да практически ни… я))), а нервов потерял очень много

      Представляешь, и этот человек меня троллил на той неделе, говорил, что я сольюсь при подходе Ри к 120 000, а в итоге слился сам. Бывает 
        • KarL$oH
          08 апреля 2020, 11:52
          ICEDONE, сегодня вечером буду топик публиковать как день закроется. Всё идёт по плану.
            • KarL$oH
              08 апреля 2020, 12:10
              ICEDONE, я профан в греках, сам только учусь. Местные гуру говорят, что когда ты стрэнгл продаешь, то у тебя дельта ни шиша не ноль. Также может быть у тебя и здесь. Вроде дельта ноль калькулятор показывает, а на самом деле она не ноль.
              • tashik
                08 апреля 2020, 13:46
                KarL$oH, в этой точке, где вертикальная прямая, она близка к 0. Но значение ее определяется моделью используемой улыбки. Гуры не верят биржевым грекам ) Но на таком объеме разница не так сильно будет заметна
  • Дед Панас
    08 апреля 2020, 10:29
    Опционы херня, если не попасть в такую коррекцию как была.
       Т.е на 160 по Ри купить путы 100-е и сидеть не фиксируя прибыль до 80 Ри)). Все, остальное полная херь. Но таких сливов бывает раз в 5-10  лет…
    • KSN
      08 апреля 2020, 11:23
      Дед Панас, не получится, эту дрянь специально сделали недельной, только резкое движение 1-2 дня принесет прибыль, вола упала- распад начинает жрать деньги. а в дальние заходить- ликвидность никакая.
      • asfa
        08 апреля 2020, 20:05
        KSN, 
        а в дальние заходить- ликвидность никакая.

        если объём небольшой и держать «долго и нудно», то ликвидности хватит
        • KSN
          08 апреля 2020, 20:24
          asfa, в дальних один маркетос сидит с конским спредом, ликвидности на малый объем хватит, согласен
          • asfa
            08 апреля 2020, 21:03
            KSN, есть разница в инструментах: есть ли роботы на данных опционах и особенно внутри спреда или нет?
            Например, в SBRF — нет.
            В Si, RTS, BR — есть. 
            Значит можно ставить внутри спреда — сожрут. Если возле Теор. цены — сожрут относительно быстро.

            По Отрытым позициям сразу видно — есть ли жизнь?
            О, тут ещё ED вернулся — прикольно!
  • Денис Михайлов
    08 апреля 2020, 10:32
    да, была движуха именно по воле, было хорошо. Сейчас все зачахло))
  • МихаилРостовПапа
    08 апреля 2020, 11:36
    несомненно, въе… шь весь Депозит!)
  • Олайвир Стокс
    08 апреля 2020, 12:31
    биржа, брокеры, маркетмейкеры против трейдеров играют, о какой надежде прибыли без фундаментальных основ, по посту — загружена большая часть счёта, говорилось «волатильность большая\маленькая» — у неё есть число и от него зависит цена контракта

    спасибо за инфу
    тоже много узнал о опционах и первые же экспирации дали уроки терпеливо ожидать нужную цену и переплатив за покупку будет убыток даже если в верное направление встал, срочные контракты не позволяют пересидеть долго
      • Олайвир Стокс
        08 апреля 2020, 12:54
        ICEDONE, 
        тоже изучаю ценообразование, пока на уровне понимания что стоит смотреть на % волатильности и от этого определять насколько адекватная покупа\продажи по теоретической цене, меньше цена — меньше риск, так и в течение дня волатильность меняется, спешка зачастую быстро наказывается
    • Олайвир Стокс
      08 апреля 2020, 12:57
      ICEDONE, 
      спасибо за внимание на внутредневное, понравился смысл что ты описал

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн