Построение торговой системы. Часть 3. Какие инструменты годятся для торговли трендовым роботом, диверсификация
Предыдущие части опубликованы вчера, доступны по ссылке:
0. Введение
1. Торговля с помощью робота
2. Какие торговые системы можно торговать роботом
3. Какие инструменты годятся для торговли роботом, диверсификация
4. Выбор индикаторов и их параметров для системы
5. Как построить торговую систему на тестах исторических данных
6. Психологические аспекты торговли роботом
7. Выводы кратко
3. Какие инструменты годятся для торговли роботом, диверсификация
Выбор торговых инструментов крайне важен для прибыльной торговли с помощью робота. Не существует роботов одинаково хорошо торгующих любыми торговыми инструментами.
Первый простой для понимания критерий для отбора торгового инструмента это средняя сделка системы и величина комиссии и проскальзывания на торгуемом тикере. Среднюю сделку по результатам тестов будем считать в процентах, т.е. (Прибыль руб./Количество сделок)/Цена руб.*100. Этот параметр показывает, сколько торговая система зарабатывает за одну сделку в среднем. Этот заработок за одну сделку должен перекрывать затраты на сделку, т.е. комиссию брокеру и бирже и проскальзывание (проскальзывание – это разница между фактической ценой сделки и теоретической, отображаемой в терминале. Как вариант, проскальзывание можно считать как среднюю разницу между ценой предложения и спроса в стакане). Затраты на одну сделку также целесообразно считать в процентах (Комиссии руб.+Проскальзывание руб.)/Цена руб.*100, это позволит сравнивать данный параметр в сопоставимых величинах с другими торговыми инструментами. У фьючерсов на акции ФОРТС, как правило затраты на одну сделку ниже, чем у соответствующей акции. Если построенная нами торговая система имеет на исторических данных среднюю сделку 0.03%, а затраты на одну сделку в данном инструменте составляют 0.05%, то очевидно, что такими сделками мы будем кормить брокера, биржу и HFT роботов, зарабатывая себе убытки. В такой системе нужно либо менять инструмент с меньшими затратами на одну сделку, либо менять торговую систему, на другую, имеющую бОльшую среднюю сделку. Учитывая, что реальные торги могут быть хуже, чем исторические тесты, средняя сделка должна быть существенно выше затрат на сделку (как минимум в два и более раз).
Второй, менее очевидный критерий отбора инструмента для нашей трендовой системы это трендовость инструмента. Большая часть инструментов не обладает этим критерием и не сможет прибыльно торговаться трендовой торговой системой. Однако, если инструмент обладает трендовостью, то он будет приносить прибыль (или по крайней мере не сливать) большинством трендовых индикаторов. Поэтому первое, с чего стоит начать это с отбора тикеров, которые на протяжении последних нескольких лет торгуются в положительной зоне прибыли с помощью простейших трендовых индикаторов – скользящая средняя, Momentum и т.д. По состоянию на 2020 г. такими свойствами обладают фьючерсы ФОРТС на нефть, на курс доллара, евро, на акции Сербанка, на золото. Также обладают некоторые акции публичных компаний, валюты доллар и евро относительно рубля и другие инструменты.
Третий критерий это возможность использовать плечо. Современный рынок имеет немного возможностей для стабильного заработка десятков и сотен процентов без плеча. Например, можно подобрать трендовую систему торговли акцией Газпрома без плечей со среднегодовой доходностью 5%, однако будут ли такие показатели интересны, когда возможная просадка будет составлять 15%? Если торговать акцией с плечом, то за использование плеча придется заплатить в соответствии с тарифами, что также снизит доходность. Торговля валютой становиться более интересной при использовании плеча. Наиболее интересные варианты для использования плеча на российском рынке представляет рынок фьючерсов ФОРТС. Однако, используя плечо следует ознакомиться с теорией риск-менеджмента.
В теории инвестирования обоснованно считается, что для снижения рисков денежные средства нужно вкладывать в большое число акций и других торговых инструментов. Однако, в алготрейдинге на наш взгляд стоит ограничить работу с 1-4 инструментов. Например активами с разных рынков – фьючерс на курс доллара, фьючерс на акции (например на акции Сбербанка), фьючерс на нефть марки брент, фьючерс на золото. Более эффективно диверсификацию проводить по параметрам индикатора и по рабочим таймфреймам. Например, если вы торгуете 10 фьючерсов на курс доллара с помощью индикатора скользящей средней, тогда лучше настроить в роботе 10 торговых систем по 1му фьючерсу, с разными параметрами скользящей средней. Также можно настроить несколько торговых роботов, торгующих на интервалах, например 5 минут, 60 минут, 1 день. Эти мероприятия улучшат кривую доходности лучше, чем добавление в портфель менее эффективных фьючерсов типа фьючерса на курс евро, фьючерса на серебро, фьючерса на акции Лукойла и т.д.
Дополнительно стоит отметить еще одну возможность данного программного продукта. Есть возможность собрать синтетический инструмент из двух зависимых тикеров, например, фьючерс на акцию Сбербанк обычная и Сбербанк привилегированная, или акции нефтяных компаний. Очевидно, что разница цен таких тикеров будет болтаться около какого-то постоянного значения и не будет обладать свойствами тренда. Для таких инструментов целесообразно ставить галочку «Инверсивный вход». В таком случае вход и выход в сделку будет осуществляться в обратном направлении относительно тренда. И для таких инструментов данный подход работает более эффективно.
Скачать тестер-конструктор и робота jBot можно на сайте www.saturn-capital.com
Посмотреть результаты торговли роботом можно тут и тут.
Да прибудет с нами профит!)
