Самообучение.

Само

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

самообучение срочный рынок расчет риска

Евгений Иванов

Москва

с 16 марта 2020

5 Комментариев

advocat
03 апреля 2020, 00:24
Стоимость шана цены надо умножить на количество пунктов до планки. Плюс ещё нужно учитывать увеличение ГО при увеличении волатильности.
0
- Евгений Иванов
  03 апреля 2020, 00:47
  advocat, то есть пересчитываем риск на падение цены так:
  2*((105000-88360)*15,6/10) = 51916
  отсюда требуемое депо на 2 лонга 131514 (79597 + 51916) + комиссии/сборы
  верно?
  
  а изменение ГО из-за волатильности может до клиринга или достижения планки изменяться?
  0
Барсик
03 апреля 2020, 10:16
2 фьюча заморозят на счету сумму 2 х ГО = 2 х 37392=74784 рублей
обеспечение риска к нижней планке: покупка 105 000 ПУНКТОВ. Стоп 88360 пунктов.
шаг цены 10. стоимость шага цены 15,6.
Итого при падении цены к нижней планке на 2 фьючах потери:
2*(105000-88360)*15,6/10=51917 РУБЛЕЙ
0
advocat
03 апреля 2020, 10:32
Да, расчет верный.
Планку могут передвинуть после клиринга.
ГО до клиринга или достижения планки не помню, чтоб когда-нибудь менялось.
Но закладывать такой расчет риска смысла нет, потому как планки сдвигаются, ГО повышается и всё равно маржин колл если не довнести.
0
SergeyJu
03 апреля 2020, 13:21
Нельзя слишком много риска брать на одну сделку. Вы же живете не одним днем. А если будет 2 минусовых сделки подряд. А если ГО удвоят после минусовой сделки. Надо считать риски исходя из цели долгосрочного выживания.
0

Читайте на SMART-LAB:

🥪 Казалось бы, как могут быть связаны между собой хакерская группировка и урожай сахарного тростника? Напрямую!

В историю попала компания Mackay Sugar Limited — один из крупнейших и старейших (более 140 лет на рынке) австралийских производителей сахара. Она владеет тремя заводами в Квинсленде (Farleigh,...

Positive Technologies

14:09

Что ждет застройщиков в октябре, когда в России вернутся к обсуждению изменений в семейной ипотеке?

В последние две недели июня случился ажиотажный спрос на недвижимость по программе семейной ипотеки, ведь с 1 июля ожидался ввод дифференцированной ставки. Однако изменения перенесли...

Т-Инвестиции

10.07.2026

Эпоха дивидендов под вопросом. Что теперь делать инвесторам?

Привычный мир российского инвестора, похоже, уходит в прошлое. Если до сих пор для него главным аргументом в пользу покупки бумаг выступала дивидендная доходность, то с 2026 года ему...

Финам Брокер

10.07.2026

НоваБев операционные результаты 1 полугодие 2026 г. - котировки упали сильнее

Новабев опубликовал операционные результаты за 1 полугодие 2026 года. Отгрузки за полугодие составили 6,7 млн декалитров (-5,8% к прошлому году). Во 2 квартале 3,7 млн декалитров (-6% к...