Первые заблуждения и разочарования начинающего алготрейдера на FOREX.

Я уже не новичок, мой  опыт разработки и тестирования направленных стратегий на форексе описать даже тезисно сложно(как и опыт любого алготрейдера).  Пока коротко — самое начало. Немножко демотивации.  Надеюсь, это поможет некоторым начинающим трейдерам сильно не раскатывать губу.

Сомнение.

Как-то попала ко мне в руки  «Малая энциклопедия трейдера»  Эрика Наймана.  Книжку прочитал на одном дыхании. Меня заинтересовал раздел теханализа.  Там образно  описывались вероятности  движения цены в том либо ином направлении после наступления определенных событий на графике цены :  «хорошая позиция для открытия вверх, средняя позиция для открытия, сильный сигнал, сигнал  средней силы, слабый сигнал, рекомендации к покупке-продаже на основе показаний осцилляторов» и т.п.

Я не был до этого знаком с финансовыми рынками и тем более, с алгоритмической торговлей, но  у меня было понятие, что денег бесконечно не бывает, что емкость любого рынка ограничена.   И если в книжке есть намеки о вероятностях —  то это ведь  все в можно переложить в определенные суммы денег в контексте определенных рисков!  И вопрос. – почему о таких «секретах» рассказывают в книжке?  Неужели в этом трейдинге  деньги раздают и этих денег настолько много, что и другим не жалко ?    Я был осведомлен о развитии науки и техники и я понимал, что эти все матмодели элементарно можно запрограммировать  и протестировать на исторических данных.  Неужели никто до этого не догадался запрограммировать все эти вещи и не выжать из них весь потенциал?   Вряд ли же. А вдруг, если основательно подойти к вопросу – то остатки этого потенциала (если он имел место быть )можно будет выявить и использовать?  Эти  вопросы  меня заинтересовали.  Я со школьной скамьи привык беспрекословно верить тому, что написано в умных  книжках. А тут –появилось сомнение и много вопросов.  

Почему, будучи новичком в трейдинге, я выбрал  форекс?

Во-первых, из-за обилия рекламы, статей по форексу,  и из-за простой  процедуры открытия торгового  счета.  Из-за того, что покупка/продажа валюты – ясное и привычное  любому человеку действие.   К тому же,   новичок ведь не задумывается над многими вещами и не понимает,  чем  принципиально отличается валютный рынок от фондового, не владеет информацией о возможностях монопольного внебиржевого маркетмейкера и тд.  Тут люди с 10и-15и летнем стажем безуспешной  торговли  на форексе не понимают, куда они попали, что уже про новичка говорить…
 Я естественно, знал о существовании мировых фондовых бирж, но попасть туда  казалось  чем-то заоблачным и волшебным, не доступным для простого смертного белоруса. Совсем другое дело — этот форекс)

Алготрейдинг.

Набрел на сайт MQL.  И «понеслась».  Будучи в отпуске  , благодаря замечательному учебнику MQL4, отличной документации и многочисленным статьям с подробными примерами  кода от алготрейдеров на сайте компании MetaQuotes,  я за месяц освоил MQL4 на достаточном уровне, чтобы писать простые индикаторы, скрипты и  тестовых  советников.   Думал, что изучение MQL4 с нуля займет год  как минимум, но, в процессе изучения, я смотрел историю котировок различных инструментов – находил глазами множество закономерностей  и мне не терпелось это все проверить, что придавало мне крепкого  фанатизма в изучении языка MQL.   Проверять закономерности  путем торговли вручную – мне даже мысли в голову не приходило, ибо это я это считал полным  безумием.  Только программные исследования и тестирование на истории.Только научный подход. 
Хотя, признаюсь, изначально проскакивала идея начать торговлю вручную, хорошо что я ей не воспользовался.

Грааль где-то рядом.

Пошло тестирование. Первые бэктесты классических   торговых стратегий  показали, что денег-таки на форексе не раздают, чего  и следовало ожидать, хотя, это немного огорчило. Далее, пошли разработки собственных стратегий.

Бывает, вместо того, чтобы шляться по злачным местам и бухать, или  телек смотреть (как обычный рядовой мужик провинциального городка  в РБ), ты берешься  смотреть котировки  – проматывать  «километры»  истории и сотри тысяч баров в поисках закономерностей движения цен.  Как чисты график цен, так и  с наложением многочилсенных индикаторов теханализа как классичесскик, так и своих, авторских.  Очень увлекательное занятие. В основном,  на выходных такими исследованиями  занимался, и только тогда, когда вдохновение находило. Иногда с перерывами в пару месяцев, иногда  запойно.   Когда кажется, что грааль где-то рядом и вот-вот ты его откроешь – осталось  лишь чуть-чуть поднажать.  Приходишь с работы, сделаешь  домашние дела – за комп – тестировать стратегии до глубокой ночи, пару часов на сон, с ура — на работу.  И так всю не делю.  Грааль не состоялся. Под конец недели – невыспанный вялый овощь,  но с надеждой и теплым ощущением того  что грааль все-равно где-то рядом.

Преувеличение возможностей своих ТС. Кривой глаз.

 Глаз на истории замечает множество  закономерностей.  Постоянно. Каждый раз при просмотре графиков генерировались  новые идеи и рождались новые стратегии.

Иногда  цепляешься за одну какую-то торговую  систему, которая кажется перспективной,  развиваешь ее, тестируешь, дополняешь все новыми и новыми правилами, углубляешься в очень глубокие  дебри.  Далее – возвращаешься из дебрей в самое начало -  к истокам стратегии, но уже на более высоком уровне понимания (так кажется) и продолжаешь эту систему  вновь  оттачивать, отшлифовывать – и так по кругу.    В основном, тестировались  среднесрочные и долгосрочные стратегии  на глубине истории в 10 -15 лет.   Ибо любой активный  интрадей  на валютных парах форекса  вчистую разбивался об отрицательное математическое ожидание в виде спреда и комиссии в идеальных условиях.     

 Перед   жестким  бэктестом   очередного  «грааля» ,  очень приятно попить чаек, послушать музыку — и  помечтать.   Помечтать о  том, что именно  эта стратегия поможет свалить с основной работы .    Если  турд и сделал из обезьяны человека, то точно не такой труд, суть которого  заключается  в ежедневном  выполнении однотипных примитивных действий,  что  развивает   глубокий деградационный процесс. Это все  вопросы самоощущения.   Отдельная тема. Главное –не замечтаться. Ибо далее  идет  бескомпромиссный  бэктестинг этой торговой системы, оптимизация и форвард-тестирование на исторических данных.  И иллюзия грааля  разлетается вдребезги.

Почему с виду сверхприбыльная стратегия, как правило,  в реальности оказывается далеко не прибыльной?
 Глаза  видят то, что хотят  видеть,  разум  выдает  желаемое за действительное.Допустим, просматривая историю котировок, ты немного заглядываешь в будущее (видишь прошлое относительно более глубокого прошлого)   у тебя рождается некая  торговая стратегия, далее ты по ходу просмотра графика цен,  уже начинаешь искать подтверждение прибыльности данной стратегии и, естественно находишь.   Преувеличиваешь прибыльные сделки и приуменьшаешь убыточные, иногда  просто не замечаешь сигнал  на вход, когда цена идет против твоей стратегии, недооцениваешь влияние  торговых издержек итп.   

Можно   сделать по-другому. При первичном визуальном просмотре, искать на истории  опровержение прибыльности ТС. Это более психологически сложная задача, ибо в фундамент   ТС закладывается некий рыночный смысл (поведенческие паттерны покупателей/продавцов  итп ) и опровергать некие аксиоматичные  вещи как-то не хочется.  И тогда может начать казаться, что именно  реверс (вместо покупки-продажа, вместо продажи-покупка)   этой стратегии и будет являться успешной стратегией.     А в итоге, если написать по этой ТС робота и прогнать на истории как прямую, так и реверсивную стратегии –  результат окажется неудовлетворительным.Торговый бот не попадает в ловушки сознания,  он-не человек.  Неудовлетворительный результат тестирования – это  результат, не удовлетворяющий определенным критериям (у каждого трейдера они свои. ) Неудовлетворительный результат -это  не обязательно результат, итогом которого, является убыток, так как  убыток (либо прибыль)  могут  быть получены  абсолютно случайным стечением обстоятельств, а для того, чтобы сделать более-менее адекватные выводы, является ли результат случайным, либо закономерным — недостаточно данных  (к примеру, недостаточное  количество сделок на всей глубине истории при исследовании некоторых   стратегий.

Все  ТС прибыльны, просто нужно знать, когда их торговать, а когда –не торговать ТС.

Это одно из самых первых  заблуждений новичка.  Если утрировать, то получится утверждение, что  любая спекулятивная  торговля прибыльна, просто нужно знать когда цена пойдет вверх, а когда –вниз.  Любые условия «когда торговать, когда не торговать» элементарно программируются в ТС и тестируются на истории.  Из г-на конфетку не сделаешь.
Но я бы согласился с другим утверждением «Некоторые ТС могут т быть прибыльными, просто нужно знать, где их  торговать».  Ибо безнадежные ТС на форексе могут иметь определенные перспективы на фондовом рынке. 

Заблуждение о существовании стабильности.

Имея пару  баксов на кармане, найти суперстратегию торговли, которая позволит  выйти через месяц-другой на стабильный уровень заработка, достаточный для того, чтобы жить за счет трейдинга.  Конечно, так хочется новичку!  Каждый день в плюс? Каждый Месяц в плюс? Каждый квартал в плюс? Каждое полугодие в плюс?  Это вряд ли про направленную торговлю на форексе)) .   Тесты показывали, что стабильностью тут и не пахнет.    Под торговлей « в плюс»   за определенный  период  я понимаю  результат, при котором прибыль превышает максимальную просадку  за этот период.  Если период закрыт в прибыль, но просадка по эквити превышает прибыль -результат считается  отрицательным.   

Заблуждения насчет успешности  опытных коллег .

Через определенное время начинаешь понимать, насколько глубок   опыт некоторых коллег-алготрейдеров в исследовании  FOREX .    И кажется, что они знают и умеют в сотню раз больше тебя.  И что они просто не могут не быть успешными трейдерами!   И тебе нужно  хотя бы процентов 10 от их знаний – и ты начнешь весьма  уверенно зарабатывать на форексе.  

 А на самом деле по-другому, они знают не в 100, а в 1000 раз больше тебя и они не зарабатывают – этих знаний либо не достаточно, либо они избыточны и неправильно используются, хз.  Благо, некоторые алготрейдеры  молодцы – мне, новичку, честно признавались, что они не являются успешными трейдерами и не живут за счет трейдинга.  Говорили, мол,  прибыльно, а тем более стабильно прибыльно  торговать на форексе – это практически нереально, но надежда всегда есть.  Контрастные и ценные  признания на фоне того, что чуть ли не каждый полeтрейдер на форумах «косит»  под успешного.     И тут уже вера в утверждение: «Если у других не получилось, то это не значит, что у меня не получится»   начинает давать трещину,  правда,  небольшую.

 Многие  алготрейдеры  форекса  – это чистые теоретики.   Они практически не торгуют на реальных счетах, ибо не видят в этом смысла. Они – в поиске Грааля.   Нет  смысла торговать на реальном счету, когда у тебя нет  прибыльной ТС.    Есть, конечно,  кадры (в основном, новички), которые  придумают свою ТС (либо берут ТС, основываясь на курсах и семинарах различных инфоцыган), далее просто подгонят настраиваемые параметры под историю  путем оптимизации и в бой –терять деньги.   С опытом у них приходит понимание, что очень важно уметь грамотно оценивать перспективы ТС перед тем, как начинать реальную торговлю.

От алготрейдера  совет.  Системным  трейдерам, торгующим вручную направленные стратегии.   Только форекс-трейдерам,  ибо в среднем, по моему мнению,  биржевики чуть лучше понимают,  что они творят и куда они попали.

Все, что есть  теперь на форекс-форумах, все,   что пытаются сейчас обсуждать трейдеры, торующие вручную  – все это давно тестировано-перетестировано армией  алготрейдеров .  Не обязательно «один в один». Многие системы однотипны.   Утрированная аналогия :  Если вы выловили из реки щуку, подбросили вверх – и она не полетела, то ловить карася для того, чтобы проверить,  летает ли он –не обязательно.

Господа, максимально  критично относитесь к своей ТС. Уникальность, нестандартность  и успешность большинства  ваших торговых подходов,  методов и систем- это, как правило, просто мифы.  Если бы многие  трейдеры, торгующие  вручную, понимали, чего на самом деле стоят их ТС –они бы не торговали.   На мой сверхоптимистичный взгляд, 99,99% форексников используют безнадежные  ТС .  Имею в виду среднесрочников  и долгосрочников , ибо  пипсовщики  песпективы своего трейдинга осознают быстро.

Новичок- алготрейдер очень быстро становится скептиком, в отличие  от начинающего трейдера, торгующего вручную.   Но их объединяет одно –вера в Грааль.  Только «ручной»  трейдер  верит в то, что он уже нашел грааль и торгует его,  а алготрейдер верит в то, что вот-вот найдет грааль.