Время для быстрых действий

Года два или больше специально торговал только обыкновенными акциями Сбербанка. Чтобы вжиться в его повадки. Это в общем удалось.
Примерно понятны размеры безоткатных движений, шпилек, амплитуды боковиков, преимущественного их времени суток  для колебаний средним размером 1,5%. Это мера вместо «таймфреймов». Для внутридневного скальпинга наиболее подходящая.
Знание размеров «стандартных» ходов кукла позволяет многократно за день забирать по 0,2% на плечо. Это один вариант торговли — сбор «по крупицам». Es erfordet anstrengungen und zeit. И неверный вход съедает результаты трёх верных. Однако понимание текущего намерения кукла позволяет стабильно иметь 80-90% верных попыток.

В прошедшем марте из-за страха наш российский кукл не всегда успевал отрабатывать свои обычные приёмы и был «вместе с толпой». Мало число стопосъёмов, обилие возвратных движений в тот же день создали уникальную ситуацию длинных и быстрых безоткатных движений. Что позволило повысить на порядок доходности от тоговли тем, кто это вовремя понял.

Я  торговал интуитивно, стараясь не иметь переносов через ночь, что не всегда выполнил. Плечи обычно 1-2, третье на усреднение в рассчитанных местах.  В первой декаде мне повезло дважды вылезти с -6, -9% от гэпа открытия не в мою сторону в +3, +5% в течение дня. 5 марта пропустил без позиций, единственный день в месяце.

Вторую декаду я уже специально торговал большие ходы в ОБЕ стороны. Когда мой результат достиг 40% с начала месяца. И минусы ожидаемо пересиживал. Получалось на завтра-послезавтра.

В третьей декаде при 80% возникла мысль о 100% за месяц (красивое число) и я поменял тактику на изнурительную, но менее рискованную – по крупицам, чтобы попытаться к числу приблизиться.

В итоге, после уплаты комиссии за сегодня, останется 99%.

Меряю пару сделок (купля+продажа) величиной копеек, уплачиваемых за все комиссии. Например, 0,1 рубля по текущим ценам.  Соответственно, 0,4 рубля в паре сделок уже приемлемо к фиксации.

У меня есть тиковый алгоритм, который в голом виде отыгрывает полкомиссии. То есть, если случайные входы дают на дистанции в среднем минус комиссию как матожидание пары сделок, то мой – минус 0,5 комиссии. Однако есть надёжный способ отфильтровать входы по объёмам купли/продажи. Что даёт МО около плюс 2 комиссий. В месяц это +1%+2% на плечо на спокойном рынке.

Три недели в марте дали феноменальные значения для голого алгоритма. Где-то вдвое больше того, что я собрал руками. МО было где-то плюс 7 комиссий на пару сделок. Которые были бы так же чаще обычного.