Предлагается консервативная стратегия с приемлимой доходностью. Емкость практически не ограничена.

Стратегия для фьючерса РТС, либо фьючерса ММВБ, либо пакета акций из списка ММВБ10 (проводились бектесты на SP500, Nikkei без оптимизации). Высокий процент прибыльных сделок, очень малое их количество, дневной фрейм. Работа как от лонга, так и от шорта. Емкость системы практически не ограничена. Доход с 2007 года по сей день около 200тысяч пунктов на один контракт при максимальной просадке в моменте около 10тысяч пунктов. Эти параметры я считаю разумнее приводить именно в пунктах, а не процентах, чтоб было ясно каким размером депозита предпочтительнее работать. Сделок не более 2 в месяц, пропустить вход невозможно. Возможна торговля руками, полная автоматизация так же возможна. Это неагрессивная инвестиционно-пенсионерская стратегия. При аккуратном ММ доходность увеличивается в десятки раз.

Система продается либо ищется инвестор. Предложения по делу — в личку.

Вопросы — а если ты такой умный, че систему продаешь, а не сам по ней олемониваешься — не принимаются. Если на дороге лежит котлета — только дурак ее не подберет. Даже если у него на кармане их уже 10.

Эквити системы 2007-2012 годы.

2008 год отдельно

2009 год

2011 год

СП500 с 2000 по 2012, только лонг, без оптимизаций.

Никкей с 1990 только лонг, без оптимизаций

Никкей спот с 1990 года - как бы стратегия Buy and Hold

О просадках и плечах. Результаты работы с простым ММ. стартовый депозит 100тысяч рублей.

эквити с плечом и стопом 500п. 50тыс руб на контракт

эквити с плечом и стопом 500п. 25тыс рублей на контракт.

МТС торговая стратегия

@silentbob108

silentbob

Prague

414

3 193

с 28 сентября 2011

30 Комментариев

lambreken
16 июня 2012, 01:18
а можете отдельно выложить 2008, 2009 и 2011 года?
0
silentbob
16 июня 2012, 01:43
добавил. по году прибыль 18-25тысяч пунктов при просадках до 7-8тыс
0
Kuicimaru Nakisanava
16 июня 2012, 01:49
а прикольно — система и в шорт и в лонг работает?
ну типа 2008 и 2009 совсем разные года были…
0
silentbob
16 июня 2012, 01:55
да, система работает и от шорта и от лонга. система не содержит в себе индикаторов, разве что можно применять простую скользящую среднюю. но даже без МА — результат не сильно хуже.
Как работает эта система? Она отслеживает денежные потоки.
Вся информация берется с графика инструмента. Фрейм, как я написал в самом начале, 1 день.

PS Дальнейшая оптимизация системы возможна в направлении «управление позицией». К этому моменту я еще вернусь.
0
Сергей Воронцов (sergey-110)
16 июня 2012, 02:11
продолжайте уважаемый
очень интересно
0
Александр Дрозд
16 июня 2012, 02:11
покажите пожалуйста, что на S&P получается (только не на индексе, а на фьючерсе)
0
- silentbob
  16 июня 2012, 02:20
  Александр Дрозд, длинной склейки фьючерса сп500 под рукой нет, есть индекс года с 1960го. Вставил в пост по индексу с 2000 по 2012 год. а так же Никкей с 1990 года. Думаю график никкея с того времени так же прилагается.
  
  Проблему индекс-фьючерс можно решить очень просто — увеличив стоп. А они в системе далеко не спекулятивные. Да, для СП500 и никкея параметры использовались абсолютно те же самые, что и для фьючерса РТС, то есть оптимизация не проводилась. И это эквити только для лонга. Шорт увеличит итог не менее чем на 30%. Просто сейчас нет времени заниматься дооптимизацией под инструменты, которыми не торгую. В общем, смотрите.
  0
karapuz
16 июня 2012, 02:15
чувак, в 2009 г. дродаун август-октябрь почти 40% — это перебор. на чем это ее так расколбасило то в тот момент?
0
- karapuz
  16 июня 2012, 02:18
  там же вроде тупорост был даже без пилы вроде почти
  0
  - silentbob
    16 июня 2012, 02:30
    karapuz, на тупоросте и колбасило. я могу опубликовать одно очень интересное исследование. называется обычный и аномальный рынок. вот в период начало 2009 — июнь 2010 рынок был аномальный. а потом стал нормальный. Следующим постом.
    0
    - karapuz
      16 июня 2012, 02:32
      silentbob, ну не очень хорошо, что на безоткатных движениях колбасит её так сильно. ну процентов 10-15% это еще куда ни шло, но 40 — слишком много это. нужно что-то там в ней явно поправить.
      0
  - silentbob
    16 июня 2012, 02:32
    karapuz, В конце концов, стратегия рассчитана на годы. За 12 месяцев упаковаться никак не получится. За 10 лет можно нормально нажить. Особенно если сравнивать доходность этой системы, которая, повторю, делает не более 2 сделок в месяц, и скажем доходность НПФ.
    0
    - karapuz
      16 июня 2012, 02:34
      silentbob, ну это как бы да, просто не всякий инвестор пойдет на такой дродаун, пусть даже временный. это понятно, что со временем она из него вылезет но дело в том, что в жизни бывают непредвиденные обстоятельства и если как раз в этот момент придется пересиживать 40-ные дродауны — это тяжело.
      0
      - silentbob
        16 июня 2012, 02:41
        karapuz, Можно посмотреть на это с другой стороны — это 10000п просадки в моменте. сколько % на депозит — это уже вопрос ММ. Я уже молчу про ручных трейдеров с просадками в 3 раза больше.
        Если начнется какое-либо взаимодействие с потребителем или инвестором — вопрос большой просадки будет решен дополнительным описанием ММ. Расчетом позиции под максимально допустимую просадку и так далее. На сегодняшний день система просто говорит — вот от сих, до сих — покупаем. А вот тут — продаем. Когда продавать сообщается заранее, в момент входа.
        0
      - silentbob
        16 июня 2012, 02:50
        karapuz, я кстати вспомнил еще момент, его просто в скрипте муторно описывать. но надо иметь ввиду при торговле. суммарная просадка по эквити в разные годы снизится примерно на 20тысяч пунктов.
        0
        Поработитель всех профитов
        16 июня 2012, 02:59
        silentbob, слушай — а ты демотрейдер? или это история реального счета за 5 лет?
        0
        silentbob
        16 июня 2012, 03:03
        Нет это бектест. У меня помимо этой еще системы на более мелких фреймах торгуются на реальном счете. и несколько в разработке.
        0
        Поработитель всех профитов
        16 июня 2012, 03:04
        silentbob, так че их не продаешь? че эту на свои, пусть и малые деньги не запустишь?
        0
        silentbob
        16 июня 2012, 03:13
        Сергей Пятковский, на свои (я бы не сказал что малые) оно все и так работает. В главном посте — я же ответил на вопрос — если перед Вами на дороге валяется «котлета» вы мимо пройдете?
        
        Я нет. Никогда не проходил. Вот тут хают тех кто читает околорыночные семинары, типа лузеры. С чего вдруг?
        Если за семинары кто-то платит деньги, значит материал востребован. Но это не значит, что 100% прослушавших семинар — станут успешнее. Абсолютно нет. Я сам в 2009 году учился некоторым моментам рынка. Помогло ли это мне? да, в какой то мере. Стала ли эквити переть вертикально — нет. Но я знаю отучившихся там же, у кого стала.
        Примерно так же и с продажей систем. Это продукт умственного так сказать труда. Почему бы его не продать. Тем более что система не перестанет работать даже если я ее забесплатно опубликую
        0
        Поработитель всех профитов
        16 июня 2012, 03:15
        silentbob, так ты написал что по системе что продаешь — у тебя реального стейта нету… Значит ты обычный лохотронщик. А они конечно всегда готовы на бабки то развести кого-то.
        -3
      - Sergey F
        16 июня 2012, 10:29
        karapuz, это означает, что плечи брать нельзя.
        Более того, тут наверняка кривая по результатам сделок, а в моменте вообще может быть больше 40% просадка!
        0
        silentbob
        16 июня 2012, 13:14
        Тунеядец, нет, не может. стоп-лосс для данной эквити 5000п. возможен меньший стоп.
        0
silentbob
16 июня 2012, 13:43
Чтоб не было сомнений по поводу просадок я еще пару эквити выложу. с 2007 года со стопом 500пунктов (естественно, емкость системы при этом ограничится контрактов до 200-300) и двумя вариантами использования плеча:
1. 50тысяч рублей на контракт
2 25тысяч рублей на контракт
добавлю рисунки в начальный пост.
0
- Sergey F
  16 июня 2012, 15:22
  silentbob, просадка с 7млн до 5млн??? 30%??
  сомнения остались…
  0
  - silentbob
    16 июня 2012, 15:30
    Тунеядец, а шо вы хотели от загруза в полдепозита? Сказано же — пенсионерская система рассчитанная на годы торговли. + она за 10 сделок вывезла на новый хай эквити.
    
    И еще моментик, применительно ко всем системам. Есть простой способ находить точки, где систему надо выключать и ждать некоторое время. но это достаточно сложно для описания в коде. И очень просто при ручном управлении. Я может быть потом опишу в новой теме.
    0
    - Sekator
      17 июня 2012, 12:05
      silentbob, В Москве то есть алгоритмисты или все в регионах остались?
      В чём Ваше предложение?
      0
silentbob
17 июня 2012, 15:07
В Москве только балаболы-аналитики, других не берут в Москву.
Предложение — либо продажа системы с последующим ведением — то есть апдейты, если будут появляться — будут переданы клиенту. Либо ДУ.

Кстати там для сомневающихся (Карапуз и Тунеядец) — небольшой апдейт снизил максимальную просадку до 10%, при этом итоговая сумма эквити увеличилась процентов этак на 60.
0
silentbob
18 июня 2012, 20:13
Система если что зашла в шорт.
0