26 марта 2020, 20:06
Экспирация Si 26.03. Купленные опционы + Дельта-Хеджер
Экспирация Si 26.03. Купленные опционы + Дельта-Хеджер
Собственно, на картинке все видно ...
Подчеркну следующие моменты.
Экспирация БА = Si, 26.03
Был куплен стреддл из путов 79000 и 79500 + фьючи SiM0
Дельта — хеджер выравнивает Дельту, но не только, иногда он ее «немного отпускает погулять».
В данном случае было монотонное движение вниз, без сильных рывков.
Казалось бы Дельта-Хеджер должен бы сработать в минус,
но так как в данном случае (покупка опционов) он работает в контртрендовом режиме,
то на этом движении он оказался в небольшом плюсе.
Опционы, естественно, отработали полностью все сегодняшнее движение в плюс.
Если бы сегодня был бы флэт, то купленные опционы были бы в минусе, а у дельтахеджера был бы большой плюс.
Единственный вариант, когда бы эта конструкция принесла бы убыток,
это когда «Сhoppy Market» c ДЛИННЫМИ рывками внутри диапазона.
В этом случае дельта-хеджера рвут в мелкие клочья, а опционы благополучно сгорают.
Всем желаю успехов в торговле.
Собственно, на картинке все видно ...
Подчеркну следующие моменты.
Экспирация БА = Si, 26.03
Был куплен стреддл из путов 79000 и 79500 + фьючи SiM0
Дельта — хеджер выравнивает Дельту, но не только, иногда он ее «немного отпускает погулять».
В данном случае было монотонное движение вниз, без сильных рывков.
Казалось бы Дельта-Хеджер должен бы сработать в минус,
но так как в данном случае (покупка опционов) он работает в контртрендовом режиме,
то на этом движении он оказался в небольшом плюсе.
Опционы, естественно, отработали полностью все сегодняшнее движение в плюс.
Если бы сегодня был бы флэт, то купленные опционы были бы в минусе, а у дельтахеджера был бы большой плюс.
Единственный вариант, когда бы эта конструкция принесла бы убыток,
это когда «Сhoppy Market» c ДЛИННЫМИ рывками внутри диапазона.
В этом случае дельта-хеджера рвут в мелкие клочья, а опционы благополучно сгорают.
Всем желаю успехов в торговле.
Константин, отож, я закрыл шорт газика до завтра. Профит есть, его жалко.
Тимур, угу, тима… за доширак зигануть не зашкварится… продолжай…
20:42
Тильт.
Завтро крисмац, концерт ляписа трубецкого
Опционы на срочном рынке Московской Биржи являются поставочными. Предусмотрен режим автоматической экспирации, которая осуществляется в
вечерний клиринг. Автоматически исполняются все опционы «в ден...
20:34
mr.Harry, да.
20:35
genubat, а ты вот скажи — на депозит накопительный можно мат., капитал перевести?
AddDen, А почему нет, очень хорошо прокатились с декабря 23 по май 24. Главное не на стульях как в офисе Дурова)
20:21
SFI, я правильно понимаю, что у SFIN на каждый рубль акционерного капитала приходится 4.9 рубля активов? Должна ли быть справедливая цена чуть выше))
Как растет пирамидка, однако… Интересно, когда…
Весь софт самописный, если Вы это имеете в виду.
Если Вы имеете в виду что-то другое, поясните Ваш вопрос.
1. Мне не трудно было это написать
2. Мне был нужен ДХ, который вписывается в мою софтверную архитектуру, как еще один её элемент.
3. Мне был нужен ДХ, который можно развивать, то есть изменять его функционал.
бот от терминала не зависит.
Это отдельные «песни». Все на интерфейсах.
В дальнейшем планируется отдельная служба для терминалов разных.
В данном случае используется Квик.
Спасибо за предложение, но я не пишу на заказ в настоящее время.
Огромный груз своих нереализованных идей и разных недоделок давит.
Я в soft-индустрии работал много лет и хорошо знаю что такое законченный софтверный продукт. И у меня все-таки Enterprise — решение (целый набор служб + шина данных) и законченным его назвать нельзя.
Ajax,
Наверно, можно было бы.
Но, как Вы прекрасно понимаете, все зависит от нюансов:
Какой шаг сетки или как часто дельта-хеджите, на сколько контрактов.
Ведь дельта-хедж при купленных опционах постепенно фиксирует прибыль, уменьшая ее возможное максимальное значение иногда значительно.
В данном варианте прокатило бы и без дельта-хеджа,
потому что самая нижняя точка движения достигнута в конце сессии около 18:45.