26 марта 2020, 20:06
Экспирация Si 26.03. Купленные опционы + Дельта-Хеджер
Экспирация Si 26.03. Купленные опционы + Дельта-Хеджер
Собственно, на картинке все видно ...
Подчеркну следующие моменты.
Экспирация БА = Si, 26.03
Был куплен стреддл из путов 79000 и 79500 + фьючи SiM0
Дельта — хеджер выравнивает Дельту, но не только, иногда он ее «немного отпускает погулять».
В данном случае было монотонное движение вниз, без сильных рывков.
Казалось бы Дельта-Хеджер должен бы сработать в минус,
но так как в данном случае (покупка опционов) он работает в контртрендовом режиме,
то на этом движении он оказался в небольшом плюсе.
Опционы, естественно, отработали полностью все сегодняшнее движение в плюс.
Если бы сегодня был бы флэт, то купленные опционы были бы в минусе, а у дельтахеджера был бы большой плюс.
Единственный вариант, когда бы эта конструкция принесла бы убыток,
это когда «Сhoppy Market» c ДЛИННЫМИ рывками внутри диапазона.
В этом случае дельта-хеджера рвут в мелкие клочья, а опционы благополучно сгорают.
Всем желаю успехов в торговле.
Собственно, на картинке все видно ...
Подчеркну следующие моменты.
Экспирация БА = Si, 26.03
Был куплен стреддл из путов 79000 и 79500 + фьючи SiM0
Дельта — хеджер выравнивает Дельту, но не только, иногда он ее «немного отпускает погулять».
В данном случае было монотонное движение вниз, без сильных рывков.
Казалось бы Дельта-Хеджер должен бы сработать в минус,
но так как в данном случае (покупка опционов) он работает в контртрендовом режиме,
то на этом движении он оказался в небольшом плюсе.
Опционы, естественно, отработали полностью все сегодняшнее движение в плюс.
Если бы сегодня был бы флэт, то купленные опционы были бы в минусе, а у дельтахеджера был бы большой плюс.
Единственный вариант, когда бы эта конструкция принесла бы убыток,
это когда «Сhoppy Market» c ДЛИННЫМИ рывками внутри диапазона.
В этом случае дельта-хеджера рвут в мелкие клочья, а опционы благополучно сгорают.
Всем желаю успехов в торговле.
14:13
Бумага застряла в боковике и по доброй традиции в отсутствии новостей маркетмейкер без объемов тащит вниз вместе с рынком вытряхивая лишних пассажиров. Ближайшая поддержка ЕМА 200. Цели не меняю. Слож...
Бочаров Михаил, вот и я о том
genubat, youtube.com/shorts/tqdwSx9r1lE?si=EDwg_lRCBZVYP-M7
Григорий, фонд ликвидности связан с биржевой торговлей. Если он зарабатывает вне биржи то он уже не совсем фонд ликвидности. Конечно фонд может, когда биржу закроют, положить деньги на депозит в ба...
14:03
Mediaholder, действия НРД действительно вызывают вопросы.
Облигации гасятся только путем полной оплаты задолженности по ним.
Смотреть НРД должен эмиссионную документацию, в которую никт...
Виктор Мохин, посчитайте сами и решите. Выводы каждый сам для себя делает.
Александр Богатырёв, то есть байбек. Спасибо!
EvgenyP, «evgeny» — это понятно, видимо «жендос»
а «Р» что значит? Пиндос?
DNN, Сургут это кошелек валюты на 5 трлн рублей… и не заплатить из за искусственной переоценки это смешно…
Шортов Флэт Лонгович, а не может ли случиться рыжего повторения былого зелёного движения? Нудный боковик года на три, ведь любой экспоненциальный рост краткосрочен.
Весь софт самописный, если Вы это имеете в виду.
Если Вы имеете в виду что-то другое, поясните Ваш вопрос.
1. Мне не трудно было это написать
2. Мне был нужен ДХ, который вписывается в мою софтверную архитектуру, как еще один её элемент.
3. Мне был нужен ДХ, который можно развивать, то есть изменять его функционал.
бот от терминала не зависит.
Это отдельные «песни». Все на интерфейсах.
В дальнейшем планируется отдельная служба для терминалов разных.
В данном случае используется Квик.
Спасибо за предложение, но я не пишу на заказ в настоящее время.
Огромный груз своих нереализованных идей и разных недоделок давит.
Я в soft-индустрии работал много лет и хорошо знаю что такое законченный софтверный продукт. И у меня все-таки Enterprise — решение (целый набор служб + шина данных) и законченным его назвать нельзя.
Ajax,
Наверно, можно было бы.
Но, как Вы прекрасно понимаете, все зависит от нюансов:
Какой шаг сетки или как часто дельта-хеджите, на сколько контрактов.
Ведь дельта-хедж при купленных опционах постепенно фиксирует прибыль, уменьшая ее возможное максимальное значение иногда значительно.
В данном варианте прокатило бы и без дельта-хеджа,
потому что самая нижняя точка движения достигнута в конце сессии около 18:45.