Всех алготрейдеров поздравляю с прибылью!
Поздравляю всех алготрейдеров с таким прекрасным началом года! Давно я уже не видел таких движений! Просто сумасшествие!
Сейчас немного пыль уляжется и мы увидим десятки, а может и сотни статей о том что заработали ВСЕ (алготрейдеры). И действительно. Судя по всему, данный год будет одним из лучших за последнее десятилетие.
Что нужно трендовым алгоритмам для заработков? – волатильность. И этот год выдал её с избытком. Каждый месяц – прибыль. Аж дух захватывает. А в этом месяце будет двузначная.
Подводить итоги немного рановато, 22тое число всё таки. Но порадоваться охота уже сейчас. У нас по алгоритмическому портфелю в районе 30% прибыли за за этот месяц. Опционные стратегии подсожрали конечно и всё в прибыль не перетечёт. Но тем не менее. По общему портфелю 24% прибыли. Мы уже вторые выходные празднуем, незнаем как остановиться. А рынок тоже не может остановиться и продолжает раздавать деньги.
Не так часто у трендовых систем такие выстрелы бывают. Натурально приходится порой по пять месяцев сидеть в засаде. А тут три месяца подряд такие движения! Очень круто.
Понятно. Не всё в королевстве датском прекрасно. Портфель у нас тоже не без всякого шита который сейчас летает как фанера над известным местом. В районе 50% торгуют роботы,30 % в ВДО и 20% в опционах. Напишу про это отдельно. Но это я к чему: Я, так сказать и зарабатываю и грущу вместе со всеми, как те мыши с кактусом.
Как обычно подведём итоги в конце месяца на нашем сайте.
Там уже будем смотреть и разбирать что и где заработалось. Закроем этот год как следует все! Торгуйте тренд, учите программирование! И всё будет хорошо.
P.S.
Всем добра! Договоримся с Саудитами и поедем наверх! Ещё раз заработаем, на этот раз все вместе!
Ну а алготрейдеры. ) Сильно не расслабляемся – здоровье надо беречь. Ещё раз поздравляю всех!
Торгуем тренд – радуемся жизни!
И роботы далеко не все заработали, и «ручники» далеко не все слили.
Не хочу вдаваться в подробности, скажу лишь, что само слово «алготрейдинг» программистами приватизировано в корне неверно (как минимум несправедливо). Торговая система и есть алгоритм, т.е. алготрейдингом ручники занимались еще до того, как появились компьютеры.
Меня не надо В ЭТОМ СМЫСЛЕ поправлять я это и сам написал:
И я не собираюсь спорить по этому вопросу с теми,
кто не знает русского языка (это не о вас!)
или думает, что слово алгоритм появилось с первым компом.
Все же и с русским не все хорошо — возможность не есть профит.
Возможности есть почти всегда, а профит гораздо реже.
Даже прямо сейчас, если не рисуют планку.
Михаил К., Добрый день, очень спорное утверждение, то что вы тут пишите скорее указывает на переоптимизацию алгоритма, нежели на стабильную ТС. Во избежание переоптимизаций используется правильное форвардное тестирование, которое позволяет верно оценить потенциал ТС и ее устойчивость.
— ибо складывается впечатление, что заработавшие испытывают чувство вины перед теми, кто неоднократно признавался в серьезной просадке или полном уничтожении счета и потому пишут об успехах мало
— а успешные примеры здесь не помешали бы
про свою торговлю тут писали? какие то секретики раскрывали?
у вас арбитраж? что по вашему тренд, как это описано математически, программно ?
)
Igr, Добрый вечер, да нет ничего секретного. Использую 2 подхода:
— Составление ТС посредством техник входа, выхода и сопровождения позиций.
— Разбор и тестирование ТС известных трейдеров.
Дело даже не в самих алгоритмах как таковых, а в правильном формировании портфеля и его оптимизации под различные сценарии.
Евгений Скрябин , ок
расскажите тогда по техники входа, входа из позиций?
кого разбирали чего нашли интересного?
Евгений Скрябин , не планируешь написать?)
фамилии зарубежных?
Igr, В нейронках разочаровался, не стоят они того. Хотел по ним диссертацию писать, а после более детального изучения понял, что разницы между тем что паттерны торговать и сеть учить по прибыльности никакой. А так все как у всех, портфель алгоритмов, его грамотная балансировка, а также портфель из ВДО и его постоянный пересмотр на основе определенной модели.