Андрей
Андрей личный блог
16 марта 2020, 22:39

Поиск дна и стратегия закупки акций

Доброго времени суток!

В данном посте попытаюсь обозначить разработку стратегии по закупке и поиску дна)

1. Мы падаем быстрее чем в 2008.
2. Сравнил длительность падения для 3 крисов по SP500 и 1 по ММВБ 2008 года.
Его и сравниваю с текущей ситуацией.

Если в 2008 году индекс упал на 73% а сейчас на 30% и падает сейчас со средней скоростью 15% в месяц и ускоряется в последние дни.

Рассчитано 3 варианта окончания кризиса.
1. Исходя из того на сколько упал уже индекс и учитывая что скорость быстрее чем в 2008, то образно до просадки в 73% осталось 75 дей.
2. Среднее между вторым и третьим вариантом.
3. Математически 183 дня — 61 = 122 дня.

Имеется кэш. Вопрос в стратегии закупки.
1. Разделить на определённое количество интервалов закупки.
2. и Закупать с этой дельтой в получившиеся дни. Так можно в теории получить неплохую среднюю, которая может будет и в минусе 0,5 — 1 год,
но в перспективе без всяких плечей даст результат.

В таблице расчет исходя из того что первая покупка была бы сегодня.
Но тут можно двигать и закупаться, например, первый раз через месяц и уменьшить интервалы дозакупками.

Вопрос что покупать в данном случае не рассматривается. Предположим дивидендные бумаги. Это не вопрос данного поста.
Хотя стоит ли покупать Лукоил, Газпромнефтьт и т.д. нефтяников с учетом перспектив нефти интересен.

Еще смущает что в 2008 году дивидендный сезон по сути не оказал никакой существенной поддержки.
Возможно так будет и в этот раз. Хотя дивидендны многих бумаг приближаются к двухзначным.

Просьба высказать ваши мысли по поводу стратегии на таком динамичном рынке.


  2000-2003 2008-2009 2020 2008-2009
  SP500 SP500 SP500 ММВБ
Начало 01.09.2000 01.11.2007 15.01.2020 21.05.2008
Окончание 01.10.2002 02.02.2009 16.03.2020 20.11.2008
Дней 760 459 61 183
         
Занчение индекса на начало 1526 1577 3393 1953
Значение индекса на конец 783 671 2477 519
процент падения 49% 57% 27% 73%


2020 Окончание 1 Окончание 2 Окончание 3
ММВБ Исходя из того на сколько упал уже индекс, скорость быстрее чем в 2008 Среднее значение 1 и 3 варианта 183 — 61 математически
15.01.2020      
16.03.2020      
61      
  Осталось дней минимум Среднее Осталось дней максимум
3229 75 98 122
2263      
30%      
       
Количество ступеней закупки 5 5 5
Интервал дней между закупками 15 20 24
10 Комментариев
  • krolix
    16 марта 2020, 22:48

    Я так понимаю, без хеджа?

    Мне было бы сыкотно. Сейчас где-то полпортфеля захеджировано шортом Ри (вторую половину хеджа выбило на 104), аккуратно подкупаю отдельные акции и всё снижение каждые 10% покупаю ETF на индекс с шортом соответствующего сайза Si (такой синтетический лонг спот Ri). После 87К по фРТС буду докупаться строго каждые 10К пунктов (а то если докупаться при процентах от падения, эта лесенка может быть и бесконечной))). С 25 февраля +9% к депозиту за счет хеджа, перехай был в четверг. При падении рынка на 1% счет худеет на примерно 0.4% :). Хедж снимаю выше 111К в данный момент, перезаход при повторном уходе ниже 105К (трейлинги, плывут вниз каждый день)

  • Auximen
    16 марта 2020, 22:49
    Я думаю, измерять движение цены в днях — это глупость, иначе не могу назвать.
  • Алексей
    16 марта 2020, 22:49
    А причем здесь время. Задача получить среднюю цену закупки пониже, вот и ставьте лесенку, и чем ниже тем больше в штуках. А вот когда это произойдет вообще по барабану, хоть завтра.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн