Поиск дна и стратегия закупки акций

Доброго времени суток!

В данном посте попытаюсь обозначить разработку стратегии по закупке и поиску дна)

1. Мы падаем быстрее чем в 2008.
2. Сравнил длительность падения для 3 крисов по SP500 и 1 по ММВБ 2008 года.
Его и сравниваю с текущей ситуацией.

Если в 2008 году индекс упал на 73% а сейчас на 30% и падает сейчас со средней скоростью 15% в месяц и ускоряется в последние дни.

Рассчитано 3 варианта окончания кризиса.
1. Исходя из того на сколько упал уже индекс и учитывая что скорость быстрее чем в 2008, то образно до просадки в 73% осталось 75 дей.
2. Среднее между вторым и третьим вариантом.
3. Математически 183 дня — 61 = 122 дня.

Имеется кэш. Вопрос в стратегии закупки.
1. Разделить на определённое количество интервалов закупки.
2. и Закупать с этой дельтой в получившиеся дни. Так можно в теории получить неплохую среднюю, которая может будет и в минусе 0,5 — 1 год,
но в перспективе без всяких плечей даст результат.

В таблице расчет исходя из того что первая покупка была бы сегодня.
Но тут можно двигать и закупаться, например, первый раз через месяц и уменьшить интервалы дозакупками.

Вопрос что покупать в данном случае не рассматривается. Предположим дивидендные бумаги. Это не вопрос данного поста.
Хотя стоит ли покупать Лукоил, Газпромнефтьт и т.д. нефтяников с учетом перспектив нефти интересен.

Еще смущает что в 2008 году дивидендный сезон по сути не оказал никакой существенной поддержки.
Возможно так будет и в этот раз. Хотя дивидендны многих бумаг приближаются к двухзначным.

Просьба высказать ваши мысли по поводу стратегии на таком динамичном рынке.

	2000-2003	2008-2009	2020	2008-2009
	SP500	SP500	SP500	ММВБ
Начало	01.09.2000	01.11.2007	15.01.2020	21.05.2008
Окончание	01.10.2002	02.02.2009	16.03.2020	20.11.2008
Дней	760	459	61	183

Занчение индекса на начало	1526	1577	3393	1953
Значение индекса на конец	783	671	2477	519
процент падения	49%	57%	27%	73%

2020	Окончание 1	Окончание 2	Окончание 3
ММВБ	Исходя из того на сколько упал уже индекс, скорость быстрее чем в 2008	Среднее значение 1 и 3 варианта	183 — 61 математически
15.01.2020
16.03.2020
61
	Осталось дней минимум	Среднее	Осталось дней максимум
3229	75	98	122
2263
30%

Количество ступеней закупки	5	5	5
Интервал дней между закупками	15	20	24

акции кризис покупка

Андрей

Москва

с 15 июня 2018

10 Комментариев

krolix
16 марта 2020, 22:48
Я так понимаю, без хеджа?
Мне было бы сыкотно. Сейчас где-то полпортфеля захеджировано шортом Ри (вторую половину хеджа выбило на 104), аккуратно подкупаю отдельные акции и всё снижение каждые 10% покупаю ETF на индекс с шортом соответствующего сайза Si (такой синтетический лонг спот Ri). После 87К по фРТС буду докупаться строго каждые 10К пунктов (а то если докупаться при процентах от падения, эта лесенка может быть и бесконечной))). С 25 февраля +9% к депозиту за счет хеджа, перехай был в четверг. При падении рынка на 1% счет худеет на примерно 0.4% :). Хедж снимаю выше 111К в данный момент, перезаход при повторном уходе ниже 105К (трейлинги, плывут вниз каждый день)
0
- Андрей
  16 марта 2020, 23:16
  krolix, спасибо. Технически я понимаю что написано, но для меня это сложновато. Ставить стопы по Ри, рассчитывать размер шорта по РИ. Думаю что нибудь обязательно накосячу, уже обжигался с Si поэтому с фьючерсами пока завязал. А как Вы выбираете объем дозакупки акций на каждые 10 к пунктов по РИ?
  0
  - krolix
    16 марта 2020, 23:49
    Андрей, да, это только после бэктеста, полноценная торговая система. А то можно так наинтуичить с шортами, что они будут минусовать на росте и вообще ничего не хеджировать на обвалах. Объем — до квоты в портфеле, которая немного увеличивается при падении. На ETF она от 20 до 40% от депозита, сейчас 35%. Докупаю где-то на 5% от депозита +-. Отдельные акции — больше интуитивно на ~25% портфеля + FXIT есть, который тоже буду докупать. Но я это заранее себе расписал и структурировал. При обвале план действий придумывать — такой себе вариант :)
    -1
Auximen
16 марта 2020, 22:49
Я думаю, измерять движение цены в днях — это глупость, иначе не могу назвать.
+1
- Андрей
  16 марта 2020, 23:18
  Auximen, поэтому и пишу пост, чтобы не накосячить)
  Если покупать по глубине падения, то можно не закупиться по полной и поезд уедет, когда ты «загрузишься» на 50% или когда вверх поедет тоже закупать по уровням, пока не израсходуется запланированная сумма на покупку?
  0
Алексей
16 марта 2020, 22:49
А причем здесь время. Задача получить среднюю цену закупки пониже, вот и ставьте лесенку, и чем ниже тем больше в штуках. А вот когда это произойдет вообще по барабану, хоть завтра.
0
- Андрей
  16 марта 2020, 23:20
  Алексей, А какой алгоритм расчета лесенки? Например индекс ММВБ упал на
  2200, закупился на 100
  упал на 2100, закупился на 150
  упал на 2000, закупился на 200 условно?
  0
  - Алексей
    16 марта 2020, 23:38
    Ну как то так, но надо рассчитывать и японский вариант, там сложились в 5 раз.При таком увеличении может не хватить денег внизу)) Я беру не индекс а хорошие( с моей точки зрения) бумаги и шаг побольше.
    В этот раз думаю свалимся на столько низко, что на все деньги зайдем, еще и из заначки вытаскивать придется.
    0
  - krolix
    17 марта 2020, 00:03
    Можно
    3400 — 10% от счета
    3100 — 15%
    2800 — 20%
    2550 — 25%
    2300 — 30%
    2100 — 35%
    1900 — 40%
    1700 — 45%
    1500 — 50%
    1300 — 50%
    1150 — 50%
    1000 — 50%
    900 — 50%
    800 и т.д. 50% с шагом не менее 100 пунктов. Но надо откуда-то кэш брать. Если шорты или, скажем, работа кэш не генерит, то просадка будет к 500 пунктам уже очень приличной.
    -1