Фундаменталка в алготрейдинге. Или что торговать во время Шторма?

В предыдущем посте привел пример черного лебедя на валютном рынке. Черных цыплят также хватало...

Бывают и положительные примеры системной торговли во время Шторма.

Это высокооборотистая почти круглосуточная непрерывная торговля в течение текущей недели на реальном счете.

Почему так произошло, ниже.

Откровенно об алготорговле.

Осознать причину робастности своей ТС очень сложно. От этого и невозможно предсказать, что на таком то символе она будет работать или нет. Только тупая оптимизация отвечает на этот вопрос. И опять же, есть понимание, что работает. Но почему — нет.

Каковы причины того, что статистически ТС приносит прибыль? Это очень сложный вопрос. Но можно разделить ТС не две категории, когда можно наложить фундаментальные рассуждения к статистическому анализа, а когда — нет.

Фундамент.

Пример на тему закономерностей в истории цен. Возьмем EURGBP.

За годы истории этой пары между EUR и GBP существовала фундаментальная связь на основе договоров Евросоюза. Это позволяло иногда находить долгоиграющие закономерности, на которых многие заработали.

В данный момент фундаментальная связь нарушена. Но в истории цен это не отражено должным образом.

Таким образом можно на истории получить классный результат. Например, за полгода оптимизировали, а потом на OOS на многие годы результат такой же.

Но облом в том, что в этой истории нет подготовки к Brexit. Поэтому крах найденной «закономерности» высоковероятен. И эта проблема не может быть решена никакими методами машинного обучения. Просто нет данных для обучения. Совсем нет.

Т.е. есть стат. анализ, а дальше честно отвечаем себе на вопрос, есть ли за этим стат. анализом что-то большее, чем просто классный результат не только на истории, но и в реальной торговле. Это что-то большее — фундамент.

Шторм.

Что в первую очередь разрушится при шторме? Конечно, стат. анализ без фундаменталки. Да, скальперы годами получали стабильный профит, но это был классный стат. анализ спокойного времени. Девятый вал потопил.

Обязательным условием во время форс-мажора является наличие фундаменталки к стат. анализу. Фундаментальные соотношения между бушующими символами отличаются тем, что их график никуда не улетает.

Сверх-прибыльность.

Во время шторма рынок создает огромное число небольших дисбалансов между фундаментально связанными символами. Их и логично торговать. Фактически, только их и торговать.

Т.е. задача алготрейдера создать тихую гавань в виде символа, на котором тишь и гладь во время паники вокруг. Сейчас это можно уже проанализировать статистически. Превентивно — стат. анализ + фундаменталка.

Гарантии.

Их нет.