13 июня 2012, 11:11

Торговые боты на реальном счету

В понедельник 18.06.2012 запускаю трансляцию онлайн на 4 своих скрипта (робота).
Все скрипты на RI и проверены в бою)))
Онлайн трансляция
tslab.comon.ru/98A3D197192D5AE40D1175129419ED03 это трендовый бот и арбитраж двух разных стратегий
tslab.comon.ru/51FC0A21B9A4E85974B2CAD6450623E6 это контртрендовый скрипт на патернах и нудный позиционщик.
Информация на страничках обновляется каждые 30 секунд, но странички обновлять надо вручную.
Платформа TSLab, период пересчёта минутки. Способ написания: встроенный визуальный редактор.
примерное строение выглядит так, как на картинке

Робот торговый бот трансляция фьючерсы системная торговля

Николай Лазарев

не определен

2 137

с 14 марта 2012

23 Комментария

1234
13 июня 2012, 11:16
нахуячил ))
супермарио хахаха )
+1
- Николай Лазарев
  13 июня 2012, 11:22
  PahaPCT, Да, с названиями отдельная песня. Первое, что попадается на глаза становится названием))
  +1
vito333
13 июня 2012, 11:18
Грааль 2? :)
0
- Николай Лазарев
  13 июня 2012, 11:23
  vito333, Вито, ну какой грааль нафик)))) старая песня о главном))
  0
FireSpirit
13 июня 2012, 11:24
гуд. Желаю удачи
0
- Николай Лазарев
  13 июня 2012, 11:28
  FireSpirit, Спасибо
  0
jtrade
13 июня 2012, 11:24
жесть)))
0
- Николай Лазарев
  13 июня 2012, 11:31
  Jetta, бывают «простыни» и пообширнее)))) но качество не зависит от количества «кубиков».
  0
lambreken
13 июня 2012, 11:27
ого
а на каком ТФ работают?
0
- Николай Лазарев
  13 июня 2012, 11:29
  lexakot, период пересчёта минутки. для бота только это важно в тф.
  звучит нелепо «среднесрочник на минутках»)))) просто бот пересчитывает историю каждую минуту.
  0
S.One
13 июня 2012, 11:34
тестирование с 2008-го какую доходность дает?
0
- Николай Лазарев
  13 июня 2012, 11:40
  S.One, Все по разному. тестирование не годами, а фьючерсами веду, т.е. по 3 месяца. что бы не «тянуть» сделки между контрактами и что бы не учитывать разницу цен в день склейки (экспирации).
  контртрендовый вообще работает только не неликвидном, дёрганом рынке, на тренде лосит.
  смотреть поведение стратегии дальше года/полтора бессмысленно считаю. Рынок очень сильно меняется со временем.
  успехи положительные, но не выдающиеся в 1-м и 2-м кварталах этого года у всех ботов. просадки великоваты.
  0
  - S.One
    13 июня 2012, 11:43
    Николай Лазарев, а как тогда решать когда бот должен работать? Вручную?
    0
    - Николай Лазарев
      13 июня 2012, 11:46
      S.One, Запускаю сразу несколько ботов на квартал и не останавливаю их до конца контракта. Эдакая диверсификация стратегий. если появляется аутсайдер, то либо корректирую его, либо на скамейку штрафников (в лабораторию для наблюдения за ним но уже без торгов).
      0
      - S.One
        13 июня 2012, 11:50
        Николай Лазарев, т.е. ставите на ботах те же стопы? просто я не понимаю, чем такая торговля отличается от среднесрочной вручную
        0
        Николай Лазарев
        13 июня 2012, 11:52
        S.One, По сути ничем. Только скорость, работоспособность круглые сутки и отсутствие эмоций.
        Стопов (стоп ордеров на сервере брокера) в моих ботах нет как класса. Только логические стопы по совпадению условий.
        0
        S.One
        13 июня 2012, 11:55
        Николай Лазарев, я имею в виду стопы на самой ботовской стратегии — снимаете бота при просадке больше заданной. Если вы вошли в среднесрочную сделку, то считайте она у вас тоже и днем и ночью работает. А после 3-4 лет работы эмоций будет не больше чем при наблюдении за профитом/потерями ботов. Или не так?
        0
        Николай Лазарев
        13 июня 2012, 12:05
        S.One, В ботах заложен «стоп кран»))) если просадка критична, позиция кроется принудительно.
        В среднесрок лично мне комфортнее ботом, так я не привязан к монитору, хотя конечно следить за скриптами надо обязательно.
        0
        S.One
        13 июня 2012, 12:22
        Николай Лазарев, да я и пытаюсь выяснить для себя их преимущества. Везде аргументы очень примерны и субъективны — привычка, вроде как и т.п. В среднесрочной сделке тоже не надо сидеть у монитора — глянул раз в день и принял решение.
        0
        Николай Лазарев
        13 июня 2012, 12:35
        S.One, Преимущества с обеих сторон. Некоторое субъективные факторы очень сложно (или невозможно) заложить в бот. Любой, даже самый навороченный бот туповат))) Выполняет в точности, что ему «доктор» прописал и только это.
        Да и понятие средний срок не жёсткое. Мои скрипты могут совершать от нескольких сделок в месяц, до нескольких в день, в зависимости от рыночной ситуации. Важно, что я всегда переношу позиции через ночь/выходные/праздники. И ориентируюсь на довольно крупные движения.
        0
Алексей (Bacardi)
01 декабря 2012, 18:18
какой коэффициент кредитования ставить на фьючерсе на индекс ртс, когда скачиваешь данные с финама?
0
Николай Лазарев
01 декабря 2012, 22:05
А где здесь коэффициент кредитования?

Вообще же редко пользуюсь историческими данными в текстовом формате с финама. У меня накоплена достаточно длинная история в программе.
0