asfa, так нет рисков. В том то и дело, что я продал не голые, а путы, которые были куплены за копейки на вчерашнем задерге. Завтра экспирация. вот я лишние и сбрасываю, чтобы коротких фьючей не налили.
Danilych, да ничего страшного. Очень распространненые имя фамилия. Есть гораздо более редкие. А потом, мне кажется, человека из любой соцсети вычислить не проблема, при желании.
Muzikant, да вот вчера, на вечерке хапнул с десяток на всякий случай. по 400-600пт. И вола была 78, и путы никому не нужны. А сегодня половину решил сбросить. они же завтра в короткие фьючи все превратятся.
Alex64, это получается взяли по 400-600, а продать сейчас можно по 4000? Неплоооохо!!! Знал бы опцы, жил бы в Сочи!!! Ну ладно, доберусь и до них когда нибудь
Muzikant, не, такое редко бывает. Обычно купленные по такой цене сгорают без денег. Это как лотерейный билет.
Ну или как машину застраховал на неделю, а на второй день ее расхерачил Тотал. И тебе заплатили по страховке в 2 раза больше.
Alex64, понятно. Обжигался на опционах, причём в обе стороны))) И терял, и не зарабатывал, т.е упускал хорошую прибыль. Помню на Брекзите, одномоментно 170тыр было. Нет чтобы закрыть сразу, решил подождать, опционы же. Ха ха. В итоге взял копейки.
Alex64, точно! Вместо лотереек использовать можно. Расходов чуть, а прооофит, если будет))) Да и шансов, мне кажется больше, если понимать инструмент, хоть немного.
Muzikant, у опционов на нашей бирже с недавнего времени есть ещё другой «прикол» — поднятие ГО до ГО фьючерса перед экспирацией. Можно получить «маржин колл» при положительной позиции...
Настроение нормальное. Получилось некое недопонимание. См. пост ещё раз.
Muzikant, нет. У меня знакомый уходил, почти год там проторговал. В части многого там конечно получше, но разденут еще быстрее, чем здесь. А минус самый большой в цене выхода. Там ставки ГО изначально предупреждают все риски.
Ну и для меня, это неприемлемо в том, чтоя не торгую опционы. Я торгую рынок. свое ожидание по рынку. А каким его инструментом торговать, это уже вторично.
asfa, про настроение спросил, потому что читал вчера ваш пост. Писать не стал, комментов и так много было. Просто у самого была похожая ситуация. Сделал перерыв в торговле мес на девять ( интересное совпадение, надеюсь что — нибудь новое родилось), сменил обстановку, съездил в Крым на полгода. Одним словом отвлекся. Пересмотрел свой взгляд на многие вещи на рынке. Выработал новую стратегию. Вернулся другим человеком. И пришёл к выводу, что перерывы а торговле, большие или маленькие делать необходимо.
Что касаемо опцов. Я помню у них и раньше ГО повышалось при росте волы. Как сейчас, не знаю, года три их не юзаю, что-то может и изменилось. Как всегда в лучшую сторону))) Встречалось мнение на Смарте о американских опцах. Пишут там такой засады нету. Опцы пока не трогаю, хватает забот с фондой и срочкой.
Muzikant, вы всё-таки загляните ещё раз на пару минут (см. Ремарка).
Всё совершенно верно! У меня такое было и не раз. Но такого больше не повторится (вероятность около 0)!
Ну я такой большой перерыв не делал конечно. Но насчёт отдыха уверен, что его должно быть больше, чем у обычного человека + он должен быть экстримальнее.
По опционам уже ответил насчёт ГО перед экспирацией. Биржа делает некоторые нелогичныедля нас вещи, но логика у них своя есть.
Раньше и тут такой засады не было, но 2008 всё изменил. Рисковикам жизнь упростили немного.
Планирую в будущем переход отсюда на СМЕ. Пока на досуге изучаю (снова...)
asfa, можно просто снизить риски. Торговать без плеча или с мин. Не ради прибыли, а ради выработки правильных навыков. И так пока не будет результата и уверенности. И отдых обязательно. А что касается опционов, я их пока отложил в дальний ящик, до лучших времен. И без них хлопот хватает))) Желаю удачи.
Muzikant, я вот 10 лет занимался опционами. все системы разрабатывал с переменным успехом. А потом случайно увидел, что энергетика за последние годы сделала по 6-10 хвостов. например: Ленэнерго-преф. в 15г. торговалась по 12руб, а в18г уже по 90. При этом платила дивы по 15%. Т.е. кто купил по 12руб в 15г. в 18г. получал дивы, равные цене купленной акции. С 18г. я начал заниматься только фондовым рынком. В 19г. подтянул облигации. И уже совсем недавно стал использовать опционы как хедж для портфеля акций.
Alex64, у меня похожая картина, только стаж поменьше. Начал со срочки. Мотало счёт по 5-10-15 % в день. Поднимал, терял, всё обычно. Потом попробовал опционы. Некоторое время удачно, даже очень, потом бабах, всё нах. На фонду и не смотрел. Потом, когда сделал перерыв, отдохнул, в голове всё улеглось, стал присматриваться к фонде. Графиков пересмотрел кучу. Когда на тебя ничего не давит, анализировать одно удовольствие. Кстати и на энергетику тогда же, в конце 18-го года, обратил внимание))), и тоже посчитал дивиденды))), и рост котировок. И с 19-го стал заводить на фонду ежемесячно, а с этого года обратил внимание на облиги))) Так что похожая картина))) И вообще, я сейчас считаю, что начинать надо строго с фонды, акции, облигации. Срочку использовать только как хедж. В общем как в учебнике написано, так и поступать. Но хочется то побыстрее да побольше))) И на фонде главное — капитализация. Да, дом надо строить с фундамента. И понять это лучше поздно, чем никогда)))
Alex64, хорошо, что учимся))) Значит есть надежда))) Главное, чтобы здоровья хватило результаты увидеть. Не все же начинают как Баффет, в 20-ть лет. В 20-ть лет я ещё коммунизм строил)))
Muzikant, ошибка моя вышла = пост был написан без подготовки (после прочтения О'Грин) + не видел реакции в комментариях.
Ну тут как в трейдинге — учтём на будущее!
Георгий Харитонов, я имею ввиду, что такое очень редко бывает. По крайней мере, у меня. Или путов нет. Или волы. А чаще всего бывает, когда вола больше 100, надо не продавать путы, а покупать.
В опционах плохо разбираюсь, хотел у вас спросить, если покупать опцион как лотерейный билет и только купля пута или кола без продажи, то есть либо теряю премию, либо продаю при росте, то какой страйк выгоднее всего брать по соотношению цена потери — прибыль?
dendisa, вероятность везде будет одинаковой примерно. Купишь ЦС. Он дорогой, но что-то к экспирации может быть останется. Купишь дальний, он дешевый. но может сгореть, пока б/а дойдет до него.
ну грубо говоря взять 100 колов по 100 рублей ты рискуешь только 10 тысячами, а по 1000 уже 100 тысячами), а результат при движении будет одинаковым), и имею в виду продавать не дожидаясь экспиры. то есть разумнее брать по 100, правильно?
dendisa, результат будет разный в вашем случае. дальние опционы растут в разы быстрее и стоят в разы дешевле.
100 руб x 1000 штук
1000 руб х 100 штук
Корректно стравнивать так
dendisa, чем дальше страйк, тем менее вероятно, что туда цена дойдёт до экспирации. Поэтому и опционы там стоят дешево.
Пример:
Готов продать вам пут 50000 страйк на Си с экспирацией 19.03.2020 по любой цене! (Потому что уверен, что цена фьючерса не достигнет этого значения).
По сути цена опциона — эта некая «вероятность», что базовый актив (фьючерс) будет «в деньгах» на дату экспирации, выраженная в пунктах/деньгах.
Продался по 100 воле, от жадности нахватал почти под завязку. Сижу с адской отрицательной гаммой, трясусь и молюсь, чтоб не было резкой движухи. Надеюсь до закрытия вола снизится хотя бы до 80.
Alex64, возможно правильно говорят, что тут скорее политический момент. С одной стороны до 22.04 держать «дорого», но и запаса валюты много.
Короче, нет ясности. Но надо быть готовым к росту доллара в любой момент.
Alex64, думаешь? Тем, кто купил по 100IV — тоже ведь сейчас не сладко и нервничают. Сам БА (Риха) сейчас ходит с волой около 60-70. Мне кажется, к закрытию должна и IV завтрашней серии туда упасть.
Бакс растет, значит Ри будет падать. А мне страшнее, если Ри вверх выстрелит:
Кирилл Браулов, если такую потенциальную прибыль ожидаете за сутки, может просто взять 115-120-х коллов с экспирацией завтра и всё? (Максимум до горизонтали справа + ГО уменьшится).
asfa, да, потихоньку 115коллы откупаю (вола начала падать). До горизонтали справа, думаю, выкупать не стоит. Тогда же и тэта станет нулевой, и на ожидаемом снижении IV заработать не получится. И вообще, много покупать справа, имхо, неправильно. Когда БА идет вправо, то IV снижается и PnL идет не горизонтально, а начинает проваливаться в купленную яму.
Кирилл Браулов, мне кажется тут много важнее тэта уже, времени мало совсем. Поэтому по данному профилю не вижу проблем.
Много покупать не надо конечно. Вы же писали про «страх», значит просто «страховка» от гэпа вверх.
Понял почему вы так говорите — половина недельных ещё, а я думал все завтрашние.
_xXx_, мне кажется, IV на ЦС 19.03 пойдет вниз, если будем расти. IV совсем ближней серии больше завязано на HV (начало колбасить БА, и даже если он растет, IV ближней серии тоже может ненадолго вырасти), а более дальнее IV — больше подчиняется обычной корреляции БА и волы. Для Ri она отрицательная (БА наверх, значит вола вниз). Но это просто мои ощущения, не подкрепленные расчетами. Возможно, ошибаюсь.
Стас Бржозовский, да не :) Просто повезло оказаться в правильной позе перед обоими гэпами. Вот только локти кусаю, что загрузка по ГО оба раза была всего лишь на 10%. Хех...
asfa, специально не делаю, набираю котированием. Стараюсь больше продавать центр и откупать края, а там уж как нальют. Статистика — не очень. Если бы не последние две недели, то был бы небольшой плюс. А с этими гэпами — позы выстрелили хорошо. Но это же — раз в несколько лет бывает (если не десятилетий).
P.S. Пора писать новый топик: «А как часто вам приходилось продавать путы на 170 воле?!» :)
Кирилл Браулов, 70-80 это для тех что подальше. Для сегодняшних выше, очевидно она была. А мастер не я, партнер мой, я подмастерье) Вот товарищ гэп нынешний поймал — там славно получилось
Стас Бржозовский, подальше — это RTS-6.20 имеешь ввиду? Моя прога показывает для RTS-6.20 волу 40-50%. Для RTS-3.20: 70-80%. Или ты не про HV, а про свое хитрое RV?
Вот товарищ гэп нынешний поймал — там славно получилось
Коплю на мечту🎩,
ну, дык :0\
Сидит такой «дружественный» китаец… или араб. Или венгр… Со своим «миллиардом „валюты“<расейской!> на „типа С“ — перед компом с условной табличкой в эксел...
Чингачгук (Великий Змей), В ведомстве сообщили, что для ИТ-отрасли «никаких специальных изменений» нет, все уже оформленные брони сотрудников ИТ-компаний продолжают действовать до 21 марта 2025 год...
Альфа 29.11.24: На фоне дивергенции класса «В» на графике котировок ВТБ сформировалась свечная модель «зонтик».
ВТБ. Идея для покупки
Возвращаемся к покупке акций банка — вторая попытка разворота...
СД Кармани (СТГ) 5 декабря рассмотрит вопрос увеличения УК путем размещения дополнительных акций ПАО «СТГ»Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
2.3. П...
вамсат вамирекс, Начните с хеджирования рисков. На фьючах. Арбитраж у меня пока что не очень удается. Когда в плюс, когда в минус. Арбитраж — следующая ступень.
на магните и некоторые других было под 200
опционы на фьючерсы на акции Магнита, да
Сан Саныч, так это на каждом скрине так было. (Кто хотел, заметил уж давно, но переживать не стоит, т.к. всем пофиг))
? по теме: как планируется контролировать риски??
Поздравляю!
Ну или как машину застраховал на неделю, а на второй день ее расхерачил Тотал. И тебе заплатили по страховке в 2 раза больше.
Где большие потенциальные прибыли, там большие риски.
Как ваше настроение после вчерашнего дня?
Настроение нормальное. Получилось некое недопонимание. См. пост ещё раз.
Ну и для меня, это неприемлемо в том, чтоя не торгую опционы. Я торгую рынок. свое ожидание по рынку. А каким его инструментом торговать, это уже вторично.
Что касаемо опцов. Я помню у них и раньше ГО повышалось при росте волы. Как сейчас, не знаю, года три их не юзаю, что-то может и изменилось. Как всегда в лучшую сторону))) Встречалось мнение на Смарте о американских опцах. Пишут там такой засады нету. Опцы пока не трогаю, хватает забот с фондой и срочкой.
Всё совершенно верно! У меня такое было и не раз. Но такого больше не повторится (вероятность около 0)!
Ну я такой большой перерыв не делал конечно. Но насчёт отдыха уверен, что его должно быть больше, чем у обычного человека + он должен быть экстримальнее.
По опционам уже ответил насчёт ГО перед экспирацией. Биржа делает некоторые нелогичные для нас вещи, но логика у них своя есть.
Раньше и тут такой засады не было, но 2008 всё изменил. Рисковикам жизнь упростили немного.
Планирую в будущем переход отсюда на СМЕ. Пока на досуге изучаю (снова...)
Ну тут как в трейдинге — учтём на будущее!
Так сказать, подвиг по плану.
Мой личный рекорд
А коллега говорит про РТС.
100 руб x 1000 штук
1000 руб х 100 штук
Корректно стравнивать так
Пример:
Готов продать вам пут 50000 страйк на Си с экспирацией 19.03.2020 по любой цене! (Потому что уверен, что цена фьючерса не достигнет этого значения).
По сути цена опциона — эта некая «вероятность», что базовый актив (фьючерс) будет «в деньгах» на дату экспирации, выраженная в пунктах/деньгах.
+ нерезы выходят ещё.
Короче, нет ясности. Но надо быть готовым к росту доллара в любой момент.
Бакс растет, значит Ри будет падать. А мне страшнее, если Ри вверх выстрелит:
Много покупать не надо конечно. Вы же писали про «страх», значит просто «страховка» от гэпа вверх.
Понял почему вы так говорите — половина недельных ещё, а я думал все завтрашние.
P.S. Пора писать новый топик: «А как часто вам приходилось продавать путы на 170 воле?!» :)
раз в несколько лет: 2008, 2011, 2014, 2018, 2020.
напишите, будет интересно и полезно! Таких цифр я не помню…
Про продажу по 170 — писать особо нечего. Все обыденно, продаю, хеджируюсь. Просто в какой-то момент смотрю: «Ба! Уже по 170 воле продажи пошли.»
Получилось иксы сделать? :)