EUR/JPY: быки поднимают флаг, но явно не белый?
Кросс-курс предпринял попытку прорваться ниже локальной поддержки 183,15, но покупатели вовремя перехватили инициативу. В пятницу атаку агрессивно отбили, сформировав мощное «бычье поглощение»....
Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось.
Телеграм: @AndreyHohrin...
Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым
Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...
НУ вы поняли кто сидит да?))))
Artemche, продаёшь фьючерс — этим фиксируется основная часть прибыли.
Далее есть время подумать и выбрать вариант действий.
1. Если есть сильная уверенность в обратном отскоке так и сидим с синтетическим путом. Если отскок случится можно заработать второй раз на обратном движении.
2. Если понимания нет, а оставшиеся копейки премии жалко — продаём далекий пут того страйка, на котором был наш кол. Получается (почти) полностью безрисковая позиция с копеечным ГО. Живем с ней до экспирации.
Artemche, общий принцип такой: на ФОРТС бид-аск спред меньше для опционов вне-денег. Поэтому если купленный колл ушел глубоко-в-деньги, то закрыться через синтетику — по сути основной вариант действий.
Попытка поставить фиксированную заявку в стакан и подождать скорее всего закончится тем, что Вы от позиции избавитесь, но по сути заплатите за это намного больше рублей чем бид-аск спред.
=) Короче, сделать синтетику и дождаться выхода опционов на поставку — не так страшно на самом деле.
Если не секрет, почему именно этот брокер для ФОРТС?