Предложение инвестиционным компаниям и частным инвесторам.

Для начала немного о себе:
Возраст – 32 года; город — Санкт-Петербург; два высших университетских образования (СПбГУ); торгую на рынке с 2005 года, с середины 2007 года – живу и процветаю исключительно с рыночного дохода; основные торговые подходы – активный дейтрейдинг-скальпинг и среднесрочный арбитраж.
 
Теперь о предложении.
Уважаемые коллеги, всем кого интересует стабильные и низкорискованые  инвестиции, предлагаю рыночно-нейтральную стратегию управления. Торговал, наблюдал и исследовал данный подход с 2009 года, в результате стратегия дополнялась, развивалась и оптимизировалась.  На сегодня данная стратегия доведена до простого и оптимального алгоритма извлечения прибыли и управления рисками.
 
Основные характеристики стратегии:
1. Высокая объективность в прогнозировании и принятии торговых решений.
2. Возможность автоматизации — обеспечивается простой и статистически обоснованной системой принятия торговых решений и управления рисками. При ручной торговле данная характеристика исключает двусмысленность торговых сигналов.
3. Результат не зависит от рынка, и прибыль генерируется как при растущем, так и при падающем рынке.
4. Никакого фундаментала и теханализа. Только статистический анализ.
5. Высокая степень диверсификации: по активам, по отдельным стратегиям, плюс хеджирование.
6. Важным достоинством данной стратегии является высокая капиталоемкость без потери доходности. Это среднесрочная торговля, позволяющая набрать нужный объем позиции.
7. За три года 100% рыночно-нейтральных позиций закрыты в прибыли.
8. Торговая площадка: Forts, ММВБ. 
 
Ниже представлены графики доходности стратегии за весь период и за каждый год отдельно:



 






Таким образом, если резюмировать представленные выше графические показатели в таблицу, то имеем:



 
Maximal Drawdown — максимальное плавающее (по открытым позициям) снижение капитала. А именно, максимальная разница между одним из локальных верхних экстремумов графика изменения баланса и последующих нижних экстремумов. Вычислялась по итогам закрытия каждого торгового дня (а не по закрытым сделкам). Как понимаете, данный показатель не связан с просадкой стартовой суммы. Плавающая просадка – это необходимая часть данной стратегии, предоставляющая новые возможности получения прибыли, но уже с меньшим риском.
Ниже представлена вероятность наступления различных уровней плавающей просадки (Maximal Drawdown).

 
Доходность данной стратегии является моделируемой, и зависит исключительно от Maximal Drawdown, который готов принять инвестор. Так, зависимость среднегодовой доходности от Maximal Drawdown представлена ниже.

 
 
Как видно, стратегия не направленна на то, чтобы делать десятки-сотни процентов в месяц. Стратегия даёт не самую высокую, но достойную годовую доходность. И, на мой взгляд, самое главное это то, что стратегия капиталоемкая, и может работать практически с любым размером капитала.
Подробности стратегии, а также условия сотрудничества, обсуждаются  с реальными инвесторами. Если предложение заинтересовало, 
пишите в личку
или
[email protected]