09 марта 2020, 12:07

Как продать страх?

В таких случаях страх и паника зашкаливает.
Хотелось бы попробовать продать страх — волатильность. С минимумом риска.
Пока думаю сделать календарь на си. продать дальние, и больше купить ближние коллы.
То же самое можно провернуть на ри.

Что думаете по поводу такой стратегии? как еще более или менее выгодней и с минимальным риском, если дальше пойдет движуха продать страх?

Опционы

Кучумов Алмаз

Уфа

718

с 3 августа 2011

9 Комментариев

stanislav sagaydak
09 марта 2020, 12:10
В дальних маркетос стоит очень широким спредом, так что идея — то верная, но реализовать будет трудно.
+1
- Кучумов Алмаз
  09 марта 2020, 12:26
  stanislav sagaydak, норм. ближе к теоретической наливают. и постоять думаю будет время. сложность возможно будет в календаре после экспирации. но возможно закроюсь до.
  0
MOCKBA
09 марта 2020, 12:35
завтра продавцов первыми ногами вперед вынесем. — НИКОГДА не шортите ФРС и НИКОГДА не продавайте опцион
+1
- Кучумов Алмаз
  09 марта 2020, 12:45
  Москва, продажа же не голых опционов. Края защищены будут купленными опционами. И когда уже вынесли, почему бы не продать дорогие опционы?
  0
Eugene Bright
09 марта 2020, 15:05
Два момента.
Первый — уже отмечен выше. Это ликвидность и отсутствие подходящих котировок.
Второй — это соразмерность плеч: дальнее плечо менее подвижно (если, конечно, в момент входа в позу удалось угадать зону максимумов, а не «хапнуть» против тренда), а ближнее — более подвижно, т.к. тета влияет сильнее. Если честно, очень положительного результата не достигал. Так, средненько...
Именно поэтому всегда использовал синтетику «фьюч — опцион» в разных комбинациях. Как-то надежнее получалось хеджироваться.
+1
- Кучумов Алмаз
  09 марта 2020, 16:02
  Eugene Bright, спасибо. Завтра попробую что либо легкое соорудить с минимум рисков
  0
Eugene Bright
10 марта 2020, 22:07
получилось ли что-нибудь интересное соорудить?
0
- Кучумов Алмаз
  10 марта 2020, 22:23
  Eugene Bright, Да. В итоге такая конструкция. Продал неделек. И оставил проданных глубоко в деньгах. Если завтра- послезавтра пойдет укрепление рубля- заработаю на тетте. Страховка — купленные квартальные мартовские. Глубоко в деньгах. Дельта под ноль. Что в итоге с мартовским придеться думать через два дня
  0
  - Eugene Bright
    10 марта 2020, 23:12
    Кучумов Алмаз, Ну, если баланс временного распада позволяет, то — намана!
    0

Читайте на SMART-LAB:

👀 Вклад кибербезопасности в российскую экономику в 12 (!) раз превышает объем рынка

Такие выводы сделали эксперты фонда «Сайберус» и института экономики роста им. П. А. Столыпина в исследовании «Кибербезопасность России: сила технологического развития». Это первый глобальный...

Positive Technologies

13:20

IPO FabricaONE.АI

Ведущий российский разработчик ПО на основе искусственного интеллекта готовится к IPO на Мосбирже. Чем уникальна FabricaONE.АI: 🔵Группа работает на рынках заказной разработки и...

ВТБ Мои Инвестиции

13:14

Правительство поддержало увеличение лимита страховой выплаты по ОСАГО до 2 млн рублей

Правительство поддержало законопроект об увеличении максимальной компенсационной выплаты по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей. Единственным дополнением стал перенос предлагаемой даты вступления...

Ренессанс страхование

12:28

Долларовые российские облигации: ищем интересные идеи

Доходности российских долларовых облигаций, после достижения локального минимума в сентябре 2025 г., скорректировались вверх и сейчас торгуются в сравнительно широком боковике. Какие уровни...