Близко к фактам о системостроении на РФР

Что интересного подметил:

1) Более 80% роботов написаны через VB в экселе
2) Многие системщики оценивают результативность системы по субъективным параметрам робастости
3) Мало кто метит на более 100% годовых, все хотят работать не вверх, а вширь (имеется ввиду, что больше ценится критерий макс. загрузки системы)
4) Все как один говорят что система должна быть очень простой, чтобы оставаться устойчивой
5) Почти никто не пишет системы под опционы (видимо ввиду серьезных требований к инфраструктуре)
6) Часто встречал упоминание о сайз менеджменте (т.е. попытки максимально сгладить лоссовые периоды)
7) Технический анализ не так рулит, как математика и статистика

Резюмируя:
1) Наличие собственной среды разработки большое преимущество
2) Наблюдается дисбаланс адекватности, т.к. я к примеру не понимаю, зачем системе которая получает приказы из текстового файла подключение к плазе2
3) В опционах очень много неэффективностей ввиду более высоких требований к изучению, а также инфраструктуре
4) Простота идей очень ценится
5) Практически все торговые системы пишутся не столько для сверхдоходностей, сколько для управления большими деньгами

системостроение торговые роботы

Marsel Tazetdinov

173

3 193

с 16 января 2011

20 Комментариев

tilt
10 июня 2012, 14:41
интересно
0
vlad1024
10 июня 2012, 14:43
1) Более 80% роботов написаны через VB в экселе
оставшиеся 20% роботов — делают 80% оборота. )
+4
А. Г.
10 июня 2012, 15:20
О системах с большими доходностями на маленьком капитале говорить бессмысленно. Их делают либо для себя, либо чтобы раскрутить соответствующее обучение.

Для управления чужими деньгами нужны системы на сайзе. Опционных среди них до фига, но только они не для спекуляций с целью получения 100% годовых и тем более 70% в месяц.
+2
А. Г.
10 июня 2012, 15:26
И еще

В системостроительстве на большом сайзе меньше конкуренция в идеях (больше конкуренция за клиента), а потому обмен идеями в этой области не несет опасности для разработчиков.

Для высокочастотных систем все наоборот. Там одна маленькая идея (например, более быстрый доступ) сразу дает преимущество и это преимущество теряется, как только идея «овладевает массами». Вспомните, как например, победитель ЛЧИ-09 успевал снять забытые заявки с конца прошлой сессии в нужную сторону быстрее остальных. Сейчас такое для частного трейдера вдалеке от Москвы уже нереально.
0
- onemorefake
  10 июня 2012, 15:53
  А. Г., «победитель ЛЧИ-09 успевал снять забытые заявки»
  ага, тот простой челябинский математик сразу показался каким-то мутным… хотя в его реальности я не сомневаюсь.
  0
- onemorefake
  10 июня 2012, 15:54
  А. Г., более быстрый доступ это явно не маленькая идея, а большой технологический тренд, который на западе, кажется, уже выдохся (могу ошибаться)
  0
  - А. Г.
    10 июня 2012, 17:03
    onemorefake,
    
    Я имел ввиду, что в этом тренде есть «дыры», известные единицам, до тех пор пока остальные не увидят, что их используют и эти «дыры» закроются для всех.
    +1
А. Г.
10 июня 2012, 15:31
Это я к тому, что систем везде много, просто публичное обсуждение ведется больше в тех областях, где Вы написали. Отсюда и создается такое впечатление.
+3
- Marsel Tazetdinov
  10 июня 2012, 16:23
  А. Г., полностью согласен
  0
onemorefake
10 июня 2012, 15:56
откуда по опционам требования к инфраструктуре?
скорее высокий порог входа просто по их пониманию
0
ZAKST
10 июня 2012, 22:22
Это все только частные наблюдения или есть ссылки на сторонние исследования? А то мои выводы и наблюдения примерно в половине случаев не сходятся с вашими…

И еще: наблюдения проводились за частными трейдерами или так называемыми корпоративными?
0
- Marsel Tazetdinov
  11 июня 2012, 00:07
  ZAKST, хотел сначала ссылки указать, но надоело собирать, т.к. очень много источников.
  
  Я разбирал знаковые фигуры, которые предположительно заработывают
  0
  - ZAKST
    11 июня 2012, 11:58
    Марсель Тазетдинов, ясно, спасибо +)
    0
Кот Матроскин
11 июня 2012, 19:20
Марсель Тазетдинов,
а что имеется в виду под «все хотят работать не вверх, а вширь (имеется ввиду, что больше ценится критерий макс. загрузки системы)»
Не очень понял что такое критерий макс. загрузки системы? Капиталоемкость системы?
0
- Marsel Tazetdinov
  16 июня 2012, 08:25
  Кот Матроскин,
  
  > Капиталоемкость системы
  
  речь о ней, да
  0

Читайте на SMART-LAB:

Фавориты и аутсайдеры: на какие акции инвестдома делают ставку

Рынок акций в марте не вырос вопреки скачку цен на энергоресурсы. Внешние условия изменились, и мы решили проанализировать текущие рекомендации аналитиков, чтобы выделить компании с наиболее...

Альфа-Инвестиции

18:23

Совет директоров Группы Позитив дал дивидендную рекомендацию

Группа Позитив объявила о возвращении ключевого показателя NIC в положительную зону по итогам 2025 года и одновременно рекомендовала дивиденды в размере 2 млрд руб., или 28,08 руб. на акцию....

Freedom Finance Global

18:26

Займер возглавил рейтинг Сравни в двух номинациях

Финансовый маркетплейс Сравни представил рейтинг лучших компаний в финансовой сфере — банков, МФО, страховых компаний, брокеров — на основе их взаимодействия с пользователями. Займер был...

МКК "Займер"

15:25

Башнефть: есть шанс на переоценку, но нужно запастись терпением. Прогноз сошелся с фактом в высокой точностью, ищем инвест идею

Башнефть отчиталась по МСФО за 2025 год — внимание, квартальных отчетов в прошлом году не было вообще! Традицицинно сравниваем прогноз (мой) с фактом — вышло отлично по основным...