Ликвидность (итоги недели 04-09 июня)

http://smoketrader.livejournal.com/57905.html

Сегодня ЦБР проводит 2 аукциона (овернайт и недельное РЕПО)
Сегодня абсолютный максимум по предложению денег с начала года — 1,68 трлн.

На сейчас (14:30) (т.е. без 2-го аукциона РЕПО — рынок привлек абсолютный максимум по деньгам 1,17 трлн.
При этом, установленных лимитов «хватило на всех» — средневзвешенные ставки были ниже 5,3%. Максимальные ставки 5,6% — а значит никакой «паники» по «нехватке денег» небыло...

Свопы сегодня не торгуются. Рынок МБК в «спящем режиме» бидует по 5%. РЕПО «спит» в районе 6%.

Для пояснения «причинно-следственных связей»:
На графике ликвидность по рыночным ставкам ситуация «упал-отжался» :)

Стабильное предложение и стабильный спрос плавно понижали ставки на рынке ликвидности. Затем появился спрос на валюту, свопы подросли — появилась некоторая «нехватка» денег — выросли и остальные ставки — затем ЦБР прибавил ликвидности и удорожание денег остановилось:

Удачных выходных!!!

ликвидность аукцион РЕПО ЦБР РЕПО МБК свопы smoketrader

Smoketrader

Москва

565

15 139

с 5 апреля 2011

26 Комментариев

skatino
09 июня 2012, 15:02
затарили бы банки на все 1,68 трл баксов… я был бы счастлив
0
Romson
09 июня 2012, 15:32
Видать денег столько много дали на тот случай, если 12-го числа мероприятие совсем неспокойно пройдёт. Чтоб было чем выкупать залив рынка. Особенно, если ещё и внешка к нашему опену припадёт.
0
- S.One
  09 июня 2012, 17:01
  Romson, к среде сдается мне снп должны уже выкупить. Есть какие наблюдения по этому поводу?
  0
  - Romson
    09 июня 2012, 17:53
    S.One, даже и не знаю. За эти пару дней всякие новости могут выйти. Опять же, размещение у амеров 12,13,14-го. Но отчего-то я думаю, что залива ниже 1300 на следующей неделе не будет, а числа 20-го амеры покажут 1360-1370 и только оттуда пойдут вниз. Мы, соответственно, тоже ещё порастём недельку. До 1380-1390 ммвб. Это, вероятно, неправильно — так резко мнение менять, но ещё утром я предполагал на следущую неделю слив. Думаю, Греция порадует своими выборами, и на этом выносе всё развернётся.
    0
    - S.One
      09 июня 2012, 19:33
      Romson, я сам того же мнения был. Черт с ним. Закрыл фьючи с потерей трети недельного профита, путы оставил — даже если сразу вверх, отбить будет несложно. Уроком будет )
      0
    - S.One
      09 июня 2012, 19:34
      Romson, кстати, на вечерке народ продолжает путы тарить
      0
      - Romson
        09 июня 2012, 21:00
        S.One, в каком страйке ты видишь покупки на вечерке?
        Днём я видел небольшую покупку путов в 130-м, примерно 3кило. И чуть более 4к наростили в 135-м коле. Так что это ни о чём. А на вечерке я вижу только откуп. Новых поз никто не берёт.
        0
        S.One
        09 июня 2012, 21:10
        Romson, у меня 125-е. В течение часа на вечерке фьюч на месте или слегка подрастал, а путы дорожали.
        0
        Romson
        09 июня 2012, 21:20
        S.One, "… В течение часа на вечерке фьюч на месте или слегка подрастал, а путы дорожали"
        Это потому, что RTSVX после опена вечерки подскочил.
        0
        S.One
        09 июня 2012, 21:23
        Romson, я думал наоборот оно )
        vx подростает потому что опционы дорожают )
        0
        S.One
        09 июня 2012, 21:29
        * подрАстает )
        начитался смарт-лаба
        0
        Redlabel
        10 июня 2012, 18:55
        S.One, от слова рост)))) бЫГЫГЫГ
        0
        Romson
        09 июня 2012, 21:53
        S.One, ты знаешь, я в опциках совсем не профи. Но заметил, что оно в теории вроде викс расчитывается от волатильности опциков. А в действительности получается как-то совсем непонятная зависимость. Вот посмотри вчерашнее падение викс на вечёрке. Опцики на вечерке действительно существенно поменялись в цене. А с какого сегодня викс вырос больше, чем вчера упал на вечерке? Опцики то сегодня во флете по сравнению со вчерашней вечёркой. Вот ты мне и объясни, как так получается.
        0
        Romson
        09 июня 2012, 22:09
        Romson, я редко балуюсь опциками. Но понял для себя важную вещь. Куплять нужно, когда вола низкая. Потому, когда я присматриваюсь к покупке, у меня в терминале окошечко с виксом обязательно открыто.
        ПС. Я вчера на вечерке брал чуток путов как раз 125-х по 860 (викс был около 39,5). Но уже сдал их, на дневной около 1000 (викс был выше 42). Через выхи чёт пока не надумал нести.
        0
        S.One
        09 июня 2012, 22:29
        Romson, да я сам недалеко ушел. Думаю, викс вырос потому что опционы по разным страйкам подросли в обе стороны. Но я их фронтом не пасу, так — соображение.
        0
Smoketrader
09 июня 2012, 19:44
Рынок ликвидности под вечер был 3-3,5% на МБК и около 4% по РЕПО
0
- S.One
  09 июня 2012, 19:47
  Smoketrader, надо шорт восстанавливать?
  0
  - Smoketrader
    09 июня 2012, 19:59
    S.One, пока не понятно
    0
    - Romson
      09 июня 2012, 20:47
      Smoketrader, так если ставки падают и бабла ввалили сегодня немеряно, зачем шорт восстанавливать?
      0
  - Romson
    09 июня 2012, 20:47
    S.One, smart-lab.ru/blog/59973.php#comment949592
    0
    - S.One
      09 июня 2012, 20:54
      Romson, в расчете на провальчик. Выкупать то его будут. Я не всерьез спросил, мне путов хватит. По уму то еще и колов надо добавить.
      0
      - Romson
        09 июня 2012, 21:02
        S.One, блин, ну я не знаю даже. И хочется, и колется. Конечно, если сегодня дали денег, то логично для закупа вначале присесть после праздников.
        0
        S.One
        09 июня 2012, 21:13
        Romson, все от буржуев зависит. Дали бы повод. Если на вечерке путы еще подрастут, то я может часть и сброшу. Держу только потому что убыток еще дразнит. Без него отдыхал бы.
        0
Kulikov Pavel
09 июня 2012, 20:39
3-4% это совсем не 5-7%.Перемены — это хорошо.
0
trader_notes
09 июня 2012, 21:05
скажите, вы исследовали влияние этих факторов на рынок акций более строго, т.е. математически? м.б. регрессионный анализ, или алгоритмы машинного обучения?
мне это видится интересными неценовыми факторами, но системы получаются по ним прямо скажем не фонтан
+1
- Smoketrader
  10 июня 2012, 16:10
  trader_notes, почему-то вспомнилось — Александр Демидов, «Энциклопедия семейной жизни» раздел «Влияние прикроватного светильника на либидо человека».
  0