Последствия HFT и правда о лимитных ордерах (вопросы)

Уважаемые смарт-лабовцы, меня уже много времени интересуют пару очень важных вопроса, на которые мне не могут ответить ни на одном форуме:

Прочитав посты про HFT сделал вывод, что автотрейдинг ущемляет возможности скальперов давая интрадейщикам и позиционерам только позитив. Все HFT-системы теми или иными способами, пытаются выставить свой ордер на пункт лучше, чем ордер жертвы. Получается, что рынок в целом (скальперы не в счет) получает в какие-то моменты времени цены, лучше чем мог бы получить без HFT систем. А так, как все подобные манипуляции происходят на микроуровне (на уровне спреда), то последствия алговойн не добавляют волатильности при формировании ценовых свеч (то есть размеры свеч от HFT-систем не меняются), а лишь вытисняют понятие «ручной скальпинг» из набора торговых стратегий.
Трейдер смотрит в стакан и видит там лимитные ордера участников рынка… Читая правила предоставления брокерской информации обнаружил, что в стакане отображаются 10 ордеров выставленных на бирже (например через шлю Плаза), остальные – это ордера выставленные на серверах брокера его клиентами. Получается, что лимитные ордера, которые выставляются не на прямую на рынок не выводятся, а оседают на брокерских серваках, а их вывод происходит в момент, когда меняется статус ордера с «лимитного» на «по рынку».

Знатоки, прокомментируйте описанное выше…

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

вопрос hft лимитный ордер

BESSONoff

Томск

148

с 5 июня 2012

5 Комментариев

Макс
08 июня 2012, 20:16
1. описан фронтраннинг, он давно умер.
2. полный бред.
0
akaRem
09 июня 2012, 00:05
1. Преимущества HFT — скорость. Все.
2. Где это правила такие? Разница между лимитником и по рынку неужели не понятна?

Откуда такие вопросы и главное — зачем?
0
- BESSONoff
  09 июня 2012, 06:07
  akaRem, правила скину позже — нужно самому найти этот документ, а что касается «Разница между лимитником и по рынку неужели не понятна?» так я не о разнице, я о механизме писал
  0
BESSONoff
09 июня 2012, 07:44
Забыл прокомментировать:«Откуда такие вопросы и главное — зачем?» — затем, что именно эти вопросы в данный момент мне важнее чем всякие волны Эллиота и уровни Фибоначчи =)
0
wavelet
10 июня 2012, 12:44
совет, не читай больше «посты про HFT» раз они такие вопросы вызывают :)
0

Читайте на SMART-LAB:

Новые возможности с БКС API: торги заблокированными активами, внебиржевой валютой и другое

Делимся новостями БКС API¹ — мы выпустили три важных обновления, которые расширяют торговые инструменты и упрощают работу с рыночными данными. Торговля заблокированными иностранными...

БКС Мир инвестиций

05.06.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО "Лизинг-Трейд" понижен ruBB+, ООО «Оил Ресурс» и АО «Кириллица» отозван)

🔴ООО «Лизинг-Трейд» Эксперт РА понизил рейтинг кредитоспособности до уровня ruBB+ и изменил прогноз на развивающийся. Ранее у Компании действовал рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным...

Иволга Капитал

09:00

Рыночная ипотека восстанавливается на фоне снижения ставок

По данным ДОМ. РФ, число выданных ипотечных кредитов в России за май увеличилось на 24% г/г, до 79 тыс., а их объем вырос на 15% г/г, до 332 млрд руб. Эта статистика сигнализирует не только о...

Freedom Finance Global

05.06.2026

ЦИАН. Отчет МСФО Q1 26г. Такой рентабельности никогда не было

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании ЦИАН: 👉Выручка — 3,90 млрд руб. (+17,9% г/г) 👉Операционные расходы — 2,72 млрд руб. (-0,4% г/г) 👉Операционная прибыль —...