Последствия HFT и правда о лимитных ордерах (вопросы)

Уважаемые смарт-лабовцы, меня уже много времени интересуют пару очень важных вопроса, на которые мне не могут ответить ни на одном форуме:

Прочитав посты про HFT сделал вывод, что автотрейдинг ущемляет возможности скальперов давая интрадейщикам и позиционерам только позитив. Все HFT-системы теми или иными способами, пытаются выставить свой ордер на пункт лучше, чем ордер жертвы. Получается, что рынок в целом (скальперы не в счет) получает в какие-то моменты времени цены, лучше чем мог бы получить без HFT систем. А так, как все подобные манипуляции происходят на микроуровне (на уровне спреда), то последствия алговойн не добавляют волатильности при формировании ценовых свеч (то есть размеры свеч от HFT-систем не меняются), а лишь вытисняют понятие «ручной скальпинг» из набора торговых стратегий.
Трейдер смотрит в стакан и видит там лимитные ордера участников рынка… Читая правила предоставления брокерской информации обнаружил, что в стакане отображаются 10 ордеров выставленных на бирже (например через шлю Плаза), остальные – это ордера выставленные на серверах брокера его клиентами. Получается, что лимитные ордера, которые выставляются не на прямую на рынок не выводятся, а оседают на брокерских серваках, а их вывод происходит в момент, когда меняется статус ордера с «лимитного» на «по рынку».

Знатоки, прокомментируйте описанное выше…

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

вопрос hft лимитный ордер

BESSONoff

Томск

148

с 5 июня 2012

5 Комментариев

Макс
08 июня 2012, 20:16
1. описан фронтраннинг, он давно умер.
2. полный бред.
0
akaRem
09 июня 2012, 00:05
1. Преимущества HFT — скорость. Все.
2. Где это правила такие? Разница между лимитником и по рынку неужели не понятна?

Откуда такие вопросы и главное — зачем?
0
- BESSONoff
  09 июня 2012, 06:07
  akaRem, правила скину позже — нужно самому найти этот документ, а что касается «Разница между лимитником и по рынку неужели не понятна?» так я не о разнице, я о механизме писал
  0
BESSONoff
09 июня 2012, 07:44
Забыл прокомментировать:«Откуда такие вопросы и главное — зачем?» — затем, что именно эти вопросы в данный момент мне важнее чем всякие волны Эллиота и уровни Фибоначчи =)
0
wavelet
10 июня 2012, 12:44
совет, не читай больше «посты про HFT» раз они такие вопросы вызывают :)
0

Читайте на SMART-LAB:

Новые возможности с БКС API: торги заблокированными активами, внебиржевой валютой и другое

Делимся новостями БКС API¹ — мы выпустили три важных обновления, которые расширяют торговые инструменты и упрощают работу с рыночными данными. Торговля заблокированными иностранными...

БКС Мир инвестиций

05.06.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО "Лизинг-Трейд" понижен ruBB+, ООО «Оил Ресурс» и АО «Кириллица» отозван)

🔴ООО «Лизинг-Трейд» Эксперт РА понизил рейтинг кредитоспособности до уровня ruBB+ и изменил прогноз на развивающийся. Ранее у Компании действовал рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным...

Иволга Капитал

09:00

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

05.06.2026

ЦИАН. Отчет МСФО Q1 26г. Такой рентабельности никогда не было

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании ЦИАН: 👉Выручка — 3,90 млрд руб. (+17,9% г/г) 👉Операционные расходы — 2,72 млрд руб. (-0,4% г/г) 👉Операционная прибыль —...