Последствия HFT и правда о лимитных ордерах (вопросы)
Уважаемые смарт-лабовцы, меня уже много времени интересуют пару очень важных вопроса, на которые мне не могут ответить ни на одном форуме:
Прочитав посты про HFT сделал вывод, что автотрейдинг ущемляет возможности скальперов давая интрадейщикам и позиционерам только позитив. Все HFT-системы теми или иными способами, пытаются выставить свой ордер на пункт лучше, чем ордер жертвы. Получается, что рынок в целом (скальперы не в счет) получает в какие-то моменты времени цены, лучше чем мог бы получить без HFT систем. А так, как все подобные манипуляции происходят на микроуровне (на уровне спреда), то последствия алговойн не добавляют волатильности при формировании ценовых свеч (то есть размеры свеч от HFT-систем не меняются), а лишь вытисняют понятие «ручной скальпинг» из набора торговых стратегий.
Трейдер смотрит в стакан и видит там лимитные ордера участников рынка… Читая правила предоставления брокерской информации обнаружил, что в стакане отображаются 10 ордеров выставленных на бирже (например через шлю Плаза), остальные – это ордера выставленные на серверах брокера его клиентами. Получается, что лимитные ордера, которые выставляются не на прямую на рынок не выводятся, а оседают на брокерских серваках, а их вывод происходит в момент, когда меняется статус ордера с «лимитного» на «по рынку».
akaRem, правила скину позже — нужно самому найти этот документ, а что касается «Разница между лимитником и по рынку неужели не понятна?» так я не о разнице, я о механизме писал
Забыл прокомментировать:«Откуда такие вопросы и главное — зачем?» — затем, что именно эти вопросы в данный момент мне важнее чем всякие волны Эллиота и уровни Фибоначчи =)
Коммунизму не бывать!, вспомнился анекдот:
Едет мужик в автобусе, пьяный, грязный и т.д. К нему поворачивается женщина и говорит — мужчина, как Вам не стыдно, Вы так безобразно выглядите, пахните...
Сергей Хорошавин, а у кого тогда что было? Только бомбу придумали и к самолёту прикрепили — и сразу в опыт.
Типа, экономичнее пулять по лесам-горам и водоёмам в погоне за передвижным комплексом/п...
По идее, существенное укрепление рубля не очень хорошо для бюджета и, наверное, монетарные власти проработали какие-то компенсирующие решения типа отмены обязательной продажи валютной выручки. Но таки...
2. полный бред.
2. Где это правила такие? Разница между лимитником и по рынку неужели не понятна?
Откуда такие вопросы и главное — зачем?