Записки миллионера. Своп расчет.
Своп на бирже форекс (в оригинале swap — обмен) — это перенос сделки на следующие сутки.
Причина, по которой есть своп — разница, при чём иногда существенная, в процентных ставках между странами. Например, если вы покупаете пару GBPUSD, то продаёте доллар США, а взамен получаете британский фунт. Поскольку торговля ведётся с плечом, то в одной валюте берётся кредит, а в другой открывается депозит. У представленных стран на момент написания абсолютно разные ставки ЦБ:
— США — 2%; — Великобритания — 0,75%.В итоге, мы берём кредит на доллары под 2%, а получаем фунты, которые вносим на депозит всего лишь под 0,75%. Не сложно догадаться, что такая сделка несёт убыток (0,75 — 2 = -1,25%), именно из-за этого с трейдера списывается swap.
ПРИМЕР №1 ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ:
— Покупаем 1 лот (т.е. 100 000 единиц) GBPUSD, цена пары при переносе — 1,28000, комиссия брокера — 0,25%.
— SWAP = (100000 * (1,25 + 0,25) / 100) * 1,28 / 365 = 5,26 USD.
В результате, при переносе позиции спишут своп 5,26 USD.
ПРИМЕР №2 ИНДЕКСЫ
Формула для расчёта по CFD также зависит от спецификации контракта из условий договора. Пример для CFD на индексы.
Расчёты по CFD на STOXX50 (процент годовых или ставка по свопу у брокера на покупку = 3):
— Покупаем 1 лот STOXX50 (10 контрактов) по 3427;
— SWAP = 3 / 100 / 360 * 3427 * 1 * 10 = 2,7 USD.
В итоге, при переносе платим своп 2,7
ПРИМЕР № № для CFD по фьючерсам.
Расчёты по сделке BRN (нефть):
— Покупаем 1 лот BRN (100 баррелей) по 75, у брокера swap равен 3, что в пунктах = 3 * 0,01 = 0,03;
— SWAP = 0,03 * 1 * 100 = 3 USD.
За одним исключением. При маржинальной торговле сделки проводятся беспоставочными инструментами. Никакого реального движения денег нет, никакие кредиты никем не берутся, а т.н. свопы — это чистый доход дилера, взятый под благовидным предлогом и прикрытый красивой оберткой с надписью на этикетке про своп.
А еще придумали «исламские счета»…