Как создать свою торговую систему?

Наемный трейдер работает на систему, индивидуальный трейдер и есть система. Но если наемного трейдера контролирует система, то индивидуальный трейдер предоставлен сам себе, и это проблема. Решить эту проблему помогает торговая система.

Что такое торговая система?

Торговая система – это наш план работы на рынке. В нем мы детально прописываем, какие параметры задаем при отборе активов, по какому принципу определяем точки входа и выхода и как управляем риском. Однако мало создать свои правила торговли, важно еще их выполнять. В результате мы должны прийти к тому, что называется Plan your trade and trade your plan – планировать свою торговлю и торговать свой план.

Отбор активов

На этом этапе мы задаем то, чем торгуем и как отбираем активы. В частности, прописываем, на каких рынках и с какими инструментами работаем. Для выбора инструментов мы задаем такие параметры как: цена актива, средний торговый объем, волатильность. Цена актива влияет на его волатильность (изменчивость цены) и структуру комиссий брокера. Торговый объем влияет на ликвидность актива и, как следствие, на его спред (разницу между ценой покупки и продажи). Волатильность актива определяет потенциал движения и риска.

• Чем дешевле актив, тем обычно он волатильней.
• Чем ниже цена, тем больше бумаг нам нужно для набора позиции и тем выше комиссия брокера.
• Чем выше торговый объем, тем выше ликвидность и тем уже спред и лучше условия при закрытии позиции.
• Чем более волатильный актив, тем больше стоп и, соответственно, риск по сделке.

Значения данных параметров определяются нашим стилем торговли. Так, для краткосрочной дневной торговли выбираются более волатильные бумаги, движение которых позволяет зарабатывать внутри дня. Однако при среднесрочной торговле такие активы требуют большего стопа для удержания позиции и, как следствие, принятия большего риска. Для каждого стиля торговли должна быть своя система торговли. Например, для отбора активов на среднесрок можно задать такие критерии, как:

Цена акции – от $30. Средний торговый объем – от 500 тыс. бумаг в день. На скринере сайта Finviz.com они выглядят так:

Определение точек входа

После того как сформированы общие требования к активам, можно переходить к описанию того, на каких графиках мы будем работать и что на них искать. И здесь опять-таки все зависит от нашего стиля торговли. Для внутридневной торговли это будет свой набор графиков, например, дневной, часовой и 15-минутный. Для среднесрочной – свой, например, недельный, дневной и часовой.

Стратегия торговли накладывает требования к тому, что мы будем искать на графиках при анализе активов. И здесь нужно идти от того, что вы торгуете. Уровни, тренд, определенный графический паттерн? Для каждого из вариантов должна быть своя система торговли и визуальное отображение того, что вы будете искать на графиках. Другими словами, в вашей системе должен быть четкий пример того, что должно быть на графике, с указанием уровней для входа и установки стопа. Например, если вы торгуете ложный пробой, то паттерн может выглядеть так.

Если помимо движения цены на графике, вы используете индикаторы, то также следует прописать их настройки, значения и положение, а также то, на каком графике вы будете их смотреть. Обычно для этого используется дневной тайм-фрейм, так как на графиках более младших периодов индикаторы дают много ложных сигналов. Описав требования к индикаторам, вы подкрепляете их примером графика. Чем наглядней система, тем легче вам с ней работать.

Параметры сделки

После отбора активов на графиках, нам нужно выбрать из них наиболее эффективные. Эффективность сделки определяется соотношением прибыли к риску. Очевидно, что это соотношение зависит от потенциала хода и размера стопа.

• Чем лучше уровень для стопа, тем ниже наш риск по сделке.
• Чем хуже уровень для стопа, тем больший потенциал для хода сделка должна нам давать, чтобы мы были готовы принять данный риск.

Минимальным должно быть соотношение прибыли к риску 2:1, оптимальным – 3:1. В последнем случае нам достаточно быть правыми в 30% сделок и при этом зарабатывать на рынке.

Определяя параметры сделки, важно всегда начинать с конца, то есть с выхода, а не входа. Понимание того, где вы будете выходить из сделки, сразу даст вам ответ на вопрос, стоит ли в нее входить. Алгоритм открытия и закрытия сделки также должен быть четко прописан и включать ответы на такие вопросы, как:

• Каким ордером вы будете открывать и закрывать сделку – лимитным или рыночным?
• Как будете входить в сделку и фиксировать прибыль – всей суммой или частями?
• Какой тип стопа будете использовать для управления риском – умозрительный, фиксированный или скользящий?
• Каким будет размер позиции с учетом риска на сделку и капитал?

Контроль риска

Данный этап – ключевой в нашей торговой системе, потому что то, как мы управляем риском, напрямую влияет на ее эффективность. В нем мы прописываем риск по капиталу в целом и на сделку в частности. Какие моменты здесь важно учесть? Прежде всего нужно определиться, торгуете ли вы на весь капитал или делите его на части. Что я имею в виду?

Например, если у вас капитал более $100 тыс., то имеет смысл подумать о том, чтобы его разделить на торговый и инвестиционный. Для активной торговли достаточно суммы в $30-50 тыс. при использовании маржи. Оставшуюся сумму можно направить на долгосрочный портфель с оптимальным для вас уровнем риска. Для каждого счета важно задать свой алгоритм контроля риска, определив:

• максимально допустимый уровень просадки счета в процентах;
• максимальное число одновременно удерживаемых открытых позиций;
• размер позиции с учетом допустимого риска на сделку.

В результате это поможет вам понимать максимальное снижение портфеля, держать столько активов, за которыми вы в состоянии уследить и рисковать одинаковой суммой от счета в каждой сделке. Особое внимание здесь следует уделить расчету размера позиции. О том, как это сделать, я писала здесь.

Таковы основные этапы, которые вы можете взять за основу при составлении своей торговой системы. Однако ни одна торговая система не может рассматриваться в отрыве от рынка и работе с ней всегда должен предшествовать анализ того, что на нем (рынке) происходит.

Анализ рынка

В работе со своей торговой системой мы всегда должны идти от рынка, выбирая активы для торговли в том направлении, куда он идет. Проблема здесь заключается в том, что мы часто торгуем не рынок, а свои убеждения о нем. И наши ожидания того, что должен делать рынок, могут сильно искажать реальное положение дел.

Поэтому первое, что нужно сделать на этом этапе, – отбросить свои убеждения о рынке и не искать на графиках то, что их подтвердит. Только создав у себя состояние стороннего наблюдателя можно переходить к просмотру графиков. Какие графики вы будете смотреть, зависит от вашей стратегии торговли. Для среднесрочной торговли американскими акциями набор графиков может быть таким:

• Дневной и недельный графики индекса S&P 500 для выявления тренда. Как это делать, я писала здесь.
• Дневной график волатильности S&P 500 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Как с ним работать, я писала здесь.
• Графики индикаторов ширины рынка для оценки настроения рынка, в частности, процент акций над средними, процент новых максимумов и число растущих акций на рынке. Подробно о том, на каких графиках это смотреть, я писала здесь.

Анализ рынка позволит вам быстро понять, какой на нем сейчас тренд. Традиционно их 5: бычий, сильно бычий, боковой, медвежий, сильно медвежий. Очевидно, что одна и та же система не будет работать на них одинаково хорошо. В результате для каждого типа рынка у вас постепенно появится своя система торговли.

При этом вы должны уметь отследить, когда она перестала работать. Как вы можете это сделать? По статистике своих сделок (вот почему ее важно вести) – через нее с нами говорит рынок. Если ваш счет целенаправленно движется к зоне риска, это сигнал, что рынок уже изменился и нужно что-то менять в своем подходе к торговле.

Еще больше интересного в телеграмм @Mindspace_ru.
Оксана Гафаити, 
автор MindSpace.ru и Trades.MindSpace.ru​​​​