Почему всё-таки не работают методы технического анализа, которые, казалось бы должны работать ведь многие из этих индикаторов придумали великие Имена с WallStreet?
Я думаю, многие задавали себе хотя бы раз в жизни подобный вопрос. Ответ на него я бы хотел предоставить в своём сегодняшнем view:
Причины, на мой взгляд, по которым торговые роботы или элементы ТА на котором они основываются перестают работать заявисят от того насколько много людей ими пользуются или осведомлены о них. Оно и понятно, не все и не всегда будут плыть по течению, найдутся также многие, которые не побоятся пойти против пресловутого тренда или всем известного индикатора, или имея при себе хороший leverage, переделав, скажем, «голову с плечами» в «двойное дное» или ещё, что-нибудь.
В крупных фирмах, занимающихся HF-трейдингом алгоритмы торговой системы находятся в состоянии обратной связи с рынком в том плане, что если какая-либо модель или один из индикаторов или зависимостей между индексами их торговой системы перестают работать то, на мой взгляд, в дело вступает специальный программный модуль поиска корреляций, который отслеживает изменившиеся параметры системы, так называемый коррелятор (пишется на любом языке программирования элементарно но, почему-то мало кем из рядовых трейдеров используется).
Да Вы, наверное, и сами замечали, что прежде чем создать действительно хорошую торговую систему сколько приходилось перепробовать разных индикаторов и мало какие из них Вам бы подходили.
Также, думаю, что настоящий «Грааль» Вы ни за какие деньги не купите хотя бы потому, что он, со временем престанет работать у его создателя, который его Вам великодушно впарил. Настоящий Грааль придётся делать своими ручками.
Анализируя различные торговые алгоритмы «типа коммерческих», читай, которые выкладывают или впаривают за бабки в инете я пришёл к вывод, что также не многие используют поправки в своих роботах на волатильность, а это один из первых и ключевых случаях когда у Вас выбивает стопы.
Подытожив вышесказанное, хотелось ещё раз повторить, что при создании своих систем всегда используйте принцип измерения и изменения корреляции и волатильность.
Если у кого есть, что добавить (да по-любому есть), не стесняйтесь, комментируйте. Буду только рад.
P.S. не судите слишком строго, — опыта в написании статей — нет.
Иван Петров, можно больше удобрений производить, можно перевести электростанции на дальнем востоке с мазута на газ и много других возможностей с пользой для страны использовать излишки. а если уж к...
Тут явно у кого-то есть интерес не просто продать, а именно продать пониже, унести цену максимально низко. Иначе какой смысл в пятницу после 22:00 приходить и спецом цену вдавливать? И такие трюки уже...
Kk_Vd, зачем такое долгое вступление перед изложением Своей позиции? да и вид такой же умный)) Вы что-то новое открыли? форум и дискуссии и есть — продвижение своей позиции, мнений. Есть и продвиже...
Хаи от 8 апреля 2024 года пока что не были преодолены толком. Лишь слегка пока что. С поправкой на дивы, может, и ничего. А с поправкой на инфляцию — так себе. Каждый сам решает.
Это лишь ставка душит и новые налоги в 2025 будут. А так я инвестирую в фонд технологий ( туда входит немного акций softline ), что логичнее. В крации именно Баффет упустил на этом большую прибыль, бо...