Dansing Space, индикатор "танцевальное пространство", или как далеко актив готов зайти (NB! Наивная реализация)

Давненько я тут не сливала не писала )) И многое за это время поменялось. И стало модно писать «для новичков» и учить их покупать и продавать, в общем, всячески лишать их опционной невинности.

Так как я сама еще новичок, буду вне тренда, поделюсь простецкой штукой, которой пользуюсь для покупки / продажи недельных серий. Идея не моя, моя реализация, один из вариантов.

Индикатор считает по недавней истории базового актива вероятность выбега заданного размера за заданное время и дает неплохой дополнительный сигнал после некоторого наблюдения за его поведением и недельными экспирациями.

Собственно вот он, можно добавить себе на график в TradingView, набрав в поиске Dancing Space:
https://ru.tradingview.com/script/GIFChEKE-dancing-space-indicator/

Параметра всего три:
1. Проверяемый размер выбега в единицах, не в шагах цены, для нефти в долларах+центах. (Straddle Cost)
2. Количество баров выбранного таймфрейма, к примеру до экспирации опциона (Bars till expiry)
3. Размер окна (множитель для количества проверяемых баров) (Historical Window Size)

Сразу оговорюсь, что большое количество бар и большой размер окна для TradingView проблематичная штука.
Скорее всего, индикатор в этом наивном исполнении окажется бесполезен для тех, кто держит актив месяцами, и за день-два до экспирации опциона он тоже скорее всего облажается. Но для торговли недельными сериями может кому-то и пригодится.

Вопросы и идеи по расширению функциональности приветствуются.

опционы волатильность индикатор

tashik

Жуковский

381

4 130

с 11 марта 2017

22 Комментария

Dmitryy
17 февраля 2020, 22:04
А технические подробности, как он работает то? :)
+2
- tashik
  17 февраля 2020, 22:09
  Dmitryy, скользит окошком, равным Bars till expiry по истории размером HistoricalWindowSize * Bars till expiry побарно вглубь истории и в каждом окне фиксирует, состоялся выбег или нет. А потом считает соотношение количества исследованных окошек с количеством окошек с заданным выбегом. Наивная реализация тут ключевое слово )
  +4
  - Dmitryy
    17 февраля 2020, 22:17
    tashik, жаль, что не уравнение Колмогорова, как раз с ним долблюсь :)
    0
    - tashik
      18 февраля 2020, 11:28
      Dmitryy, усложнять просто, упрощать сложно )))
      +2
      - Dmitryy
        18 февраля 2020, 12:31
        tashik, по сути Вы правы, если упростить, смысл остается похожим. А точность до десятых долей здесь и не нужна.
        0
baron_samedi
17 февраля 2020, 22:19
ну я тем же тут страдаю.
Только без трейдингвью.
пилю тест.
+1
_sg_
17 февраля 2020, 22:58
Что означают значения 2500, 15, 4, 73 для данного индикатора ?
При значении БА = 156870

0
- tashik
  18 февраля 2020, 06:42
  _sg_, первые три — это значения параметров, порядок соблюдён. Последнее — это результат расчета: он сказал, что особо надеяться на то, чтобы за 15 часов поиметь выбег в любую сторону от текущей цены на 2500 не стоит. Но и сбрасывать со счетов такую возможность нельзя.
  +1
SergeyJu
18 февраля 2020, 10:28
А что внутри спрятано, какая-то свертка или функционал расстояния между отрезками ценового ряда? Я бы попробовал считать для базового актива прогноз, это было бы лучше?
0
- tashik
  18 февраля 2020, 10:37
  SergeyJu, прогноз направления индикатор не дает. Про внутренности я выше Дмитрию ответила. Он показывает потенциал движения (размах, выбег) при сохранении волатильности актива такой, как она была на протяжении выбранного исторического окна. Поскольку волатильность меняется медленно, а для покупки-продажи опционных стрэддлов на небольших отрезках важной вещью является потенциал достижения точек break-even — индикатор может служить именно в этом применении дополнительным инструментом для принятия решения о входе, помимо анализа IV и HV и т.п.
  0
  - SergeyJu
    18 февраля 2020, 11:06
    tashik, Вы утверждаете, что алгоритм считает волу последнего отрезка и по отрезкам со сходной волой прогнозирует вероятность отклонения цены от последней на существенную величину?
    0
    - tashik
      18 февраля 2020, 11:15
      SergeyJu, это не совсем вола, это такая псевдоволатильность описательная: насколько по предыдущему историческому опыту, довольно близкому к текущему моменту, готов размахнуться актив. Я не утверждаю. Я предлагаю способ фиксации и визуализации, которым пользуюсь.
      
      Живой пример моей последней сделки: волатильность Si 20.02.2020 на страйке 64000 в пятницу вечером была 8,66, а иствол показывало больше 9. Стоимость связки по центру была 560п. Завела стоимость связки в индикатор, до экспирации оставалось торгового времени грубо 76 часов. Индикатор показал хорошо выше 90. Buy done. Buy taken. Конечно, ДХ/ГС всю дорогу.
      0
      - Dmitryy
        18 февраля 2020, 12:33
        tashik, думаю это дисперсия
        +1
        tashik
        18 февраля 2020, 12:40
        Dmitryy, да, оно, вернее на базе ее. Сравнение дисперсий + частоты
        0
        Старый бес
        18 февраля 2020, 16:35
        Dmitryy, это сильно не похоже на дисперсию. Дисперсия усредняет отклонения, а эта штука ищет экстремумы. Какая то связь должна быть, но какая — мне непонятно
        +2
        tashik
        18 февраля 2020, 16:40
        Старый бес, описательная псевдоволатильность и натуральная неусреднённая псевдодисперсия )) как обозвать по-умному?.. и надо ли?...
        0
        Стас Бржозовский
        18 февраля 2020, 17:08
        tashik, обзывать не нужно, связь интересна)
        +1
        Кирилл Браулов
        18 февраля 2020, 17:49
        Старый бес, второй момент (дисперсия) и четвертый (эксцесс, толщина хвостов) довольно плотно связаны, имхо. Как-то экспериментировал с точечным изменением моментов распределения и не удавалось менять 4ый, не меняя при этом второго.
        0
      - SergeyJu
        18 февраля 2020, 12:34
        tashik, то есть Вы не знаете алгоритм этого индикатора и обсуждаете просто возможность его использования как черного ящика?
        0
        tashik
        18 февраля 2020, 12:38
        SergeyJu, то есть если я его сама написала, то почему я не знаю его алгоритм ) Вы не нашли мой комментарий выше Дмитрию с описанием алгоритма (вот он, приведу тут цитату: «скользит окошком, равным Bars till expiry по истории размером HistoricalWindowSize * Bars till expiry побарно вглубь истории и в каждом окне фиксирует, состоялся выбег или нет. А потом считает соотношение количества исследованных окошек с количеством окошек с заданным выбегом. Наивная реализация тут ключевое слово )»), или мы говорим на разных языках, и Вы остаетесь в рамках своих технических терминов и на мой «тупой» язык описания переходить не хотите? Ну… тогда наверное нам не договориться, на Ваш язык я пока перейти не могу. Прошу прощения. Я ни Вам, ни кому бы то ни было ничего не навязываю.
        0
        Вельвет
        18 февраля 2020, 14:08
        tashik, Стоимость связки по центру была 560п. Завела стоимость связки в индикатор,
        А можно подробней, как Вы считаете стоимость стредл, что бы потом получилось 560п? Пут и кол деньгами пересчитать в пункты?
        0
        tashik
        18 февраля 2020, 14:57
        Вельвет, стоимость центральной связки — это стоимость колла и пута, да. Но беру я позицию всегда из опциона и фьючерса, проще и точнее и набирать, и скидывать.
        +1