Здравствуйте, уважаемые.
Пишу здесь первый раз — сильно не пинайте.
Вот уже несколько лет пытаюсь применить к рынку понятия «хаотических» систем. В строгом смысле употребление слова «хаотических» в этом смысле не совсем правильно -оно несколько уже, чем хотелось бы в данном контексте. Но для краткости — самое то.
Наверное не нужно никого убеждать, что многие явления, окружающие нас, подчиняются одним и тем же законам — начиная с погоды, движения автомобилей по магистралям в часы пик и заканчивая «живыми» биологическими организмами, в т.ч. человеком. Поэтому логично предположить что и на рынках те же законы — что и хотелось бы проверить.
Так вот, наверное, многие знают, что впервые «хаотические» свойства систем обнаружил Э.Лоренц, работающий в то время над прогнозами погоды. Его модели можно отнести к классическим хаотическим системам. В последствии, И.Пригожин значительную часть своего времени посвятил «самоорганизующимся» системам. То, что он описывал уже вряд ли подходит под строгое определение хаотических систем, но системы, которые при некоторых обстоятельствах (нелинейности, неустойчивости и пр.) начинают обладать свойствами, противоречащим всем законам увеличения энтропии — самоорганизацией, где любая малая часть вплетается в общее стройное движение, не должны пройти мимо нашего внимания.
Далее, стоит еще упомянуть Бака Пера с его самоорганизованной критичностью, если сказать простым языком это утверждение о том, что большинство «хаотических» (в контекстном смысле) систем развиваются в направлении, которое само по себе приводит ее к моменту самоорганизации.
Так к чему я все это...
Все эти явления и, скорее всего, не только они, видны в поведении рынков. И такие понятия хаотических систем как показатели Ляпунова, размерность вложение в фазовом пространстве и пр. тоже им не чужды.
Возможно, я изложил все это сумбурно, но хотелось бы узнать — может быть кто-то еще копает в этом направлении? Поделитесь своими мыслями.
Спасибо.