Дон Маттео
Дон Маттео личный блог
08 февраля 2020, 20:01

Спреды и ГО опционов.

Я тут намедни сравнивал спреды у Ri — 2-4%, Br — 2-4%, Si — 6-8%. И дошло что так раздражало в торговле баксовых опционов, это безумный спред..
Из непонятного также возник вопрос про ГО у Ri, почему центральные страйки +800+1000 относительно цены по стакану?

Пытаюсь сравнить направленный трейд фьюча с опционами при малом размере капитала.

Торговать 1 фьючем ri это 23к рублей, при том что если подъедет высокая планка, либо брокер, либо самому вероятно придется прикрыть даже плюсующую позу. То же самое с баксом правда 4200 го и 4400 у нефти.

Торговать 1 опционом ЦС у Ri около 3к, 1200 у нефти и 400р у Si. Ri и Si рассматривал недельки, Br 2 недельки.

Соответственно при капитале 10к, фьюч ri не подходит, можно торговать 2-мя фьючами бакса или нефти.
Можно брать около 3-5 опционов Ri, 20 опционов si, 8-10 Br.

Таймфрейм для себя выбрал 1часовки. Руками. Во фьючах подкупает возможность прикрыться стопом. В опционах нужна дисциплина, выходить руками в тот момент как если бы цена ушла за стоп на фьюче. Плюс у опционов нелинейность ценообразования выражается в том что опционы быстрее дешевеют когда цена идёт против и что это даст на истории увы не проверить.
27 Комментариев
  • Вадим Мигов
    08 февраля 2020, 20:02
    Спасибо, интересно)
  • Chipa lipa
    08 февраля 2020, 20:09
    Сравнивать жопу с пальцем, все 3 это разные движухи и дают заработать в разное время
  • Тихая Гавань
    08 февраля 2020, 20:45
    будьте аккуратней с опционами на мосбирже!!!

    вы писали: 
    Торговать 1 опционом ЦС у Ri около 3к, 1200 у нефти и 400р у Si. Ri и Si рассматривал недельки, Br 2 недельки.

    Соответственно при капитале 10к, фьюч ri не подходит, можно торговать 2-мя фьючами бакса или нефти.
    Можно брать около 3-5 опционов Ri, 20 опционов si, 8-10 Br.

    так вы нарветесь на МАРЖИН КОЛ мгновенно!
    в этом суть маржируемых опционов. ГО на них увеличивается очень сильно если они начинают расти в цене, и если вы при изначальныъ 3000 руб за один опцион на РИ возьмете 3 опциона на свой депозит в 10 000 рублей, то вы получите уникальный опыт

    ваши купленные опционы пойдут в рост (дай бог для всех но не для вас))) 
    итак опционы растут и растет ГО под них, а вы на всю котлету ими затарились… а ГО вдруг в несколько раз больше стало. не 3000 а 15 000 к примеру, а у вас 3 опциона, и 10 000 рублей на счете, а надо 45000… а следующий клиринг ой не скоро, чтобы вам вариационку начислить, и ваш любимый брокер потирая белы ручки сначала вам позвонит с просьбой дополнить счет, ну или втихаря закроет ваши опционы, по совершенно не рыночной цене )) 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн