Портфельная стратегия Asset Allocation

Портфельная стратегия Asset Allocation

Очень популярная стратегия, которую разработал Гарри Марковиц, развил Уильям Шарп, придерживаются многие прославленные инвесторы мира. Хочу рассказать вам более подробно о ней.

Основные принципы стратегии достаточно просты:

1) Подбор таких активов, которые бы давали максимальный риск при минимальных рисках. Как бы банально это не звучало, но это основополагающий момент.

2) Подобрать активы, которые очень слабо между собой коррелируют, т.е. зависят друг от друга. К примеру если один актив растет, то другой может оставаться вне роста, но зато если активы падает, то защитный актив в это время растет. Очень удобно в таких случаях добавлять золото.

3) Очень важно тут заложить индивидуальную восприимчивость к риску. Насколько спокойно вы переживаете падение рынка и вашего портфеля в целом.

4) И конечно же ребалансировка. Не реже чем 1 раз в год нужно делать ребалансировку.

Примеры портфелей по стратегии Asset Allocation

1) Динамичный портфель. 50% FXRL и 50% FXRU. Если начался кризис и акции упали на 30% то уменьшаем долю FXRU до 30% и увеличиваем долю FXRL до 70%. Как только рынок возвращается на +30% возвращаем доли 50/50. Супер стратегия. Мне нравится.

2) Консервативный пассивный портфель. 50% FXRU, 30% FXMM, 14% FXRL, 6% FXUS

3) Сбалансированный пассивный портфель. 40% FXRU, 10% FXMM, 35% FXRL, 15% FXUS

4) Портфель роста. Пассивный. 25% FXRU, 5% FXMM, 49% FXRL, 21% FXUS

5) Агрессивный портфель. Пассивный. 15% FXRU, 60% FXRL, 25% FXUS

Кстати, а в этом посте я рассказываю все для новичков (https://t.me/BizLike/997)

Как правильно накопить 10 млн. руб — тут (https://t.me/BizLike/930)

Портфели и доли составлены и подобраны мною. Если будете ссылаться, не забываем указать авторство @BizLike

Этот пост смело добавляйте в избранное. Это фактически 5 портфелей под разные типы инвесторов.

Всем удачных инвестиций!