Разворотные точки

Проводил много часов, изучая формирование разворотных точек, ставших существенными экстремумами дня. В сделке делаю ставку на то, что сегодня обновления экстремума уже не будет — превратив как бы торговлю фьючерсную в опцион (выхожу в конце дня). Теперь думаю как улучшить выходы, торгуя за пределами одного дня… Все виды активного трейлинга стопа убивают результат… Выход в конце дня чем хорош? Тем, что при переносе при прочих равных, добавляется фактор нового дня, а значит некоторой непредсказуемости, которая не нужна. Но профит формируют выходы и полагаться лишь на фактор времени в решении закрыть сделку — по сути не использовать свой скилл полностью.
Интересно, что альтернативный выход на импульсе (в момент импульса в сторону увеличения профита начинается трейлинг на минутках по логике входного сетапа) — не дал перевеса ни если случился внутри торгуемого дня, ни в последующие дни.
То есть нужно решение, которое на порядок превосходило бы выход в конце дня, потому что при равных или едва лучших показателях выбор будет в пользу старого способа (тк этот способ не требует внимания — вошел и забыл, платформа сама закроет сделку перед клирингом).
Использовать обратный сигнал решает проблему лишь отчасти, так как цена не часто разворачивается формируя сетап. Прописывал выход по контексту старшего тф — различные способы — пока не то… Вообще, чем больше способов выхода, тем сильнее убивается эквити (но это у меня). Выходить на импульсе вроде логично — но это такая же рулетка, потому что в каких то случаях это вынос стопов, а в каких-то начало длинного тренда. В общем, пока для себя решил, если и трогать выходы (так то резалты не плохие), то использовать сильный обратный сигнал либо выходить на профитной границе затянувшегося волатильного флета.

самоанализ

Remarka

Москва

134

2 720

с 30 апреля 2014

6 Комментариев

3Qu
03 февраля 2020, 16:09
Трейлинг, если он нестандартный, прекрасно работает. Но для хорошего выхода нужен ещё один независимый критерий. Т.е., выходим либо по трейлингу, либо по доп. критерию.
0
XaMeJIeoH
03 февраля 2020, 16:43
О примерно каких RR-ах идёт речь?
0
- Remarka
  03 февраля 2020, 17:18
  XaMeJIeoH, это примерно 4-5 RR
  0
  - XaMeJIeoH
    03 февраля 2020, 20:18
    Remarka, как я разумею, в базе лежат две вещи:
    
    1. Что бы стабильно зарабатывать надо гасить волатильность, а не работать на её расширение. В принципе «Покупай ниже — продавай выше» заложено именно это. Будешь своим скромным лотом расширять волатильность — будешь на тёмной стороне — гоняться за тяжёлыми хвостами жар-птицы)
    
    2. Пердполагаем, что мы входим в наиболее оптимальной точке входа с точки зрения матрицы {RR; вероятность + сделки}. После входа сценарий начинает разворачиваться по благоприятному варианту. В твоём случае, мы пошли от края дня во внутрь. По мере хода наш RR будет меняться линейно пропорционально ходу цены, а поле {потенциал движения; риск потери текущей прибыли} будет менять НЕлинейно в негативную для нас сторону. И постепенно твой начальный RR=4, превращается в RR<1, потом меньше 0,5 и т.д. вплоть до 0 в точке разворота.
    
    Ичсходя из этого, раз ты торгуешь от края дневного расширения во внутрь, то у тебя может быть два положительных сценария:
    1. Ты вошёл на пике расширения дневной волы и началось её снижение. Значит, будут примерно затухающие траектории с соответствующим выносом амплитуды (в пределе до противоположной VA)
    2. Предел расширения дня (зона твоего входа) был, например, стопосъёмом на бОльшем таймфрейме. И после твоего входа контролировать рынок начали эти бОльшие таймфреймы. Тогда они могут вынести далеко. Начинается «толстый конец».
    Первый мвариант чаще в середине дня, второй — чаще в начале.
    
    Соответственно, задача рассчитать тэйк сводится к идентификации твоего края дня, как элемента бОльшей мозайки и потом по мере продвижения цены в сторону тэйков необходимо понять что идёт за процесс — либо успокоение и заход в баланс (одни тэйки), либо твой день рвут LTFы (лонгтаймфреймы) и тэйки другие. LTFов на начальном этапе, по моему разумению, можно лишь сечь по качеству коррекционных движений. Но для этого придётся жертвовать текущей прибылью).
    
    Лично моё мнение, если мы начинаем задаваться целью сильно варьировать амплитуду тэйков, опираясь на какой-то фактаж, то наиболее эффективно работать перезаходами, выходя в каких=то занах по каким-то признакам и потом вновь заходя на коррекциях. Другого осмысленного способа движения по этому пульсирующему полю {ревардз-риск} я не вижу. А тупо платить честно отрискованные 4RR за веру в толстый конец, что после 4-х RRов придёт «ангел-спаситель» и, расширяя волу, даст ещё 4-ре RRa, я не хочу) Жизнь показывает, что гладкое наращивание прибыли с просадкой позиции хотя бы до 50% случается краааааайне редко. А у меня проблема — прибыль по текщей позиции я считаю не «бумажной прибылью», а уже своим депозитом)
    +1
    - Remarka
      03 февраля 2020, 21:59
      XaMeJIeoH, спасибо за развернутое мнение!
      в торговле я, конечно, использую только второй сценарий (опора на бОльший тф) — попытки победить во внутридневной торговле в рамках внутридневного же анализа были не успешны (впрочем, один метод скальпинга ES стабильно давал на демо-торговле в реальном времени, но так отличается от того, что торгую сейчас, что удержать в голове оба метода и следовать им вручную — я не смог и выбрал тот, что меньше сил использует)
      действительно, главной проблемой для меня остается определить дальнейший характер движения цены, когда она возвращается в диапазон, а я в сделке… ведь в этом диапазоне — неопределенность и все решает сохранил ли крупный игрок интерес (к моей сделке)), т.е. думает ли он по-прежнему глобально или вообще вышел. По идее, раз вход был ориентирован на старший тф — выход д.б. ориентирован на него же (соотв. выходить в конце первого дня торговли вроде как глупо), но не все так просто...
      «Лично моё мнение, если мы начинаем задаваться целью сильно варьировать амплитуду тэйков, опираясь на какой-то фактаж, то наиболее эффективно работать перезаходами, выходя в каких=то занах по каким-то признакам и потом вновь заходя на коррекциях...»
      я такое не пробовал — уж оч. сильным было впечатление от видео Майтрейда, где он говорил, что все его попытки заработать внутри трейда не увенчались успехом (на берегу моря, раскачиваясь на лодке — где-то на островах)… С перезаходами навскидку та же проблема, что с выходами на кульминациях (когда навалило быстро и много профита, цена как ракета выглядит). Для какого-либо действия нужно обладать прогностическим основанием, но… я еще могу предположить как и где цена развернется в течение дня (по факту образования сетапа), но предугадать какие коррекционные движения она совершит в зоне, где моего преимущества кот наплакал… — почти невозможно для меня.
      «выходя в каких-то зонах по каким-то признакам и потом вновь заходя на коррекциях...» — дело в том, что все эти манипуляции будут совершатся как я говорил выше, в зоне профита, а значит, потери инерции разворотной точки. Они сильно проигрывают в сравнении с одной манипуляцией-действием — первоначальным входом в самом начале смены рыночного настроения.
      По этому же принципу все виды пирамидинга (докупки в течение сделки) — кажутся убыточными. Ведь любой другой вход, кроме первоначального сильно уступает в качестве и выглядит подвешенным. Исключение — если во время сделки формируется сетап бОльшего тф, который ты отторговал бы самостоятельно, не будь уже в сделке — можно снова войти, но со стопом туда, где первоначальная сделка — однако такой вход будет дороже, тк тф больше — и соответственно нарушает все риски..
      Проще оценивать надежность сетапа и закладывать риск на сделку соответственно и сразу — избегая пирамидинга и проч. Но это уже др тема… унесло меня куда-то)
      Еще такой момент… Я долго пытался сгладить эквити фиксируя быстрые цели (1к1)… Но всегда используя бОльший тф для анализа — так рубить прибыль… В результате 1к1 торговля еле покрывала мои несистемные действия-косяки, итогая кривая порой била в ноль..
      Вот кстати пример того что я торгую сейчас с выходом всем объемом в конце дня (голуб) и как если б я половину контрактов закрывал 1к1, а другую крыл бы в конце дня (серая)… Серая надежнее, но стоит ли оно того? (тут надо добавить я торговал 1-2 контрактами… если вход 1 контрактом — выход только 1к1)
      prnt.sc/qx0rof
      А вот пойманные развороты:
      prnt.sc/qx0snd
      prnt.sc/qx0swa
      
      +1
      - XaMeJIeoH
        04 февраля 2020, 00:33
        Remarka, по моим исследованиям, чем длиннее тэйк, тем неустойчивее результаты на длинных выборках, на различных фазах рынка. Я лучше не дозаработаю, чем постоянно жить под рисками слома системы. Но, если у тебя получается методично клепать такие сделки, я только рад.
        
        +1