Remarka
Remarka личный блог
03 февраля 2020, 15:51

Разворотные точки

Проводил много часов, изучая формирование разворотных точек, ставших существенными экстремумами дня. В сделке делаю ставку на то, что сегодня обновления экстремума уже не будет — превратив как бы торговлю фьючерсную в опцион (выхожу в конце дня). Теперь думаю как улучшить выходы, торгуя за пределами одного дня… Все виды активного трейлинга стопа убивают результат… Выход в конце дня чем хорош? Тем, что при переносе при прочих равных, добавляется фактор нового дня, а значит некоторой непредсказуемости, которая не нужна. Но профит формируют выходы и полагаться лишь на фактор времени в решении закрыть сделку — по сути не использовать свой скилл полностью.
Интересно, что альтернативный выход на импульсе (в момент импульса в сторону увеличения профита начинается трейлинг на минутках по логике входного сетапа) — не дал перевеса ни если случился внутри торгуемого дня, ни в последующие дни.
То есть нужно решение, которое на порядок превосходило бы выход в конце дня, потому что при равных или едва лучших показателях выбор будет в пользу старого способа (тк этот способ не требует внимания — вошел и забыл, платформа сама закроет сделку перед клирингом).
Использовать обратный сигнал решает проблему лишь отчасти, так как цена не часто разворачивается формируя сетап. Прописывал выход по контексту старшего тф — различные способы — пока не то… Вообще, чем больше способов выхода, тем сильнее убивается эквити (но это у меня). Выходить на импульсе вроде логично — но это такая же рулетка, потому что в каких то случаях это вынос стопов, а в каких-то начало длинного тренда. В общем, пока для себя решил, если и трогать выходы (так то резалты не плохие), то использовать сильный обратный сигнал либо выходить на профитной границе затянувшегося волатильного флета.
6 Комментариев
  • 3Qu
    03 февраля 2020, 16:09
    Трейлинг, если он нестандартный, прекрасно работает. Но для хорошего выхода нужен ещё один независимый критерий. Т.е., выходим либо по трейлингу,  либо по доп. критерию.
  • XaMeJIeoH
    03 февраля 2020, 16:43
    О примерно каких RR-ах идёт речь?
      • XaMeJIeoH
        03 февраля 2020, 20:18
        Remarka, как я разумею, в базе лежат две вещи:

        1. Что бы стабильно зарабатывать надо гасить волатильность, а не работать на её расширение. В принципе «Покупай ниже — продавай выше» заложено именно это. Будешь своим скромным лотом расширять волатильность — будешь на тёмной стороне — гоняться за тяжёлыми хвостами жар-птицы)

        2. Пердполагаем, что мы входим в наиболее оптимальной точке входа с точки зрения матрицы {RR; вероятность + сделки}. После входа сценарий начинает разворачиваться по благоприятному варианту. В твоём случае, мы пошли от края дня во внутрь. По мере хода наш RR будет меняться линейно пропорционально ходу цены, а поле {потенциал движения; риск потери текущей прибыли} будет менять НЕлинейно в негативную для нас сторону. И постепенно твой начальный RR=4, превращается в RR<1, потом меньше 0,5  и т.д. вплоть до 0 в точке разворота.

        Ичсходя из этого, раз ты торгуешь от края дневного расширения во внутрь, то у тебя может быть два положительных сценария:
        1. Ты вошёл на пике расширения дневной волы и началось её снижение. Значит, будут примерно затухающие траектории с соответствующим выносом амплитуды (в пределе до противоположной VA)
        2. Предел расширения дня (зона твоего входа) был, например, стопосъёмом на бОльшем таймфрейме. И после твоего входа контролировать рынок начали эти бОльшие таймфреймы. Тогда они могут вынести далеко. Начинается «толстый конец».
        Первый мвариант чаще в середине дня, второй — чаще в начале.

        Соответственно, задача рассчитать тэйк сводится к идентификации твоего края дня, как элемента бОльшей мозайки и потом по мере продвижения цены в сторону тэйков необходимо понять что идёт за процесс — либо успокоение и заход в баланс (одни тэйки), либо твой день рвут LTFы (лонгтаймфреймы) и тэйки другие. LTFов на начальном этапе, по моему разумению, можно лишь сечь по качеству коррекционных движений. Но для этого придётся жертвовать текущей прибылью). 

        Лично моё мнение, если мы начинаем задаваться целью сильно варьировать амплитуду тэйков, опираясь на какой-то фактаж, то наиболее эффективно работать перезаходами, выходя в каких=то занах по каким-то признакам и потом вновь заходя на коррекциях. Другого осмысленного способа движения по этому пульсирующему полю {ревардз-риск} я не вижу. А тупо платить честно отрискованные 4RR за веру в толстый конец, что после 4-х RRов придёт «ангел-спаситель» и, расширяя волу, даст ещё 4-ре RRa, я не хочу) Жизнь показывает, что гладкое наращивание прибыли с просадкой позиции хотя бы до 50% случается краааааайне редко. А у меня проблема — прибыль по текщей позиции я считаю не «бумажной прибылью», а уже своим депозитом)
          • XaMeJIeoH
            04 февраля 2020, 00:33
            Remarka, по моим исследованиям, чем длиннее тэйк, тем неустойчивее результаты на длинных выборках, на различных фазах рынка. Я лучше не дозаработаю, чем постоянно жить под рисками слома системы. Но, если у тебя получается методично клепать такие сделки, я только рад.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн