Как за полминуты протестировать идею на 150 миллионах тиков

Тестировать будем крипту на Bitmex, так как там можно без проблем достать тики с направлениями на халяву.
Собственно, идея очень простая:
— покупаем, если сумма объемов последних 5 сделок больше 500,000
— продаем, если сумма объемов последних 5 сделок меньше -500,000
Торгуем одним условным битком (тикер XBTUSD).
Использовать будем R и пакет QuantTools.
Пишем немножко кода:

Результаты:

Посчиталось всё где-то за 38 секунд. Из них 30сек заняло чтение тиков с диска. Ниже табличка профайлинга по времени в миллисекндах:

алготрейдинг бэктестинг bitmex

bitmex

ehndt

r0man

Минусинск

1 062

с 21 июня 2013

25 Комментариев

fxsaber
31 января 2020, 19:41
Интересно сравнить производительность с другими Тестерами.
0
- ves2010
  01 февраля 2020, 19:50
  fxsaber, самый шустрый амиброкер… там специально сделали чтоб самый быстрый код крутился на ядре и процессорном кэше без доступа к внешней оперативке...
  
  0
  - fxsaber
    01 февраля 2020, 23:26
    ves2010, если знаете Ami, можно сравнить с MT5.
    0
day0markets.ru
31 января 2020, 19:55
векторный тест… думаю numpy так же обработало бы.
то, что быстро круто, но от реальности будет ой как далеко.
вообще тест подтверждает мои ощущения от крипты — если налили лимитник, то будет минус:)
0
fxsaber
31 января 2020, 20:03
Логично было бы вынести во входные параметры ТС какие-то показатели и сделать Оптимизацию. Не в курсе, справится ли QT. Ну и walk-forward замутить там же.
0
- day0markets.ru
  31 января 2020, 20:11
  fxsaber, да нет в этом смысла. это тиковый грааль. добавить задержки в макрет дате и исполнении + кодовый обвесок движка и грааль стухнет. опять же экзекьюн на тике, а не на котировке. такое надо на нормальном движе тестить для начала и потом уже добавлять оптимизацию и прочее
  +3
  - Cristopher Robin
    31 января 2020, 21:01
    day0markets, не пизди. Все что работает на тиках и все что считается наносекунды и обрабатывается за 8 секунд, это все экстремально критично к исполнению и экстремально не пригодно для бектестинга.
    
    П.С. Прошу прощения, только сейчас увидел что вы именно это и имели в виду.
    +1
  - r0man
    31 января 2020, 21:42
    day0markets, цель была проверить рабочая идея или нет. С такой средней сделкой комис не отобьет.
    Но нормальный, полноценный движок в QT тоже есть.
    
    +1
Rostislav Kudryashov
31 января 2020, 20:21
Что такое «тики с направлениями»?
«сумма объемов последних 5 сделок» — это сумма объёмов на последних 5 тиках?
0
- r0man
  31 января 2020, 21:34
  Rostislav Kudryashov, buy или sell
  0
ch5oh
31 января 2020, 21:08
Этот «тестер» бесконечно далек от нормальной симуляции исполнения заявок. Также хотелось бы на выходе получить стандартную статистику: список сделок, средняя сделка, распределение финрезов сделок… Что я Вам рассказываю прописные истины? =)
0
- r0man
  31 января 2020, 21:33
  ch5oh,
  Это не совсем тестер, а быстрый способ проверить идею по ценам и сигналу вход/выход. На выходе как раз только и получим список сделок вида цена вход/выход, финрез в разрезе возможного убытка и упущеного профита, id сделок. Времени пока только не хватает. Имея список сделок легко посчитать остальные статистики. В коде я там набросал несколько.
  А для полноценного бэктестинга, в QT есть тестер с генерацией и отменой ордеров по разным событиям, поддержкой лимитников, задержек и прочее. Но в нем страту, надо более подробно описывать и в отдельном файле на плюсах, что не всегда бывает целесообразно.
  +2
  - Capital Management
    01 февраля 2020, 00:28
    r0man, а какая просадка у вашей стратегии и каким обьемом тестили
    0
    - r0man
      01 февраля 2020, 02:04
      CapitalMAN, максимальная 809usd, объем один контракт. Но я бы не стал называть это стратегией. Всего лишь тест сигнала с параметрами взятыми на глаз для примера, не более.
      0
      - Capital Management
        01 февраля 2020, 02:21
        r0man, при обьеме 10 контрактов просадка будит 8000usd я так понимаю) а при 100 80тыс в моменте, а если тест не годовой)))
        0
        r0man
        01 февраля 2020, 09:27
        CapitalMAN, один контракт соответствует одну битку. Тест за май-декабрь 2019. Вижу вы неплохо умножаете на 10, попробуйте разделить просадку на цену битка 'в моменте' при объеме 1, 10, 100 и так далее контрактов.
        +3
        Capital Management
        01 февраля 2020, 14:59
        r0man, я о том что просадка будит увеличиваться какая цена битка не была, всегда и что самое интересное вы ни когда не знаете ав друг макс просадка продлитс подольше)
        0
Gryphon
31 января 2020, 21:19
На мексе когда движуха такая ордера не проходят
-1
- tranquility
  31 января 2020, 21:35
  Gryphon, а если лимитку ставить подальше от движухи с рассчетом что ее потом смоет волной еще дальше, такие ордера принимает? Понятно, что профит тогда меньше будет, но, может, не отрицательный получится в итоге…
  0