3Qu
3Qu личный блог
24 января 2020, 20:39

Сравнение ЕМА и фильтра Баттерворта 2-го порядка.

В связи с моим топиком  Фильтр Гаусса N-ного порядка как индикатор, в комментариях возник вопрос сравнения задержек фильтра Баттерворта 2-го порядка и ЕМА.
Для сравнения групповых задержек различных фильтров обычно сравнивают их отклики на единичный скачок 1(t). Это, типа, ступенька высотой 1.
Сравнение ЕМА и фильтра Баттерворта 2-го порядка.
На рисунке сравниваются отклики на единичный скачок 2-х фильтров с периодом 50. SMA с периодом 50 приведена здесь как калибровочная.
Из рисунка можно видеть, что групповая задержка фильтра Баттерворта при одинаковом периоде Т составляет по уровню 0.5 на ~5 отсчетов больше чем у ЕМА.
Простите, а что-же вы хотели увидеть, если фильтром Баттерворта мы обрезали ВЧ часть спектра сигнала? ЕМА плохо подавляет ВЧ компоненты сигнала, отсюда и такая нервная реакция на любой чих.
Спрашивается, а зачем тогда вообще фильтр, если он мало что подавляет?
Хотите, чтобы фильтр подавлял меньше ВЧ компонент, так уменьшите период сглаживания. Сделаем период сглаживания фильтра Баттерворта Т=25, т.е. расширим полосу пропускания фильтра.

Сравнение ЕМА и фильтра Баттерворта 2-го порядка.
Теперь по 
Ну и где разница? Групповые задержки по уровню 0.5 у ЕМА и фильтра Баттерворта стали одинаковыми, а время установления фильтра Баттерворта при одинаковых групповых задержках много лучше, чем у хваленой ЕМА. Ну, и естественно, подавление ВЧ компонент вне полосы пропускания много лучше чем у ЕМА, даже при ее Т=50.

PS Вообще-то, он пишется - Butterworth filter, но не переделывать же картинки.
27 Комментариев
  • Андрей К
    24 января 2020, 22:30
    Ниче се у вас тут спор.
  • Пафос Респектыч
    24 января 2020, 23:37
    А зачем сравнивать задержки фильтров?
    Их надо просто знать и всё.
  • Валентин
    25 января 2020, 00:06
    Мне больше фильтр Чебышева 2 типа нравится. Правда применял в другой предметной области.
  • Foudroyant
    25 января 2020, 14:25
    Спасибо, интересно.
  • MS
    25 января 2020, 14:47
    Для каждого фильтра надо строить статистику. Что показывает сейчас — каким будет изменение цены через его период запаздывания. Если есть корреляция — в торговлю его, нет — выбрасываем.
  • AlexGood
    25 января 2020, 19:00
    Интересный фильтр!
  • Врач-бондиатОр
    25 января 2020, 20:19
    Напишите плиз порядок расчета фильтра для чайников )
      • asfa
        26 января 2020, 12:18
        3Qu, прочитал статью, ваши топики и др.
        Скажите, на практике ваши результаты от применения значительно улучшились?
        Сам использую 2 КАМА (или АМА), привык уже что ли.
      • Врач-бондиатОр
        26 января 2020, 12:56
        3Qu, у меня математика осталась на уровне 11 классов средней школы середины 90-х, поэтому полиномов мы там не проходили...
        Я правильно понимаю, что итоговая формула 3 порядка выглядит как 
        Three Poles: f =  3 g + 3(1-)f[1] — 3(1-) 2 f[2] + (1-) 3 f[3]

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн