Теория вероятности - невероятно глупа.

Когда чего то не знаешь, то…………..

Промолчу про рыночных  аналитиков и специалистов ТА, это реально ограниченные люди, живут исключительно за счет чужого ума и способные «обработать» только ту информацию которую им втюхают на блюдечке с голубой каёмочкой.

Рыночные математики, это особые ………………….

Первая организованная товарная биржа была создана в Антверпене около 1460 года.

Лондонская фондовая биржа,  официально история биржи началась в 1801 г. Однако исторические корни уходят в 1571 г. Тогда королевский финансист Томас Грешем построил биржу на собственные деньги.

Франкфуртская фондовая биржа была основана— в 1585 г — торговцы на рыночной площади Франкфурта договорились об установлении единых обменных курсов валют

Амстердамская фондовая биржа является площадкой, на которой впервые были официально размещены акции, основана в 1602 г.

Парижская фондовая биржа Euronext Paris, ранее известная как Paris Bourse, была основана в 1724

Филадельфийской бирже, основанной в 1790 г.

Первая итальянская биржа Borsa Italiana была основана в 1808 г

Нью-Йоркская фондовая биржа, открытия в 1817 г.

Мадридская фондовая биржа была открыта в столице Испании в 1831 г

Toronto Stock Exchang, была основана 25 октября 1861 г.

Австралийская биржа открылась в 1861 г

Японские биржи ведут свою историю начиная с 17 века, Токи́йская фо́ндовая би́ржа  была основана в 1878 году

Что именно этим я хочу  сказать, основы биржевого ценообразования были заложены когда и понятия не имели о теории вероятности, о случайном блуждании цены, и прочей лабуде, зато очень хорошо знали и разбирались…………………………………………

Но об этом чуть позже.

И так

Что же такое  на самом деле — Процесс биржевого ценообразования .

Одна из возможностей  в получении информации об окружающем мире — зрение.

При этом работа по нахождению и исправлению ошибок разных уровней восприятия проделывается на подсознательном уровне, и осознаем мы уже обработанный массив данных.

В некоторых случаях это может приводить к искажению истинной картины действительности.

Поэтому тренировка восприятия крайне важна, если решение задачи зависит от выводов, сделанных на основе полученных визуальных образов.

В описании процесса биржевого ценообразования существует такое понятие как — Графический Анализ.

Графический анализ — это интерпретация информации на графике в виде графических формаций и выявление в них повторяющихся паттернов, с целью получения прибыли.

Бытует мнение, что анализируя рынок, необходимо понимать, что в противовес  чисто техническому подходу графический анализ не дает нам законченного ответа на вопрос как и что делать. В первую очередь это связано с наличием более сложных теоретических моделей, в некоторых случаях несовершенных и обладающих определенными неточностями. По этой причине автоматизация нахождения графических паттернов представляет собой гораздо более объемную задачу и создает ту самую тонкую границу между техническим и графическим анализом.

 Само по себе, использование внешних инструментов способствует объективному восприятию и избавляет от большинства ошибочных первичных выводов, сделанных на основе эмоций. Таким образом, когда дело касается графического анализа нельзя полагаться на собственное восприятие и нужно всегда подтверждать свои решения дополнительными измерениями.

Одним из таких измерений является  Технический Анализ.

Технический анализ — возможность прогнозирования движения цен, базирующаяся исключительно на анализе исторического движения ценового графика

Основателем технического анализа принято считать Чарльза Доу

Ключевые положения теории Чарльза Доу:

1. Индексы учитывают все.

Любой фактор, способный так или иначе влиять на спрос или предложение, будет неизменно отражаться в динамике индекса.

2. Три категории ценовых трендов:

первичный

вторичный

малый..

Первостепенное значение им отдано  первичной тенденции, которая длится более года, а иногда и нескольких лет.

Вторичная тенденция является  корректирующей по отношению к основной тенденции и обычно длится от трех недель до трех месяцев.

Малые  тренды длятся не более трех недель и представляют собой кратковременные колебания внутри вторичной тенденции.

3. Три этапа развития тенденции.

Фаза накопления, когда самые дальновидные инвесторы начинают покупать, поскольку вся неблагоприятная экономическая информация уже учтена рынком.

Второй этап начинается, когда в игру вступают те, кто использует технические методы, чтобы следовать тенденциям.

Заключительный этап, когда широкая публика вступает в действие, и шумиха начинается на рынке, подогреваемой средствами массовой информации.

4. Объем торговли должен подтверждать характер тренда.

Доу не считал  объем торгов первостепенным, но, тем не менее, с его точки зрения это был фактор для подтверждения сигналов, полученных на графиках цены.

Буквально лет через 5 происходит откровенная подмена понятий сформулированных Чальзом Доу которые бытуют и поныне.

Основная проблема Технического анализа –

Ни трейдер, ни специалист по техническому анализу рынка  не в состоянии подвергнуть анализу каждую сделку совершающуюся на бирже и рынке форекс.  Причин тому несколько, перечислю основные:

а) ограниченная история котировок в самих торговых терминалах

б) нет возможности в границе даже самого навороченного  монитора охватить  взглядом целостность картинки  развития ценового формирования даже отдельного таймфрейма.

И тд

Исходя из этого, торговые периоды разделяются на равнозначные временные интервалы, в диапазоне которых анализируются не каждая цена торговой операции, а лишь пять наиболее значимых значений: открытие торгового периода, закрытие торгового периода, минимум периода, максимум периода, а также объем.

В 1935г Гарольд Гартли в своей книге  «Прибыль на фондовом рынке»  визуализировал рыночное ценообразование и придал ему вид гармоничных паттернов.

Детально разбираясь с моделями Гартли, не сложно понять, что последовательная отработка основного паттерна  включает в себя формирование группы вторичных паттернов.  Тем самым именно они обуславливают и время формирования  и волатильность  общей ценовой модели.

Таким образом для внимательного человека появляется возможность  сформулировать  ряд правил,  которые и будут  формировать общее ценовое построение  того или иного биржевого тикера

Рассмотрим именно Графическую составляющую биржевого ценообразования и попытаемся разобраться – есть ли на самом деле разница между грамотным Графическим и Техническим анализом рынка.

В основу такого  метода  будут заложены принципы:

1 Формирование основополагающих, малых  треугольников первичной и вторичной ценовых моделей регламентируют 16 правил  их построения. Эти правила не только  структурируют  процесс рыночного ценообразования, но и гармонизируют любой рыночный хаос в четкую последовательность и отработку именно гармоничных ценовых построений. Малейшее  нарушение одного из этих правил «смажет» любую попытку визуализировать — реальную ценовую модель.

2 Объединение трех малых — основополагающих  треугольников в  1 треугольник и тд

(также можно использовать объединение 5 в 1, объединение  7 в 1 и 9 в 1)

3 Объединение треугольников  восходящей тенденции определяет правило  Low-High – Low

4 Объединение треугольников  нисходящей тенденции  в сочетании  High- Low – High

Таким образом,  график любого биржевого тикера  будет  ограничен в возможностях своих графических построениях  18– ю  ценовыми моделями  при  восходящей тенденции, и аналогичным количеством построений при нисходящей тенденции

Продолжая последовательное соединение 3-х  треугольников в 1 треугольник, график будет выстраивать  подобие волновой структуры, но уже  с существенными отличительными признаками, а именно:

а) ограниченное количество циклических построений

б)  ограничение во  времени их  формирования.  

В) необходимость регулировать  волатильность  каждого такого построения.

В качестве примера я приведу несколько графиков различных биржевых тикеров

Принцип их объединения:

Три красных (основополагающих) треугольника  объединяются в  1 черный треугольник

Три черных треугольника объединяться в 1 желтый треугольник

Три желтых треугольника объединяться в 1 голубой треугольник

И тд.

 Индексы 

Валютный рынок

Товарный рынок

Рынок акций

 На основании увиденного не сложно понять:

а) подобные построения – не случайны.

б) рыночное ценообразование имеет четкую структуру  и математически выверенные ценовые модели  и тд

Теперь детализирую график (например) GBP  в тайфрейме — 1 день.

Для этого используются  три точки отсчета в построении ценовой модели любого биржевого тикера.

 Эти точки независимые.

Но они не только взаимосвязаны между собой, но и играют ключевую роль в  объединённой работе общей ценовой модели, хоть они и фрагментарно  связаны с текущим ценовым построением, но именно они играют ключевую роль и  именно они «регулируют– волатильность,  в работе любого биржевого тикера.

1-ая  точка отсчета дает возможность рассмотреть ценовую модель в данном ракурсе

2-ая  точка отсчета позволяет рассмотреть ценовую модель в ином ракурсе

3-я  точка  отсчета позволяет суммировать предыдущие ценовые модели  

объединив эти модели  

появляется  возможность получить ответ:

Какой именно фрагмент необходимо доработать данному тикеру, что бы завершить целостность построения общей ценовой модели.

Отдельно рассматривая таймфрейм, (например  - 4 часа), появляется  реальная возможность детализировано отследить, сколько именно и какие именно построения необходимо совершить исследуемому тикеру, что бы он имел возможность выйти в  промежуточную, или конечную точку  построения  модели более старшего интервала времени.

(Опять же, если вы в состоянии адекватно мыслить, тем более, если вы математик. Будет не сложно понять. Таких точек пересечения основной и вторичной модели – ограниченное количество и их взаимосвязь возможна только  в очень узком диапазоне формирования ценовой модели)

Как пример точки пересечения

Примитивная разметка где

К – красная объединяющая модель

Чб – черная (большая) объединяющая модель

С-синяя объединяющая модель

Ж – желтая объединяющая модель

Чм – черная (малая) объединяющая модель

а – основополагаюший треугольник

 и основная модель в интервале -4 часа

Построение на 15-ти минутном графике работают аналогично и  детализирую формирование  например — 4-х часовых моделей

Построения 1 минутного графика аналогично – детализируют  работу и 15-ти  минутных построений и построений на любом другом таймфрейме.

Таким образом

1 Поскольку все временные интервалы объединены последовательной работой объединения трех треугольников  в 1 треугольник, появляется  однозначный ответ :

1 сколько именно построений  должна  совершить  цена в своем развитии, что бы  завершить текущее построение  младшего  таймфрейма, и продолжить  развитие ценовой  модели более старшего временного интервала.

2 Поскольку построения каждого фрагмента ограниченно жесткими временными рамками любой биржевой тикер просто обязан выработать необходимую волатильность для перехода к следующему циклическому построению.

3 Одновременное развитие первичной и вторичной ценовых моделей детализируют такое понятие, как  — «случайное блуждание цены», что в свою очередь позволяет рассчитать не только  характер их будущего развития, но и их формирование как  во времени, так и в волатильности.

4 Поскольку цена в состоянии отстроить всего 36 ценовых моделей, сгруппировать их в конкретные паттерны  ни составляет ни какого труда.

Подводя итог к сказанному можно добавит.

В этом случае описанные Чарльзом Доу  - время формирований  рыночных тенденций, полностью подтверждаться  графическим построением любого биржевого  тикера и во времени его формирования и в его структуре.

Поскольку построение объединяющего треугольника  возможно только в соотношениях :

 В1 (а1или а3)  В2 (а1 или а3) В3 (а1или а3) и тд,

отчетливо проявляться  те самые точки, о которых упоминал Доу в своих заметках, а именно — «Фаза накопления, когда самые дальновидные инвесторы начинают покупать, поскольку вся неблагоприятная экономическая информация уже учтена рынком»

Всегда есть возможность выгодно купить и вовремя сбросить — хлам

Подводя итог к выше сказанному можно сделать однозначный вывод –грамотная визуализация биржевого ценообразования ( Графический анализ ) не только исправляет стандартные ошибки любого технического анализа, но и выводит именно Технический анализ на боле качественный уровень .

Ну а теперь!

Мои любимые – математики!

(повторюсь)

Основная проблема Технического анализа , в том числе и математических расчетов заключается в следующем

а) ограниченная история котировок в самих торговых терминалах

б) нет возможности в границе даже самого навороченного  монитора охватить  взглядом целостность картинки  развития ценового формирования даже отдельного таймфрейма.

Платон, Архимед, это те самые знания, которыми в совершенстве владели люди эпохи создания бирж.

Теория вероятности полностью была сформулирована лишь в 1929 году.

Что любой из известных и именитых математиков реально мог знать о ценообразовании?

НИЧЕГО!

Таймфрейм – неделя, работа первичной ценовой модели. GBP с 1972 г

Данное построение ни чем, ни отличается  от построений  любого биржевого тикера на любом интервале времени от 1 минуты, час, день и тд

Текущая работа первичной и вторичной ценовых моделей в интервале – неделя Идеально гармонируют с целостной картинкой от 1972г

Одновременная работа ценовых моделей в интервале – День ( у вас ни когда не будет возможности оценить работу эту модели полностью по простой причине – либо истории котировок не хватит, любо монитор не позволит увидеть – целое)

Даже законченное построения в интервале 1 минутного графика, именно целиком, возможно отследить только через минимальный интервал –  в 15 минут, а для 15 минут это будет всего лишь – фрагмент целой картинки.

Вывод – когда реально ни хрена не знаешь…………………………………..

Этот принцип построения присущ любому биржевому тикиру, на любом интервале времени по простой причине - параметры работы индикатора для всех тикеров и всех таймов – одинаковы!

И если ты реально математик, не сложно понять и осмыслить эту элементарность.

В этом видео частично показана работа  индикатора

Мне например больше нравиться  формирование выделенное черным прямоугольником, оно в большей степени ассоциируется с оригами и естественно, все последующие построения будут в аналогичном стиле, а поскольку ценовых моделей всего 36,  то данная группа патернов уже до оскомины приелась и на любом интервале времени и на любом биржевом тикере

Если у вас есть чуть чуть мозгов, не сложно понять поскольку есть возможность рассмотреть 4 варианта одной и той же ценовой модели от одной и той же – контрольной точки, то естественно одна модель – дополняет другую модель, проще говоря – смещение цикла на четкий как временной интервал так и в направление его развития.

А те закономерности именно во времени построений которые вы наблюдали и на предыдущих скриншотах (там циферки обозначены ) и на видео – так эту цикличность в 16 веке, без всяких выкрутасов по обычной арифметической  формуле на счет раз – просчитывать умели.

Но!

Рассматривать работу именно 4 ценовых моделей на всех интервалах времени даже для одного биржевого тикера – мониторов не хватить!

Поэтому

Найдя точку отсчета можно легко «вычислить» работу вторичной модели которая будет «дублировать» работу 2-х  других ценовых построений, (достаточно четко придерживаться правил этих построений и что бы не ошибиться просто сляпать – индикатор который точно ни разу не промахнется) а в качестве подтверждения своих выводов, раз в пару недель глянуть работу «независимых» точек отсчета,  о которых я говорил в своих описаниях к  первым скриншотам.

Таким образом, всего 2 интервала времени

либо 15 минут и дневки,

либо 1 час и недельки

либо 4 часа и месяц

достаточно для того что бы иметь идеальные точки и входа и выхода на любом биржевом тикере.

Для особых «гурманов» есть возможность отслеживать построения  даже 1 минутный графиков.

Порезвился недавно на зарубежных форумах https://www.trade2win.com

Показал им, как именно будет работать фунт в преддверии и по итогам – парламентских выборов в Британии

Sep 28, 2019 выложил прогноз его развития с сентября по декабрь, и получил идеальное совпадение даже в мелочах

На https://www.elitetrader.com пошел чуть дальше, продемонстрировал его развитие в интервале 3 недель



И что б «добить» буржуев окончательно, целую неделю показывал им в режиме онлайн как с помощью всего одного ценового построения на 15 минутном графике возможно забрать весть дневной проход и фунта и нефти одновременно с идеальной точкой и входа и выхода.

Так после этого пришлось скайп отключать турки и индусы задолбали своими хотелками.

Удачи вам парни! И чем меньше вы верите в новости, объемы, теорию вероятности, тем результативней будет ваша торговля.