Считаем профит по нефти вместе (страшно подумать сколько там в кг сахара)

В начале этого года открывал шорт по нефти (03.01.2020, по 68,4 шорт 5 контрактов):



В качестве тейк-профита использовал покрытую продажу опционов (03.01.2020, шорт 64 страйк пут 5 контрактов):



Сегодня прайс нефти на клиринге составляет 63,72, т.е. ниже, чем были проданы путы по 64 страйку и хотя экспирация 28.01.2020, но уже сегодня можно предположить величину профита, если экспира пройдет по цене 64 и ниже.

Считаем: ((68,4-64)+ 1,4)*5*10*61,60= 17 864 руб (хз сколько будет в сахаре)

Считаем рентабельность сделки в рублях, для этого необходимо поднять размер ГО:



Чтобы открыть позу из 5 контрактов по нефти необходимо иметь свободных личных денежных средств 4 708,9*5= 23 544,5 руб.

Время удержание позиции: 28.01.2020-03.01.2020 = 25 дней

При заключении сделки было затрачено личного времени: 5 минут (нажать пару раз кнопочки).

Рентабельность (она же доходность): 17 864/23 544,5 = 0,76 или 76%

Для чего предназначался данный топик?

Делаю себе заметку на полях, что продажа покрытых опционов (она же изощренная замена тейк-профита), фиксирует прибыль в будущем с неким коэффициентом дисконтирования уже сегодня и это доставляет невероятное чувство эстетического удовольствия.

Опционы — уникальный инструмент, им нет равных в плане изощренности ума, а кто их придумал явно обладал не самым низким уровнем IQ.

Торгуйте опционами, приносите свои денежки на секцию Forts — буду рад всех видеть в стакане!